QuantNomad

EVWBB Strategy [QuantNomad]

It's my new strategy using EVWMA (Elastic Volume Weighted Moving Average ).
Now I created a Bollinger Bands strategy where basis level is EVWMA.
It looks pretty interesting but you have to be careful with the entries/exits on the same bar, I'm using stop orders, so on big moves it happens pretty often.
In the next version, I will try to eliminate these issues.

Entry for this strategy happens when price crossover upper for long and lower for short. I exit both short and long on basis level.
Phát hành các Ghi chú: Fixed bug for missing data
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Courses:
Pine Programming: https://qntly.com/pineprog
Advanc. Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

YouTube: https://qntly.com/youtube
Discord: https://qntly.com/discord
Telegram: https://qntly.com/tel

Bình luận

Spotted an error in the backtest for this algo. At specific settings it packs the majority of the trades into just the first few days of a count, giving completely wrong backtest.

Example pic
Phản hồi
QuantNomad ArgosyExponential
@ArgosyExponential, Thx, weird, will take a look.
+1 Phản hồi
QuantNomad QuantNomad
@ArgosyExponential, fixed, should be ok now. Problem was for missing data for first bars in history.
+1 Phản hồi
Elastic Volume Weighted Moving Average !

Woohoo thnks :)
Phản hồi