Chỉ báo Fisher Transform

Định nghĩa

Chỉ báo Fisher Transform là chỉ báo kỹ thuật chuyển đổi giá thành phân phối chuẩn Gaussian và báo hiệu khi giá thay đổi đáng kể bằng cách tham khảo dữ liệu giá gần đây. Thông tin do Fisher Transform cung cấp có thể giúp xác định tình huống đảo ngược hoặc thay đổi lớn trong việc định giá tài sản. Cuối cùng, chỉ báo này có thể được sử dụng để xác định xu hướng và nhấn mạnh các chuyển động giá chính trong các xu hướng đã nêu.

Lịch sử

Chỉ báo Fisher Transform được phát triển và giới thiệu lần đầu tiên bởi J.F. Ehlers để hoạt động như chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp phát hiện tình huống đảo ngược giá lớn.

Tính toán

Công thức tính toán Fisher Transform như sau:

Fisher Transform = ½ * ln(1 + X / 1 - X)

Định nghĩa:

ln= logarit tự nhiên

X= biến đổi của giá từ -1 thành 1

Để tính toán Fisher Transform, trước tiên hãy chọn khoảng thời gian xem lại mà bạn muốn kiểm tra (ví dụ: chín khoảng thời gian). Đây sẽ là khoảng thời gian mà chỉ báo sẽ được áp dụng.
Khi bạn đã chọn khoảng thời gian của mình, hãy tiếp tục và chuyển đổi giá của các khoảng thời gian thành giá trị từ -1 đến +1. Đừng quên nhập X và hoàn thành tất cả các phép tính trong ngoặc của công thức.
Sau đó nhân kết quả của bạn với logarith tự nhiên.
Với kết quả mới này, hãy nhân với 0,5.
Lặp lại quy trình tính toán khi mỗi khoảng thời gian kết thúc và chuyển đổi giá gần đây nhất thành giá trị từ -1 đến +1 (dựa trên các khoảng thời gian gần đây nhất). Vậy là xong.
Để kết thúc, hãy cộng/trừ các giá trị được tính từ giá trị được tính trước đó của bạn. Vậy là xong.

Nội dung rút ra

Các bước ngoặt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều nếu sử dụng Fisher Transform và khả năng theo dõi giá tài sản của chỉ báo. Ngoài ra, trong khi một số nhà giao dịch chọn tìm kiếm các số liệu ấn tượng hơn báo hiệu đảo ngược giá, thì những nhà giao dịch khác có thể thấy việc theo dõi thay đổi theo hướng của Fisher Transform sẽ có lợi hơn. Mặc dù Fisher Transform thường được áp dụng cho giá tài sản, nhưng bạn cũng có thể áp dụng chỉ báo này với các chỉ báo khác.

Điều cần tìm kiếm

Như đã đề cập trong phần Định nghĩa, Fisher Transform là chỉ báo kỹ thuật chuyển đổi giá thành phân phối chuẩn Gaussian, thường bao gồm dữ liệu không thường được phân phối chuẩn (tức là giá thị trường). Điều này làm cho dữ liệu thể hiện đồng nhất hơn, ít cực đoan hơn thay đổi để xác định đảo ngược giá thực sự trên thị trường.

Chỉ báo kỹ thuật này được một số người gọi là “không giới hạn”, nghĩa là các điểm vô cực có thể xảy ra trong dài hạn. Cơ sở của những gì tạo thành một điểm vô cực được xác định bởi việc đọc dữ liệu lịch sử của tài sản mà bạn đang nghiên cứu. Các giá trị đọc khác nhau tùy thuộc vào tài sản bạn đang phân tích. Việc đọc tài sản rất quan trọng vì có khả năng báo hiệu sự đảo ngược, có thể được xác nhận hoặc từ chối bởi các thay đổi hướng của Fisher Transform.

Fisher Transform thường sẽ có đường tín hiệu đi kèm. Về cơ bản, đó là đường trung bình động giá trị của Fisher Transform, di chuyển chậm hơn so với đường chỉ báo truyền thống. Đường này thường được sử dụng khi Fisher Transform di chuyển qua đường kích hoạt.

Nhiều nhà giao dịch chọn sử dụng Fisher Transform với các chỉ báo khác để vạch ra phân tích xu hướng cụ thể, bởi Fisher Transform gửi đi nhiều tín hiệu giao dịch khác nhau, một số trong số các tín hiệu này không hề mang lại lợi nhuận. Bằng cách kết hợp Fisher Transform với các chỉ báo khác, nhà giao dịch sẽ có được bức tranh hoàn chỉnh hơn về thời điểm nhận biết và hành động theo các tín hiệu mua và bán.

Hãy nhớ rằng không nên nhầm lẫn chỉ báo Fisher Transform với Dải bollinger. Hai chỉ báo có thể trông khác nhau trên biểu đồ, nhưng đều bắt nguồn từ việc phân bổ giá tài sản, thường dễ bị nhầm lẫn. Cách dễ dàng phân biệt hai chỉ báo này là hãy nhớ rằng Fisher Transform xuất hiện trên biểu đồ giá dưới dạng chỉ báo riêng biệt, trong khi Dải bollinger được phủ lên trên giá một cách rõ ràng.

Hạn chế

Như đã đề cập trong phần Điều cần tìm kiếm, Fisher Transform thường có thể gửi nhiều tín hiệu giao dịch, gây ra một chút tắc nghẽn khi chỉ báo này cố gắng giúp các nhà giao dịch dễ dàng xác định các điểm đảo chiều và thay đổi cực lớn về giá. Điều này có thể dẫn đến vấn đề khá lớn, vì vậy bạn nên sử dụng chỉ báo này với các chỉ báo khác.

Tóm tắt

Fisher Transform là chỉ báo chuyển đổi giá thành phân phối chuẩn Gaussian và cảnh báo cho nhà giao dịch về biến động giá và thay đổi xu hướng bằng cách tham khảo dữ liệu giá gần đây. Thông tin do chỉ báo cung cấp có thể giúp nhà giao dịch xác định thời điểm thích hợp để mua và bán, dựa trên tình huống đảo ngược hoặc thay đổi lớn về giá tài sản. Fisher Transform được kết hợp hiệu quả nhất với các chỉ báo phân tích xu hướng khác để giúp xác định xu hướng giá và làm nổi bật các động thái giá chính của tài sản trên thị trường.