Chỉ báo Ngẫu nhiên (STOCH)

Định nghĩa

Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên (STOCH) là chỉ báo dao động xung lượng giới hạn trong phạm vi. Chỉ báo Ngẫu nhiên được thiết kế để hiển thị vị trí đóng cửa so với phạm vi cao/thấp trong một số khoảng thời gian do người dùng xác định. Thông thường, Chỉ báo dao động ngẫu nhiên được sử dụng cho ba mục đích: Xác định các mức mua quá mức và bán quá mức, phát hiện phân kỳ và xác định thiết lập hoặc tín hiệu tăng giá và giảm giá.

Lịch sử

Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên (STOCH) được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950. Lane tin rằng chỉ báo của ông là cách đo động lượng tốt, có ý nghĩa rất quan trọng vì thay đổi về động lượng đi trước thay đổi về giá. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, ông cho biết "Chỉ báo ngẫu nhiên đo lường động lượng của giá. Nếu bạn hình dung một tên lửa đang bay lên không trung - trước khi tên quay xuống, tên lửa phải di chuyển chậm lại. Động lượng luôn thay đổi hướng trước giá cả".

Tính toán

Chỉ báo Ngẫu nhiên có thể được chia thành hai đường; %K và %D.

%K là tỷ lệ phần trăm của giá đóng cửa (K) trong phạm vi giá của số lượng thanh được sử dụng trong khoảng thời gian xem lại.

%K = SMA(100 * (Current Close - Lowest Low) / (Highest High - Lowest Low), smoothK)

%D = SMA(%K, periodD)

Mức Thấp Thấp nhất = Giá thấp nhất trong số các thanh gần đây trong khoảng thời gian nhìn lại (đầu vào khoảng thời gian K)

Mức Cao cao nhất = Giá cao nhất trong số các thanh gần đây trong khoảng thời gian nhìn lại (đầu vào khoảng thời gian K)

Những nội dung cơ bản

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là chỉ báo dao động giới hạn phạm vi bao gồm hai đường di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100. Đường đầu tiên (được gọi là %K) hiển thị giá đóng cửa hiện tại liên quan đến phạm vi cao/thấp của khoảng thời gian do người dùng xác định. Đường thứ hai (được gọi là %D) là đường trung bình động đơn giản của dòng %K. Giờ đây, giống như hầu hết các chỉ báo, tất cả các khoảng thời gian được sử dụng trong Chỉ báo Ngẫu nhiên đều có thể do người dùng xác định. Lựa chọn phổ biến nhất là %K 14 kỳ và SMA 3 kỳ cho %D.

Về cơ bản, chỉ báo Ngẫu nhiên sử dụng giá đóng cửa để xác định động lượng. Khi giá đóng cửa ở nửa trên của phạm vi cao/thấp của giai đoạn nhìn lại, thì Chỉ báo dao động Ngẫu nhiên (%K) tăng cũng cho thấy động lượng hoặc áp lực mua/bán tăng lên. Khi giá đóng cửa ở nửa dưới của phạm vi cao/thấp của khoảng thời gian, %K giảm, cho thấy đà suy yếu hoặc áp lực mua/bán.

Điều cần tìm kiếm

Quá mua/Quá bán

Giống như bất kỳ chỉ báo giới hạn phạm vi nào, tình trạng Mua quá mức/Bán quá mức là tín hiệu chính được tạo bởi Chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Các ngưỡng mặc định là 20 cho bán quá mức và 80 cho mua quá mức. Đây là những mức điển hình nhưng có thể không phù hợp với mọi tình huống tùy thuộc vào công cụ tài chính được giao dịch. Hãy tìm các mức chính xác bằng cách thử nghiệm cũng như phân tích lịch sử. Hãy nhớ rằng, thông thường tốt nhất nên giao dịch theo xu hướng khi sử dụng chỉ báo Ngẫu nhiên để xác định mức mua quá mức/bán quá mức. Lý do là mua quá mức không phải lúc nào cũng có nghĩa là động thái giảm giá cũng như bán quá mức không phải lúc nào cũng có nghĩa là động thái tăng giá. Nhiều khi tình trạng mua quá mức (bán quá mức) có thể là dấu hiệu của xu hướng mạnh lên và không nhất thiết là sắp xảy ra đảo ngược.

