tripps44
Đào tạo

Ratio of 30 day VIX (the so called "Fear Index") to a 3mth VIX

158 lượt xem
6
158 0
Some definitions first:
VIX             - expected 30-day volatility for the S&P 500            
VXV             - expected 3 month volatility for the S&P 500            

So if VIX             implies short term fear, VXV             implies quarterly fear. To divide both of them as a spread can give an indication/direction of where both short term and a slightly longer term 'fear' is heading.

Looking at the chart this ratio of spread has some interesting spikes. I've drawn horizontal rays to show where the support and resistance levels are.

In addition, an exponential envelope shows when this ratio falls out or touches a 10% band. One can choose to take the Long view on SPY             when this ratio spikes and hedge (go long VXX             ) should there be a divergence on MACD .

VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất