Average True Range (ATR)

Định nghĩa

Average True Range (ATR) là một công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường mức độ biến động. Không giống như nhiều chỉ số phổ biến hiện nay, ATR không được sử dụng để chỉ ra hướng của giá. Thay vào đó, nó là một số liệu chỉ được sử dụng để đo lường mức độ biến động, đặc biệt là biến động gây ra bởi khoảng cách giá hoặc di chuyển giới hạn.

Lịch sử

J. Welles Wilder đã tạo ra ATR và đưa nó vào cuốn sách Những khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật. Cuốn sách được xuất bản năm 1978 và cũng có một số chỉ số kinh điển hiện nay của ông như; Chỉ số sức mạnh tương đối, chỉ số định hướng trung bình và Parabol SAR. Giống như các chỉ số được đề cập, ATR vẫn được sử dụng rộng rãi và có tầm quan trọng lớn trong thế giới phân tích kỹ thuật.

Phép tính

Để tính toán ATR, trước tiên, True Range cần được phát hiện. True Range sẽ tính đến khoảng thời gian cao / thấp nhất trong giai đoạn hiện tại cũng như đóng khoảng thời gian trước đó nếu cần thiết. Có ba phép tính cần được hoàn thành và sau đó so sánh với nhau. True Range là lớn nhất trong số sau:

Thời kỳ hiện tại Cao trừ (-) Thời kỳ hiện tại Thấp

Giá trị tuyệt đối (abs) của giai đoạn hiện tại Điểm trừ cao (-) Thời gian trước đó Đóng

Giá trị tuyệt đối (abs) của giai đoạn hiện tại Điểm trừ thấp (-) Thời gian trước đó Đóng

true Range = max [(cao - thấp), abs (cao - đóng trước), abs (thấp - đóng trước)]

* Giá trị tuyệt đối được sử dụng vì ATR không đo lường hướng giá, chỉ biến động. Do đó không nên có số âm. * Khi bạn có Phạm vi thật, Phạm vi trung bình thực có thể được vẽ. ATR là Trung bình Di chuyển theo cấp số nhân của Phạm vi thực.

Những thứ cơ bản

Average True Range là một dòng được vẽ liên tục thường được giữ bên dưới cửa sổ biểu đồ giá chính. Cách để giải thích Phạm vi trung bình trung bình là giá trị ATR càng cao thì mức độ biến động càng cao.

Thời gian xem lại để sử dụng cho ATR là theo quyết định của thương nhân, tuy nhiên 14 ngày là phổ biến nhất.
ATR có thể được sử dụng với các khoảng thời gian khác nhau (hàng ngày, hàng tuần, trong ngày, v.v.) tuy nhiên hàng ngày thường là khoảng thời gian được sử dụng.

Bạn cần tìm gì

Đo lường sức mạnh của một nước đi

Như đã nêu trước đây, True True Range không tính đến hướng giá, do đó, nó không được sử dụng như một chỉ báo hoạt động để dự đoán các động thái trong tương lai. Thay vào đó, nó hữu ích nhất trong việc đo lường sức mạnh của một nước đi. Ví dụ: nếu giá của chứng khoán thực hiện di chuyển hoặc đảo ngược, là Bullish hoặc Bearish, thường sẽ có sự gia tăng biến động. Trong trường hợp đó, ATR sẽ tăng lên. Điều này có thể được sử dụng như một cách để đánh giá sức mạnh cơ bản của di chuyển. Càng nhiều biến động trong một động thái lớn, càng có nhiều sự quan tâm hoặc áp lực càng củng cố cho động thái đó.

Mặt khác, trong các giai đoạn chuyển động ngang kéo dài, độ biến động thường thấp. Điều này có thể hỗ trợ trong việc khám phá các phạm vi giao dịch.

Sử dụng giá trị tuyệt đối

Việc ATR được tính toán bằng cách sử dụng các giá trị tuyệt đối của chênh lệch giá là điều không nên bỏ qua. Điều này có liên quan vì nó có nghĩa là chứng khoán có giá trị cao hơn vốn dĩ sẽ có giá trị ATR cao hơn. Tương tự như vậy, chứng khoán có giá trị giá thấp hơn sẽ có giá trị ATR thấp hơn. Hậu quả là một nhà giao dịch không thể so sánh Giá trị ATR của nhiều chứng khoán. Giá trị ATR cao hoặc Phạm vi ATR cao cho một bảo mật có thể không giống nhau đối với bảo mật khác. Một nhà giao dịch nên nghiên cứu và nghiên cứu mức độ phù hợp của ATR cho mỗi bảo mật một cách độc lập khi thực hiện phân tích biểu đồ.

So sánh các biểu đồ dưới đây.

Apple (AAPL) có mức giá trên 450 đô la và ATR trên 12.

Ford (F) có giá trên 17 đô la và ATR dưới 1.

Tóm lược

ATR là một công cụ phân tích biểu đồ đẹp để theo dõi sự biến động, một biến luôn luôn quan trọng trong biểu đồ hoặc đầu tư. Đó là một lựa chọn tốt khi cố gắng đánh giá sức mạnh tổng thể của một nước đi hoặc để khám phá một phạm vi giao dịch. Điều đó đang được nói, nó là một chỉ số được sử dụng tốt nhất như là một lời khen cho các chỉ số định hướng giá nhiều hơn. Khi một động thái đã bắt đầu, ATR có thể thêm một mức độ tự tin (hoặc thiếu ở đó) trong động thái đó có thể khá có lợi.

Đầu vào

Chiều dài

Khoảng thời gian được sử dụng để tính Phạm vi trung bình thực. 14 ngày là mặc định.

Phong cách

ATR

Có thể thay đổi mức độ hiển thị của Đường ATR cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của Đường ATR. Cũng có thể chọn màu, độ dày và loại hình ảnh của ATR Line (Line là mặc định).

Độ chính xác

Đặt số lượng vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn. Con số này càng cao, điểm thập phân sẽ càng nhiều trên giá trị của chỉ báo.