Статья о том что такое трейлинг стоп, стоит ли этот приём использовать, если что-то получше, и почему он вообще должен работать.
Определимся
Думаю, сначала стоило бы подробно написать что я понимают под термином "трейлинг стопа", а то Вы можете что-то другое.
Берём, скажем 20 последних свечек (количество может быть и другим, на выбор трейдера), из них находим самый низкий минимум. Получается это самая низкая цена за последние 20 свечек. От этой цены чертим уровень, и если его цена касается, то срабатывает наш рыночный стоп-ордер. А он может просто закрыть нашу позицию, а может еще и шорт нам при этом открыть ("перевернуть" позицию из лонга в шорт, так тоже можно). Расстояние от этого уровня до уровня где лежит наш стоп-ордер может измеряться как в баксах, так и в процентах. Но обычно делается в процентах, так как удобнее. Часто делается вообще 0%, то есть нет никакого дополнительного отступа.
Скрипт
Для демонстрации чего это такое и как работает я выложил новый скрипт стратегии, называется Noro's Trailing-Stop Strategy, там 4-ая версия языка, открытый исходный код, и перерисовываться оно не может. Именно этот скрипт Вы видите на верхнем графике.
Красная линия - это линия где должен лежать стоп-ордер на закрытие лонга и открытия шорта (если охота переворачиваться).
Лаймовая линия - зеркально обратное, тут должен лежать стоп-ордер на закрытие шорта и открытия лонга.
Как Вы поняли, это очень похоже на мои стратегии типа ZZ, и сходство это не случайное.
Почему это должно работать
Потому что рынок реагирует на пробой ценой имеющих значение для рынка ценовых уровней. Где уровнем можно назвать абсолютно любую горизонтальную линию, то есть достаточно чтобы она была не под углом и всё. Уровень на обязательно как то связан с анализом объемов, так как любая горизонтальная линия вообще может называться уровнем.
На картине выше я вручную нарисовал красные линии. Каждая линия берет своё начало со значимого для рынка локального минимума. Считается что если цена пересечёт такой уровень, то начнется падение цены после этого. Потому то туда и хотят поставить стоп-лосс.
А на второй картинке мы видим эти линии и включенный индикатор Noro's Trailing-Stop Strategy. Обратите внимание что линии, которые рисует индикатор очень долго "лежат" на линиях что я нарисовал вручную. Но на других уровнях линии не лежат, а движутся.
Вот именно по этой причине и работает техника трейлинг-стоп - потому что очень часто линия для трейлинга окажется на значимом для рынка ценовым уровнем. Однако, тут же можно сделать вывод что проведенные линии вручную сработают намного лучше, чем техника trailing-stop. Потому что линии trailing-stop находятся на подходящем ценовом уровне хоть и часто, но не всё время. То есть трейлинг-стоп то угадывает, то нет. Тогда как расчерченные вручную уровни лежат более правильно. Но увы, вручную их расчертить еще и правильно надо, а это уметь надо, и надо опыт. Вот поэтому придумывают индикаторы. Чтобы уметь не пришлось.
Получше
Я старался сделать индикатор, который бы делал тоже самое что и трейлинг-стоп, но делал получше. Примерно так же как я это делаю вручную. Так появились стратегии типа ZZ, что я выложил.
На этом скрине снова же те же красные линии что я начертил вручную. А черные линии - это уровни которые расчертил скрипт стратегии Noro's ZZ-2 Strategy. По умолчанию они красные, но я им стиль тут поменял, чтобы были черные и было более наглядно. Как видим линии от индикатора ZZ-2 совпадают со значимыми уровнями куда лучше чем у техники трейлинг-стоп.
Более того, чтобы уж наверняка это всё просчитать есть бэктесты. И бэктесты мне показывают (бэктест Вы тоже можете сделать) что доходность ZZ-2 намного больше чем у трейлинг-стопа, при более низкой просадке. Как с учётом комиссии, так и с нею.
А на этом скрине я черными стрелками выделил места, которые хочу объяснить Вам. В первом случае получился ложный сигнал, который был дал убыточный шорт. А во втором случае шорт открылся по гораздо более выгодной высокой цене. И вот техникой трейлинг-стоп такой сигнал никак не получить, никак не добиться. То есть ZZ-2 используя индикатор зигзаг в своей основе может сгенерировать сигналы по куда более выгодной цене.
Некоторые выводы
Получается что техника трейлинг-стоп, и стратегия ZZ-2 используют один и тот же принцип, делают одно и тоже, но разными способами. Получается что метод ZZ-2 гораздо лучше чем метод трейлинг-стопа. Как по результатам бэктестам (и по просадке, и по доходности), так и вообще идейно. Выходит что ZZ-2 - это такой более умный более правильный трейлинг стоп.
Вот поэтому я бы предложить технику трейлинг-стоп не использовать вообще. А вместо неё использовать ZZ-2. Потому что оно лучше работает. На крипте во всяком случае точно.
Скрипт стратегии Trailing-stop написан в демонстрационно-обучающих целях. То есть не рекомендуется для торговли мною. Зачем использовать неэффективный трейлинг-стоп, когда есть более эффективный метод ZZ-2.
Лично для меня трейлинг-стоп давно умер как метод :)
Определимся
Думаю, сначала стоило бы подробно написать что я понимают под термином "трейлинг стопа", а то Вы можете что-то другое.
