Các giá trị của Strategy Tester Report được tính thế nào và có ý nghĩa gì?

Tab Tóm tắt Hiệu suất

Tab này hiển thị tất cả các số liệu hiệu suất có sẵn cho chiến lược bao gồm Lợi nhuận ròng, Lợi nhuận gộp, Rút tiền tối đa và hơn thế nữa. Nó trông như thế này:

Các số liệu hiệu suất được tính cho tất cả các giao dịch được hiển thị trong cột Tất cả. Các giá trị chỉ được tính cho các giao dịch dài và ngắn được hiển thị trong các cột Dài và Ngắn tương ứng. Bây giờ, hãy để sâu vào ý nghĩa của từng số liệu hiệu suất.

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận hoặc thua lỗ tổng thể (theo loại tiền được chọn) đạt được bằng chiến lược giao dịch trong giai đoạn thử nghiệm. Giá trị là tổng của tất cả các giá trị từ cột Lợi nhuận (trên tab Danh sách giao dịch), có tính đến dấu hiệu.

Lợi nhuận gộp

Tổng lợi nhuận cho tất cả các giao dịch có lợi nhuận được tạo ra bởi một chiến lược.

Lỗ gộp

Tổng thiệt hại cho tất cả các giao dịch thua lỗ được tạo ra bởi một chiến lược. Phân tích và giảm tổn thất thương mại là một phần cực kỳ quan trọng trong phân tích chiến lược giao dịch. Đó là lý do tại sao đặc điểm này của một chiến lược là quan trọng nhất. Cần lưu ý rằng lợi nhuận ròng tăng không chỉ khi lợi nhuận gộp cải thiện mà còn khi giảm lỗ gộp.

Drawdown tối đa

Hiển thị mức lỗ lớn nhất, bắt đầu từ lần tăng vốn cổ phần cao nhất trước đó, xem qua tất cả các giao dịch, trong toàn bộ thời gian thử nghiệm. Nếu xảy ra tình trạng tăng vốn cổ phần mới, giá trị vốn chủ sở hữu thấp được đặt lại về 0 để có thể tính mức rút tối đa tiếp theo từ thời điểm đó. Bạn có thể thấy đại khái giá trị này trên biểu đồ đường cong vốn chủ sở hữu bằng cách nhìn từ các đỉnh cao nhất đến các đỉnh thấp nhất di chuyển về phía trước. Tỷ lệ phần trăm và giá trị tuyệt đối của một lần rút tiền là hai số liệu khác nhau. Họ được theo dõi độc lập. Ví dụ: giả sử vốn ban đầu là 100 đô la. Sau một loạt các giao dịch thua lỗ, vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 50 đô la. Khoản rút tiền lên tới $ 50 về số tuyệt đối và 50% theo số tương đối. Sau đó, sau một loạt các giao dịch có lợi nhuận, vốn chủ sở hữu tăng lên 300 đô la và sau đó giảm xuống còn 200 đô la. Trong trường hợp này, mức giảm tuyệt đối sẽ là 100 đô la, và mức giảm tương đối là 33%. Mức giảm tối đa tuyệt đối tổng thể của chiến lược sẽ là 100 đô la và mức giảm tương đối tối đa sẽ là 50%.

Mua và giữ trả lại

Lợi nhuận đạt được nếu tất cả các quỹ (Vốn ban đầu) được sử dụng để mua chứng khoán khi giao dịch đầu tiên được nhập và vị trí được giữ trong suốt thời gian thử nghiệm.

Tỷ lệ Sharpe

Người đoạt giải Nobel, William Sharpe, đã giới thiệu Tỷ lệ Sharpe vào năm 1966 dưới tên gọi tỷ lệ phần thưởng biến đổi thành tỷ lệ. Tỷ lệ Sharpe được sử dụng rộng rãi bởi các nhà quản lý danh mục đầu tư và các nhà giao dịch cá nhân để cho thấy mức độ rủi ro đã được thực hiện để đạt được lợi nhuận cụ thể. Công thức cho tỷ lệ Sharpe là SR = (MR - RFR) / SD, trong đó MR là lợi nhuận trung bình trong một khoảng thời gian (hàng tháng trong khoảng thời gian giao dịch từ 3 tháng trở lên hoặc hàng ngày trong khoảng thời gian giao dịch từ 3 ngày trở lên), và RFR là tỷ lệ hoàn vốn không rủi ro (theo mặc định, 2% hàng năm). SD là độ lệch chuẩn của lợi nhuận. Do đó, công thức này mang lại một giá trị có thể được định nghĩa một cách lỏng lẻo là lợi nhuận trên mỗi đơn vị rủi ro nếu chúng ta chấp nhận tiền đề rằng sự thay đổi là rủi ro. Tỷ lệ Sharpe càng cao, đường cong vốn chủ sở hữu càng mượt mà. Có một đường cong vốn chủ sở hữu trơn tru là một mục tiêu quan trọng đối với nhiều nhà giao dịch.

Hệ số lợi nhuận

Số tiền mà một chiến lược giao dịch được thực hiện cho mỗi đơn vị tiền đã mất (theo loại tiền được chọn). Giá trị này được tính bằng cách chia lợi nhuận gộp cho tổng lỗ.

Hợp đồng tối đa được giữ

Số lượng hợp đồng tối đa được nắm giữ tại một thời điểm.

PL mở

Các khoản lãi hoặc lỗ cho vị trí mở hiện tại. Nếu không có vị trí nào được mở, giá trị được trả về là N / A.

Hoa hồng đã trả

Tổng (theo loại tiền đã chọn) của hoa hồng được trả. Slippage không được bao gồm.

Tổng số giao dịch đã đóng

Tổng số giao dịch đóng (cả thắng và thua) được tạo bởi một chiến lược. Tổng số giao dịch là quan trọng vì một số lý do. Đầu tiên, số lượng phải đủ lớn để kết quả chiến lược có ý nghĩa thống kê. Thứ hai, con số có thể giúp xác thực rằng chiến lược của bạn đang giao dịch với tần suất bạn mong đợi.

Tổng số giao dịch mở

Số lượng các mục hiện đang mở.

Số Giao dịch thắng

Tổng số giao dịch thắng được tạo bởi một chiến lược.

Số lượng giao dịch thua

Tổng số giao dịch thua lỗ được tạo ra bởi một chiến lược.

Phần trăm có lợi nhuận

Tỷ lệ phần trăm của các giao dịch chiến thắng được tạo ra bởi một chiến lược. Được tính bằng cách chia số lượng giao dịch thắng cho tổng số giao dịch đã đóng được tạo bởi một chiến lược. Phần trăm lợi nhuận không phải là một biện pháp rất đáng tin cậy của chính nó. Một chiến lược có thể có nhiều giao dịch thắng nhỏ, làm cho tỷ lệ phần trăm có lợi nhuận cao với giao dịch thắng trung bình nhỏ hoặc một vài giao dịch thắng lớn chiếm tỷ lệ lợi nhuận thấp và giao dịch thắng trung bình lớn. Một số chiến lược thành công có tỷ lệ lợi nhuận phần trăm dưới 50% nhưng vẫn có lãi do kiểm soát thua lỗ thích hợp.

Giao dịch trung bình

Tổng số tiền kiếm được hoặc mất bởi giao dịch trung bình được tạo ra bởi một chiến lược. Được tính bằng cách chia Lợi nhuận ròng cho tổng số giao dịch đã đóng. Một giá trị quan trọng vì nó phải đủ lớn để trang trải hoa hồng và chi phí trượt dốc khi giao dịch chiến lược mà vẫn mang lại lợi nhuận.

Giao dịch trung bình

Lợi nhuận gộp chia cho số lượng Giao dịch thắng được tạo bởi một chiến lược.

Giao dịch thua lỗ trung bình

Khoản lỗ gộp chia cho số lượng giao dịch thua lỗ được tạo ra bởi một chiến lược.

Tỷ lệ thắng trung bình / thua lỗ trung bình

Giá trị trung bình của số lượng đơn vị tiền tệ bạn giành được cho mỗi đơn vị bạn mất (theo loại tiền được chọn). Điều này được tính bằng cách chia giao dịch thắng trung bình cho giao dịch thua lỗ trung bình. Bản thân lĩnh vực này không phải là một giá trị rất có ý nghĩa bởi vì nó không tính đến tỷ lệ giữa số lần thắng và thua giao dịch và các chiến lược có thể có các cách tiếp cận khác nhau đối với lợi nhuận. Một chiến lược có thể giao dịch ở mọi khả năng để thu được nhiều lợi nhuận nhỏ, nhưng có giao dịch thua lỗ trung bình lớn hơn giao dịch thắng trung bình. Giá trị này càng cao thì càng tốt, nhưng nó nên được xem xét cùng với tỷ lệ phần trăm của các giao dịch thắng và lợi nhuận ròng.

Giao dịch thắng lớn nhất

Giao dịch có lợi nhất trong giai đoạn thử nghiệm.

Giao dịch thua lớn nhất

Giao dịch thua lỗ nhiều nhất trong giai đoạn thử nghiệm.

Thanh trung bình # trong giao dịch

Số lượng thanh trung bình trôi qua trong các giao dịch cho tất cả các giao dịch đã đóng.

Thanh trung bình # trong giao dịch thắng

Số lượng thanh trung bình trôi qua trong các giao dịch cho tất cả các giao dịch thắng.

Thanh trung bình # trong giao dịch thua lỗ

Số lượng thanh trung bình trôi qua trong các giao dịch cho tất cả các giao dịch thua lỗ.

Margin Calls (Gọi ký quý)
Tổng số lệnh gọi ký quỹ được tạo bởi một chiến lược.

Tab tổng quan

Tab này cung cấp các số liệu hiệu suất chính cho chiến lược.