Điều kiện mua quá mức là khi Chỉ báo dao động ngẫu nhiên vượt qua ngưỡng trên.

Điều kiện bán quá mức là khi Chỉ báo dao động ngẫu nhiên vượt qua ngưỡng dưới.

Phân kỳ

Phân kỳ xảy ra khi chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên không xác nhận được chuyển động về giá.

Phân kỳ Tăng giá xảy ra khi giá có mức thấp thấp hơn, nhưng Chỉ báo Ngẫu nhiên có mức thấp cao hơn.

Phân kỳ Giảm giá xảy ra khi giá có mức cao cao hơn, nhưng chỉ báo Ngẫu nhiên có mức cao thấp hơn.

Thiết lập Tăng giá/Giảm giá

Thiết lập Tăng giá/Giảm giá rất giống với phân kỳ, tuy nhiên, lại là đảo ngược.

Thiết lập Tăng giá xảy ra khi giá có mức cao thấp hơn, nhưng Chỉ báo Ngẫu nhiên có mức cao hơn. Sau đó, thiết lập này dẫn đến việc giảm giá, có thể được coi là điểm vào Tăng giá trước khi giá tăng.

Thiết lập Giảm giá xảy ra khi giá có mức thấp cao hơn, nhưng chỉ báo Ngẫu nhiên có mức thấp thấp hơn. Sau đó, thiết lập dẫn đến giá tăng lên có thể được coi là điểm vào Giảm giá trước khi giá giảm.

Tóm tắt

Chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên, là công cụ cổ điển để xác định thay đổi về động lượng. Đây là chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều khung thời gian khác nhau (ngày, tuần, tháng, trong ngày), khiến chỉ báo ngày càng phổ biến. Khi nói đến việc tạo tín hiệu, chỉ báo dao động ngẫu nhiên có thể tạo ra tín hiệu chất lượng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên như công cụ tạo tín hiệu (đặc biệt là đối với các phân kỳ và thiết lập tăng/giảm giá), tốt nhất nên sử dụng theo xu hướng. Nhà phân tích kỹ thuật nên nhận thức được xu hướng chung của thị trường. Sẽ không phải là không khôn ngoan khi sử dụng chỉ báo Ngẫu nhiên cùng với các phương tiện phân tích kỹ thuật khác như đường xu hướng để xác nhận hướng thị trường.

Đầu vào

K

Khoảng thời gian được sử dụng để tính %K. 14 là mặc định. Đó là periodK; trong đoạn văn Tính toán.

D

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán %D. 3 là mặc định. Đó là periodD trong đoạn văn Tính toán.

Độ mịn

Khoảng thời gian được sử dụng để làm mịn thêm %K. 3 là mặc định. Giá trị của 1 vô hiệu hóa việc làm mịn bổ sung. Đó là smoothK trong đoạn văn Tính toán.

Kiểu

K

Có thể bật/tắt việc hiển thị %K cũng như đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của %K. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường và kiểu hình ảnh của Đường %K (Đường là Mặc định).

D

Có thể bật/tắt việc hiển thị %D cũng như đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của %D. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường và kiểu hình ảnh của Đường %D (Đường là Mặc định).

Dải trên

Có thể bật/tắt việc hiển thị đường biểu thị mức mua quá mức. Cũng có thể chọn giá trị của đường, độ dày đường, giá trị và loại hình ảnh (dấu gạch ngang là mặc định).

Dải dưới

Có thể bật/tắt việc hiển thị đường biểu thị mức bán quá mức. Cũng có thể chọn giá trị của đường, độ dày đường, giá trị và loại hình ảnh (dấu gạch ngang là mặc định). 

Nền

Bật/tắt việc hiển thị Màu nền trong Dải. Cũng có thể tự thay đổi Màu sắc cũng như độ mờ.

Độ chính xác

Đặt số vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn lên. Số này càng cao, càng có nhiều điểm thập phân trên giá trị của chỉ báo.