gb50k

Pseudo VIX -Intraday -.beta

497 lượt xem
69
497 1
For Educational Purpose -

Intraday VIX estimation using yesterdays VIX , previous overnight roll , and intraday values for the VXX etf (scaled up to VIX )

Works in all intraday time frames.
First attempt...feedback welcome.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
study("Pseudo VIX 0.beta")
// by gb50k
//find current ratio of vxx to vix
vix4=security("VIX" ,"D"  , close)
vxx4=security("Vxx" ,"D"  , close)
//smooth
m0= ema(sma(vxx4/vix4,3),2)
m=m0

v1=security("cboe:vi1!" ,"D"  , ohlc4)
v2=security("cboe:vi2!" ,"D"  , ohlc4)
roll0=ema(sma(v1/v2-1,3),2)/30
roll=roll0


vixo=((1+roll)*security("vxx" ,period  , open))/m
vixh=((1+roll)*security("vxx" ,period  , high))/m
vixl=((1+roll)*security("vxx", period  , low))/m
vixc=((1+roll)*security("vxx", period  , close))/m


plotcandle(vixo, vixh, vixl, vixc, title='ceand', color = vixo < vixc ? green : red, wickcolor=black)


What's the output for next week?
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá