Hachann

Kolmogorov-Smirnov Test

The Kolmogorov–Smirnov test aims to tell you if the distribution of prices (or log returns) tends to follow a normal distribution or not. You can read about this test on Wikipedia. It seems to be a basic but trusted measure in the quantitative trading world.

When KS-t columns are blue, then it's safe to assume normal distribution. When they are red, the normal distribution assumption is proven wrong by the magnitude of the KS-t value.

In the plotting tab of the script, you can activate another option that displays the probability of the distribution being actually normal. It's values are bounded between 0 and 1, like all probabilities.

This test can be useful when using statistical concepts for trading markets, like standard deviations, z-scores, etc because they all depend on the assumption of prices (or log returns) being normaly distributed.

If you see something wrong, don't hesitate to message me.

Happy trading to all.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

interesting, altho i think its not correct, look at the implementation in rust:
https://github.com/daithiocrualaoich/kolmogorov_smirnov/blob/master/src/test.rs

further reading:
https://daithiocrualaoich.github.io/kolmogorov_smirnov/
+1 Phản hồi
Hachann RicardoSantos
@RicardoSantos, hello and thank you for your remarks. It seems that the first link you provided is about the Two-Sample KS-test, but my attempt here is about the One-Sample KS-test, as it tries to compare the observed cumulative distribution function with its specified theoretical distribution. The second link seems to be a nice read, that I've yet to begin ;)
+1 Phản hồi
@Hachann, perhaps, i was expecting output to be 0<KS<1 but i may just be overthinking it or mixing it up with the rejection probability :) anyways thank you for sharing it
+1 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter