synapticEx

ThreeDoves Strategy Long/Short Term - synapticex

I was trying to test the GalloBias indicator so I decided to create a basic strategy for it. Maybe it is a bit naive, because there is no proper risk management and explicit costs implemented in it. So keep in mind the probably won't work on a real account.
http://synapticex.com/

Notes:
DirectionGalloLength: it is the period input for GalloBias
DirectionGalloTF: it should be greater than the current Time Frame but not too much
EntryKamaLength and ConfirmationKamaLength are the period inputs for the relative kama MAs that function as a filter for the shorter term trend.
ROClength for the Rate of Change indicator used for entry, so a greater input will lead to less trades and viceversa.

Once the GalloBias finds the general trend the bot is allowed to take trades only in that direction and when kama confirms the same as soon as the roc cross the zero line.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
//synapticex.com
DirectionGalloLength = input(15, minval=1) 
DirectionGalloTF = input(title="DirectionGalloTF", type=resolution, defval = "D")
EntryKamaLength = input(9, minval=1) 
ConfirmationKamaLength=input(4, minval=1) 
ROCLength=input(7, minval=1) 

gallo(length)=>
    volatility = sum(abs(close-close[1]), length)
    change = abs(close-close[length-1])
    er = iff(volatility != 0, change/volatility, 0)
    sc = pow((er*(0.666666-0.064516))+0.064516, 2)
    k = nz(k[1])+(sc*(hl2-nz(k[1])))
    
galloDir = security(tickerid,DirectionGalloTF, gallo(DirectionGalloLength))
galloA = sma(galloDir, 5)
kamaEn = security(tickerid,period,gallo(EntryKamaLength))
kamaConf = security(tickerid,period,gallo(ConfirmationKamaLength))

fillcolor = galloDir>galloA ? lime : galloDir==galloA ? gray : red
fill(plot(galloDir, color=fillcolor, title="GalloBias",transp=0, trackprice=false, style=line),plot(galloA, color=fillcolor, title="GalloBiasAverage",transp=0, trackprice=false, style=line), gray, transp=0)
plot(kamaEn, color=gray, title="EntryKama",transp=0, trackprice=false, style=line)
plot(kamaConf, color=red, title="kamaConfirmation",transp=0, trackprice=false, style=line)
roc = roc(close, ROCLength)

strategy("ThreeDoves", overlay=true, pyramiding=0, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true)

buyEntry =  galloDir>galloA and roc[1]<0 and roc >0 and kamaConf > kamaEn
sellEntry = galloDir<galloA and roc[1]>0 and roc <0 and kamaConf < kamaEn

buyExit = galloDir<galloA or (roc[1]>0 and roc<0)
sellExit =  galloDir>galloA or (roc[1]<0 and roc>0)

if (buyEntry)
    strategy.entry("GALLOL", strategy.long, 5, comment="GALLO LONG")
else
    strategy.close("GALLOL", when=buyExit)

if (sellEntry)
    strategy.entry("GALLOS", strategy.short, 5, comment="GALLO SHORT")
else
    strategy.close("GALLOS", when=sellExit)