Machine Learning: kNN-based Strategy

kNN-based Strategy (FX and Crypto)

This strategy uses a classic machine learning algorithm - k Nearest Neighbours (kNN) - to let you find a prediction for the next (tomorrow's, next month's, etc.) market move. Being an unsupervised machine learning algorithm, kNN is one of the most simple learning algorithms.

To do a prediction of the next market move, the kNN algorithm uses the historic data, collected in 3 arrays - feature1, feature2 and directions, - and finds the k-nearest
neighbours of the current indicator(s) values.

The two dimensional kNN algorithm just has a look on what has happened in the past when the two indicators had a similar level. It then looks at the k nearest neighbours,
sees their state and thus classifies the current point.

The kNN algorithm offers a framework to test all kinds of indicators easily to see if they have got any *predictive value*. One can easily add cog, wpr and others.
Note: TradingViews's playback feature helps to see this strategy in action.
Warning: Signals ARE repainting.

Style tags: Trend Following, Trend Analysis
Asset class: Equities, Futures , ETFs, Currencies and Commodities
Dataset: FX Minutes/Hours+++/Days
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

500 xu
+15 Phản hồi
Nice work!! just a quick question, is there any reason why you used as a k floor(sqrt(252))? wouldn't be better using a high number?
+14 Phản hồi
capissimo jekojordi88
@jekojordi88, the k value was chosen arbitrarily. On the one hand, small k leads to unstable results. On the other, I wanted to minimize computing cost and tie it up to trading (ex. 252 trading days; might as well use fibo numbers.). Generally, k value is based on the training accuracy.
+7 Phản hồi
jekojordi88 capissimo
@capissimo, Thanks for the reply. I tried to implement your code in a basic strategy but the outcome is negative. Have you tried as well?
Phản hồi
capissimo jekojordi88
@jekojordi88, yes I have. My results were relatively better in higher TFs. It looks this indicator should be used together with other indicators. Besides, I did not explore the fast/slow parameter values. Ple regard it as a proof of concept.)
+1 Phản hồi
How will i read this?
What is the meaning of symbols? blue, red arrow, plus
+10 Phản hồi
This publication is now featured in our Editors' Picks: .
In the name of all TradingView traders, thank you for your valuable contribution to the TradingView community, and congrats!
+5 Phản hồi
capissimo PineCoders
Phản hồi
Do they repaint?
+1 Phản hồi
capissimo thegoodwillhunter
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất