Tổng quan: Thay đổi trong danh mục đầu tư
Phản ánh động lực danh mục đầu tư theo thời gian theo giá trị tuyệt đối (Giá trị) và các chỉ số tương đối (Hiệu suất), với tùy chọn so sánh với chuẩn.
Cấu trúc
- Bộ chọn chế độ hiển thị:
- Giá trị — phản ánh giá trị danh mục đầu tư theo thời gian theo đơn vị tiền tệ của danh mục đầu tư.
- Hiệu suất — hiển thị hiệu suất danh mục đầu tư tương đối (Tổng lợi nhuận %).
- Bộ chọn giai đoạn phân tích:
- Các khoảng thời gian khả dụng: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, Tính đến nay, 1 năm, Mọi thời điểm.
- Mặc định chọn khoảng thời gian 3 tháng.
- Dưới mỗi nút, lợi nhuận cho giai đoạn đã chọn sẽ được hiển thị (nếu có).
- Nếu lịch sử danh mục đầu tư ngắn hơn giai đoạn đã chọn, lợi nhuận sẽ không được hiển thị (được đánh dấu bằng dấu gạch ngang) và biểu đồ được xây dựng cho giai đoạn khả dụng.
Lưu ý: Hiệu suất từ biểu đồ có thể không khớp hoàn toàn với Hiệu suất cho các giai đoạn cố định bên dưới biểu đồ, trong trường hợp danh mục đầu tư chứa các tài sản dẫn đầu chuẩn mực về số ngày giao dịch. Tức là biểu đồ so sánh với chuẩn mực bằng cách sử dụng các ngày mà chuẩn mực có ngày giao dịch. Giá trị cho các khoảng thời gian cố định bên dưới biểu đồ sử dụng tất cả dữ liệu, bao gồm dữ liệu cho tài sản vào các ngày trước mốc chuẩn.
Chế độ giá trị
- Biểu đồ đường phản ánh giá trị danh mục đầu tư cho mỗi ngày
- Biểu đồ hiển thị hai đường:
- Danh mục đầu tư — giá trị thực tế của tất cả tài sản và tiền mặt.
- Ngưỡng chuẩn — giá trị của danh mục đầu tư ảo chỉ bao gồm ngưỡng chuẩn.
- Khi di con trỏ, một chú giải công cụ sẽ xuất hiện hiển thị ngày và giá trị:
- Danh mục đầu tư: tổng giá trị vào ngày đã chọn.
- Điểm chuẩn: giá trị vào cùng ngày.
Giá trị danh mục đầu tư vào một ngày nhất định được tính toán có tính đến dòng tiền tự do, giá trị hiện tại của các vị thế mở và lợi nhuận thực tế tích lũy tính đến ngày đó. Bạn có thể xem thêm thông tin tại đây: Tóm tắt danh mục đầu tư: Giá trị danh mục đầu tư và tiền mặt
Chế độ hiệu suất
- Hiển thị biểu đồ lợi nhuận tương đối.
- Thang đo được tính theo phần trăm; hiệu suất có thể là dương (trên 0) hoặc âm (dưới 0).
- Khi di con trỏ, một chú giải công cụ sẽ xuất hiện hiển thị ngày và giá trị:
- Hiệu suất danh mục đầu tư theo %.
- Hiệu suất chuẩn theo %.
Phương pháp tính toán:
Tính toán bằng phương pháp Lợi nhuận theo thời gian (TWR), dựa trên giá trị danh mục đầu tư vào ngày thay đổi cơ sở tiền mặt.
Công thức:
% Perf = [(1 + HP1) × (1 + HP2) × ⋯ × (1 + HPn)] − 1
Trong đó:
- HP = (Giá trị cuối cùng − Giá trị ban đầu) / Giá trị ban đầu
- Giá trị ban đầu — giá trị danh mục đầu tư vào ngày bắt đầu của tháng / thay đổi trước đó đối với cơ sở
- Giá trị cuối cùng — giá trị danh mục đầu tư vào ngày thay đổi cơ sở tiền mặt
Bạn có thể xem thêm thông tin tại đây: Phân tích: Lợi nhuận danh mục đầu tư và Tóm tắt danh mục đầu tư: Tổng lợi nhuận và Lợi nhuận đã thực hiện
So sánh với chuẩn
Để tính lợi nhuận cho chuẩn, các giao dịch ảo được sử dụng để tái tạo thời điểm giao dịch từ danh mục đầu tư thực tế. Vào mỗi ngày mua tài sản trong danh mục đầu tư, một giao dịch mua ảo chuẩn được thực hiện với số tiền tương đương (số lượng dựa trên giá chuẩn vào ngày mua). Tương tự như vậy, khi một tài sản được bán — một đợt bán ảo của chuẩn mực được thực hiện theo giá của nó vào ngày bán, với số lượng được tính bằng tỷ lệ giữa số lượng tài sản với số lượng chuẩn mực vào ngày nhập. Điều này cho phép so sánh chính xác hiệu suất danh mục đầu tư và chuẩn mực trong điều kiện dòng tiền giống hệt nhau.
Tài liệu kham thảo: