STD-Filtered, Adaptive Exponential Hull Moving Average [Loxx]

loxx Cập nhật   
STD-Filtered, Adaptive Exponential Hull Moving Average is a Kaufman Efficiency Ratio Adaptive Hull Moving Average that uses EMA instead of WMA for its computation. I've also added standard deviation stepping to further smooth the signal. Using EMA instead of WMA turns the Hull into what's called the AEHMA. You can read more about the EHMA here: eceweb1.rutgers.edu/...i/aosp/aosp-ch06.pdf

What is the traditional Hull Moving Average?
The Hull Moving Average (HMA) attempts to minimize the lag of a traditional moving average while retaining the smoothness of the moving average line. Developed by Alan Hull in 2005, this indicator makes use of weighted moving averages to prioritize more recent values and greatly reduce lag. The resulting average is more responsive and well-suited for identifying entry points.

What is Kaufman's Efficiency Ratio?

The Efficiency Ratio (ER) was first presented by Perry Kaufman in his 1995 book ‘Smarter Trading‘. It is calculated by dividing the price change over a period by the absolute sum of the price movements that occurred to achieve that change. The resulting ratio ranges between 0 and 1 with higher values representing a more efficient or trending market.

The value of the ER ranges between 0 and 1. It has the value of 1 when prices move in the same direction for the full time over which the indicator is calculated, e.g. n bars period. It has a value of 0 when prices are unchanged over the n periods. When prices move in wide swings within the interval, the sum of the denominator becomes very large compared to the numerator and ER approaches zero.

Some uses for ER:
  • A qualifier for a trend following trade; a trend is considered “persistent” only when RE is above a certain value, e.g. 0.3 or 0.4 .
  • A filter to screen out choppy stocks/markets, where breakouts are frequently “fakeouts”.
  • In an adaptive trading system, helping to determine whether to apply a trend following algorithm or a mean reversion algorithm.
  • It is used in the calculation of Kaufman’s Adaptive Moving Average (KAMA).

How to calculate the Hull Adaptive Moving Average (HAMA)
  • Find Signal to Noise ratio (SNR)
  • Normalize SNR from 0 to 1
  • Calculate adaptive alphas
  • Apply EMAs

  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
Phát hành các Ghi chú:
Naming updates.
Phát hành các Ghi chú:
Corrected for loop count.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?