Берём, скажем 20 последних свечек (количество может быть и другим, на выбор трейдера), из них находим самый низкий минимум. Получается это самая низкая цена за последние 20 свечек. От этой цены чертим уровень, и если его цена касается, то срабатывает наш рыночный стоп-ордер. А он может просто закрыть нашу позицию, а может еще и шорт нам при этом открыть ("перевернуть" позицию из лонга в шорт, так тоже можно). Расстояние от этого уровня до уровня где лежит наш стоп-ордер может измеряться как в баксах, так и в процентах. Но обычно делается в процентах, так как удобнее. Часто делается вообще 0%, то есть нет никакого дополнительного отступа.
Скрипт
Для демонстрации чего это такое и как работает я выложил новый скрипт стратегии, называется Noro's Trailing-Stop Strategy, там 4-ая версия языка, открытый исходный код, и перерисовываться оно не может. Именно этот скрипт Вы видите на верхнем графике.
Красная линия - это линия где должен лежать стоп-ордер на закрытие лонга и открытия шорта (если охота переворачиваться).
Лаймовая линия - зеркально обратное, тут должен лежать стоп-ордер на закрытие шорта и открытия лонга.
Как Вы поняли, это очень похоже на мои стратегии типа ZZ, и сходство это не случайное.
Почему это должно работать
Потому что рынок реагирует на пробой ценой имеющих значение для рынка ценовых уровней. Где уровнем можно назвать абсолютно любую горизонтальную линию, то есть достаточно чтобы она была не под углом и всё. Уровень на обязательно как то связан с анализом объемов, так как любая горизонтальная линия вообще может называться уровнем.
На картине выше я вручную нарисовал красные линии. Каждая линия берет своё начало со значимого для рынка локального минимума. Считается что если цена пересечёт такой уровень, то начнется падение цены после этого. Потому то туда и хотят поставить стоп-лосс.
А на второй картинке мы видим эти линии и включенный индикатор Noro's Trailing-Stop Strategy. Обратите внимание что линии, которые рисует индикатор очень долго "лежат" на линиях что я нарисовал вручную. Но на других уровнях линии не лежат, а движутся.
Вот именно по этой причине и работает техника трейлинг-стоп - потому что очень часто линия для трейлинга окажется на значимом для рынка ценовым уровнем. Однако, тут же можно сделать вывод что проведенные линии вручную сработают намного лучше, чем техника trailing-stop. Потому что линии trailing-stop находятся на подходящем ценовом уровне хоть и часто, но не всё время. То есть трейлинг-стоп то угадывает, то нет. Тогда как расчерченные вручную уровни лежат более правильно. Но увы, вручную их расчертить еще и правильно надо, а это уметь надо, и надо опыт. Вот поэтому придумывают индикаторы. Чтобы уметь не пришлось.
Получше
Я старался сделать индикатор, который бы делал тоже самое что и трейлинг-стоп, но делал получше. Примерно так же как я это делаю вручную. Так появились стратегии типа ZZ, что я выложил.
На этом скрине снова же те же красные линии что я начертил вручную. А черные линии - это уровни которые расчертил скрипт стратегии Noro's ZZ-2 Strategy. По умолчанию они красные, но я им стиль тут поменял, чтобы были черные и было более наглядно. Как видим линии от индикатора ZZ-2 совпадают со значимыми уровнями куда лучше чем у техники трейлинг-стоп.
Более того, чтобы уж наверняка это всё просчитать есть бэктесты. И бэктесты мне показывают (бэктест Вы тоже можете сделать) что доходность ZZ-2 намного больше чем у трейлинг-стопа, при более низкой просадке. Как с учётом комиссии, так и с нею.
А на этом скрине я черными стрелками выделил места, которые хочу объяснить Вам. В первом случае получился ложный сигнал, который был дал убыточный шорт. А во втором случае шорт открылся по гораздо более выгодной высокой цене. И вот техникой трейлинг-стоп такой сигнал никак не получить, никак не добиться. То есть ZZ-2 используя индикатор зигзаг в своей основе может сгенерировать сигналы по куда более выгодной цене.
Некоторые выводы
Получается что техника трейлинг-стоп, и стратегия ZZ-2 используют один и тот же принцип, делают одно и тоже, но разными способами. Получается что метод ZZ-2 гораздо лучше чем метод трейлинг-стопа. Как по результатам бэктестам (и по просадке, и по доходности), так и вообще идейно. Выходит что ZZ-2 - это такой более умный более правильный трейлинг стоп.
Вот поэтому я бы предложить технику трейлинг-стоп не использовать вообще. А вместо неё использовать ZZ-2. Потому что оно лучше работает. На крипте во всяком случае точно.
Скрипт стратегии Trailing-stop написан в демонстрационно-обучающих целях. То есть не рекомендуется для торговли мною. Зачем использовать неэффективный трейлинг-стоп, когда есть более эффективный метод ZZ-2.
Лично для меня трейлинг-стоп давно умер как метод :)
Bình luận:
turr1
10 минут назад
“Вот пример работы стратегии аналогичной ZZ-2, очень похожей. Использовали большое плечо и управлялся счет ботом. Хомяком.” - Нет, этот скрин счета голландца, который поняв, что хомяком такого не достичь, вручную постоянно в нем менял плечи, тэйк -профиты, отключал и включал (по другой стратегии) уровни, выставлял стоп-лоссы и т.п. Я саму него спрашивал, да и потом он сам многое рассказал.
10 минут назад
“Вот пример работы стратегии аналогичной ZZ-2, очень похожей. Использовали большое плечо и управлялся счет ботом. Хомяком.” - Нет, этот скрин счета голландца, который поняв, что хомяком такого не достичь, вручную постоянно в нем менял плечи, тэйк -профиты, отключал и включал (по другой стратегии) уровни, выставлял стоп-лоссы и т.п. Я саму него спрашивал, да и потом он сам многое рассказал.
c.radikal.ru/c30/190.../10/289d190bbfe3.jpg