Ở đầu tab là các số liệu cùng tên từ tab Tóm tắt hiệu suất. Các biểu đồ sau được đặt ở trung tâm:

Giải ngân

Biểu đồ này minh họa mức giảm của mỗi giao dịch so với số giao dịch cho tất cả các giao dịch đã đóng.

Công bằng

Biểu đồ này hiển thị vốn chủ sở hữu (theo loại tiền được chọn) so với số giao dịch cho tất cả các giao dịch đã đóng. Biểu đồ đường cong vốn chủ sở hữu thể hiện hiệu suất giao dịch trên cơ sở giao dịch thương mại. Biểu đồ vốn chủ sở hữu đa năng này được sử dụng tốt nhất để phân tích chung về hiệu suất giao dịch.

B & H

Biểu đồ này hiển thị lợi nhuận đạt được nếu tất cả các khoản tiền (Vốn ban đầu) được sử dụng để mua chứng khoán khi giao dịch đầu tiên được nhập và vị trí được giữ trong suốt thời gian thử nghiệm. Bạn có thể ẩn / hiển thị các thành phần biểu đồ bằng cách nhấp vào nút tương ứng của chúng ở dưới cùng của tab.

Danh sách các tab giao dịch

Tab này hiển thị thông tin chi tiết về mỗi giao dịch.

Giao dịch là một cặp đơn đặt hàng: lệnh nhập cảnh và lệnh thoát. Các giao dịch được sắp xếp theo thứ tự thời gian bằng cách thực hiện các lệnh nhập cảnh. Giao dịch sớm nhất là ở đầu danh sách.

Giao dịch #

Chứa số thứ tự của giao dịch.

Kiểu

Hướng thương mại (dài hay ngắn).

Tín hiệu

Mã định danh của lệnh được sử dụng để mở hoặc đóng giao dịch. Mã định danh là một giá trị chuỗi được gán cho đối số id của một trong các hàm sau: Strateg.entry, Strateg.order, Strateg.exit, Strateg.close và Strateg.close_all.

Ngày giờ

Thời gian giao dịch trong múi giờ của biểu đồ.

Giá bán

Giá thực hiện.

Hợp đồng

Số lượng đơn vị mua hoặc bán.

Lợi nhuận

Lợi nhuận trên mỗi giao dịch và tỷ lệ lãi / lỗ của giao dịch đó.

Lợi nhuận tích lũy

Lợi nhuận hoặc lỗ lũy kế của chiến lược sau khi đóng giao dịch và tỷ lệ lãi / lỗ của chiến lược theo thời gian.

Chạy lên

Lợi nhuận tối đa có thể của giao dịch theo chiến lược, cũng như mức tăng phần trăm tối đa.

Giải ngân

Khoản lỗ tối đa có thể của giao dịch theo chiến lược, cũng như mức mất phần trăm tối đa.

Hãy xem cách các giá trị cho các cột Lợi nhuận, Lợi nhuận tích lũy, RunUp và Rút tiền được tính toán:

Trong ví dụ này, chúng tôi đã mua 1 cổ phiếu AAPL khi khai trương vào ngày 15 tháng 6 và bán nó vào lúc mở cửa ngày 22 tháng Sáu. Vốn ban đầu là $ 1000.

Lợi nhuận

Chúng tôi đã mua một cổ phiếu ở mức $ 333,25 và được bán với giá $ 351,34, tức là tiền lãi lên tới (351,34-333,25) = $ 18,09 hoặc theo tỷ lệ phần trăm (18,09 / (333,25 * 1)) * 100% = 5,43%.

Lợi nhuận tích lũy

Lợi nhuận tích lũy được tính bằng cách cộng tất cả các giá trị Lợi nhuận tích lũy trước đó với giá trị Lợi nhuận hiện tại. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ có một giao dịch, vì vậy Lợi nhuận tích lũy sẽ là $ 18,09, bằng với Lợi nhuận. Lợi nhuận tích lũy Giá trị tỷ lệ phần trăm đưa Vốn ban đầu vào tính toán và được tính theo công thức ((Lợi nhuận / Vốn ban đầu) * 100% = Cum. Lợi nhuận%: (18,09 / 1000) * 100 = 1,81%. Lưu ý rằng phép tính này sử dụng Giá trị lợi nhuận thường xuyên trong công thức, không phải giá trị lợi nhuận tích lũy.

Run-up

Giá tối đa đạt được trong giao dịch là $ 356,56 vào ngày 19 tháng 6, vì vậy lợi nhuận tối đa có thể có trong giao dịch này là $ 356,56 - $ 333,25 = $ 23,31, với tỷ lệ phần trăm (23,31 / (333,25 * 1)) * 100% = 6,99%.

Drawdown

Giá trị tối thiểu mà giá cổ phiếu đã giảm kể từ khi mua là $ 332,58 vào ngày 15 tháng 6, do đó, mức lỗ tối đa có thể có trong giao dịch này là $ 333,25 - $ 332,58 = $ 0,67, cho tỷ lệ phần trăm (0,67 / (333,25 * 1)) * 100% = 0,20%.