Làm chủ Công cụ tìm chiến lược quyền chọn
Công cụ tìm chiến lược quyền chọn là một công cụ giúp bạn tìm ra các chiến lược quyền chọn phù hợp nhất với quan điểm của bạn về cách thị trường sẽ định giá một tài sản trong tương lai.
Giả sử bạn kỳ vọng cổ phiếu Nvidia sẽ tăng mạnh trong tháng tới, giao dịch cao hơn ít nhất 10% so với mức giá hiện tại. Bạn muốn lựa chọn một chiến lược chênh lệch quyền chọn thể hiện rõ quan điểm tăng giá này trong số nhiều chiến lược có sẵn.
Công cụ tìm chiến lược quyền chọn có thể liệt kê và xếp hạng các chiến lược chênh lệch phù hợp với kỳ vọng thị trường của bạn dựa trên tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro. Chỉ số này phản ánh lợi nhuận kỳ vọng so với mức rủi ro tối đa, trong đó rủi ro tối đa được ước tính dựa trên mức sụt giảm lịch sử trong khung thời gian giao dịch, với độ tin cậy 99% cho từng công cụ cụ thể.
Giao diện công cụ tìm chiến lược quyền chọn
Khi bạn mở thẻ công cụ tìm chiến lược quyền chọn lần đầu tiên, hệ thống sẽ chọn sẵn một tài sản mặc định. Bạn sẽ thấy một bảng hiển thị các chiến lược quyền chọn cho tháng tiếp theo, dựa trên mức biến động giá dự kiến từ +5% đến +10%.
Các chiến lược được sắp xếp theo tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro từ cao xuống thấp (tốt nhất đến kém nhất). Bạn có thể thay đổi cách sắp xếp bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, bạn còn có thể xem lợi nhuận kỳ vọng (được tính từ hàm lợi nhuận), rủi ro tối đa (xác suất 1%) và nhiều chỉ số quan trọng khác.
Tương tự như Chuỗi Quyền chọn, bạn có thể mở rộng từng dòng để xem chi tiết hơn các chỉ số và khởi chạy công cụ xây dựng chiến lược.
Dự báo và bộ lọc
Để tìm được chiến lược phù hợp, trước tiên bạn cần chọn các bộ lọc. Trong đó có hai bộ lọc bắt buộc, các bộ lọc còn lại là tùy chọn. Việc sử dụng thêm bộ lọc tùy chọn sẽ giúp thu hẹp kết quả và tăng độ chính xác.
Hai tham số bắt buộc:
- Khoảng giá dự đoán của tài sản cơ sở
- Khoảng thời gian mà bạn kỳ vọng mức giá đó sẽ đạt được
Bộ lọc loại chiến lược cho phép bạn chỉ hiển thị những chiến lược mà bạn ưa thích. Ví dụ, từ các chiến lược cơ bản như quyền chọn mua và quyền chọn bán, cho đến các chiến lược phức tạp hơn như chênh lệch bốn chân hay cấu trúc cánh bướm.
Tính đối xứng chỉ áp dụng cho các chiến lược bốn chân. Một chiến lược được coi là đối xứng nếu khoảng cách (tính theo số mức giá thực hiện) giữa các mức ngoài cùng và các mức bên trong là bằng nhau ở cả hai phía.
Bạn có thể áp dụng đồng thời nhiều bộ lọc hoặc chỉ sử dụng những bộ lọc thực sự phù hợp với nhu cầu của mình.
Đọc thêm: