QuantNomad

EVWMA VWAP Cross Strategy [QuantNomad]

Continue to experiement with VWAP and EVWMA.
It seems that just simple crosses between VWAP and EVWMA can be pretty good signals. VWAP is a bit choppy so you can use VWAP smoothing input to smoth it a bit.

Here are few other strategies based on EVWMA:

EVWMA VWAP MACD Strategy

QuantNomad - EVWMA MACD Strategy
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Courses:
PineScript Programming: https://qntly.com/pinepro
TradingView Essential: https://qntly.com/tve

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

YouTube: https://qntly.com/youtube
Discord: https://qntly.com/discord
Telegram: https://qntly.com/tel

Bình luận

I added a time period for the test, everything is not so rosy, sorry if you set ... test since 2019 year..

//@version=4
strategy("EVWMA VWAP Cross ", shorttitle="EVWMA_VWAP_Cross", overlay=true)

// Inputs
sum_length = input(30, title = "EVWMA Length", type = input.integer)
vwap_smoothing = input(1, title = "VWAP Smoothing", type = input.integer)
//set time
year_start= input(2017, minval=1)
month_start= input(1, minval=1)
day_start= input(1, minval=1)

year_finish= input(2100, minval=1)
month_finish= input(1, minval=1)
day_finish= input(1, minval=1)

tt0=timestamp(year_start,month_start,day_start,23,59)
tt1=timestamp(year_finish,month_finish,month_finish,23,59)

tim=time

metka= tim>tt0 and tim<tt1 ? true : false
//other

// Calculate EVWMA
vol_period = sum(volume, sum_length)

evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma, close) + volume * close) / (vol_period)

vwap_smooth = ema(vwap, vwap_smoothing)

long = crossover( vwap_smooth, evwma)
short = crossunder(vwap_smooth, evwma)

plot(evwma, color = color.blue)
plot(vwap_smooth, color = color.red)

strategy.entry("Long", true, when = long and metka )
strategy.entry("Short", false, when = short )
+1 Phản hồi
dude !!

seriously thank you for your contribution, help a lost noob a lot here

GBU
Phản hồi
QuantNomad bitsbybitsimakemyriches
@bitsbybitsimakemyriches, Thanks, dude!
Phản hồi
I was under the impression that you cant use volume indicators in forex and crypto? I am just a rookie, so forgive me my ignorance.
Phản hồi
Yes! Very nice.
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter