Implied volatility is the expected one standard deviation price range of the stock with 68% probability.
If a stock has an IV of 20% and the current price is 100 that means that in some time frame the stock is expected to be between 80 and 120 with 68% probability.
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.