スプレッドの取引

10 thg 1, 2024

これはNT倍率（スプレッド）を利用したデイトレードのストラテジーです。
ご存じの方が多いと思いますが、NT倍率は日経平均÷TOPIXで計算されます。
これを利用したストラテジーとしては、先物を使って両建て（割高の方を売り、割安の方を買い）するのが一般的ですが、今回はスプレッドボリンジャーのように、日経平均のみを取引します。取引は先物でも良いのですが、今回は日経225型ETF（1321）を使います。
NT倍率を計算するTOPIXもETF（1306）を使います。
さて、ルールはシンプルなので、ルールのみ書きます。
15時の引け後に、下記のチェックを行います。
（買いの場合）
・今日のNT倍率（1321÷1306）が前日のNT倍率よりも上がっていること。
・今日の1321終値が前日の1321終値よりも高いこと。
・今日の1321終値が今日の1321始値よりも低いこと。
この条件に合致したら、翌日の寄付きで成行で買い。
そして、引けで決済します。
（売りの場合）
・今日のNT倍率（1321÷1306）が前日のNT倍率よりも下がっていること。
・今日の1321終値が前日1321の終値よりも低いこと。
・今日の1321終値が今日1321の始値よりも高いこと。
この条件に合致したら、翌日の寄付きで成行で売り。
そして、引けで決済します。

この単純なルールをTradingViewで検証しました。
なお、今回の検証では、ストップ（ロスカットや利益確定）は入れていません。
今回は日足を使って寄り引けデイトレードの検証を行いましたが、TradingViewでは日中足（15分足など）の検証も可能です。
premium版を利用することで、日中足でも非常に長期の検証（ディープバックテスト）を行うことが可能です。