zelibobla

Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)

1869 lượt xem
204
1869 4
WARNING: despite of strategy doesn't use future data (not repaints) it doesn't consider broker`s commissions, which can be harmful for real life high frequency trading.
Strategy works well on ES futures short bars like 1min.
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = open

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=20, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerDeviation = input(defval=2, minval=1, maxval=5, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

if ( crossover(price, bottom))
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=bottom, oca_type=strategy.oca.cancel, comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")
    
if ( crossunder(price, top))
    strategy.entry("SELL", strategy.short, stop=top, oca_type=strategy.oca.cancel, comment="SELL")
if( crossunder(price, EMA) and  closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")
Hello Sr. I would like to set alerts on this indicator but for some reason does not apears in the alerts traidingview windows.. Is there a way to achieve that?
Phản hồi
Please take a look on second version of this strategy:
Phản hồi
Is it possible to build something into to the code that would subtract commissions?
Phản hồi
zelibobla hlavaty4
As far as I see from docs: https://docs.google.com/document/d/1sCfC873xJEMV7MGzt1L70JTStTE9kcG2q-LDuWWkBeY/edit commissions could not be considered on strategy backtesting yet. There is related feature request https://getsatisfaction.com/tradingview/topics/adding-slippage-and-commission-to-the-backtesting-engine
I'd appreciate if you upvote it.

Currently to consider commissions impact you can just multiply number of transactions (accessed in «List of trades» tab on strategy test window) or transaction cost.
Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất