Канал Кельтнера

25 thg 12, 2019

Совсем недавно я писал буквально следующее: в сети в открытом доступе находится полно прибыльных и надёжных стратегий, однако, большинство людей будут всё равно проигрывать деньги, потому что попытаются улучшить стратегию при помощи своей тупизны :) К примеру, эту стратегию обычно начинают торговать с большим кредитным плечом (ну так же "лучше" и быстрее будет), и именно из-за такого большого кредитного плеча стратегия становится убыточной. А этого юзеры обычно просто не понимают, потому и продолжают торговать по убыточной стратегии, не догоняя что именно его большое кредитное плечо превратило её в убыточную.

В этой статье я не буду использовать свои идеи или свои скрипты. К сожалению, правила TradingView не позволяют давать ссылки куда угодно, а потому буду снова ссылаться на Википедию. Цитата:

Оригинальная методика
В оригинальной методике считается, что пересечение ценовым показателем (максимальной ценой, или, в модификациях, на выбор: ценой закрытия или типичной ценой) верхней линии является сигналом к открытию длинной позиции и нижней (минимальной ценой, или на выбор: ценой закрытия или типичной ценой) — короткой.

Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Канал_Кельтнера

Вот эту стратегию и будем проверять, благо во встроенных индикаторах имеется и индикатор и стратегия. А значит своего кодить не надо. Их можно найти в поиске индикаторов если ввести там на русском языке "Кельтнер". Тогда поиск выдаст "Канал Кельтнера" и "Стратегию канал Кельтнера". Оба запущены на моем графике. Как работает этот индикатор я описывать не буду, потому что по той же ссылке на Википедию написано достаточно понятно (что для Википедии не типично).

В бэктесте использовалась комиссия 0,1% и на некоторых биржах с такой комиссией торговать биткойн получится. Кредитное плечо 1:1 для шорта. То что прибыль не велика относительно рыночной не совсем проблема, так как кредитное плечо можно ставить и побольше (но не в этом встроенном скрипте).

Это еще один пример тому что прибыльные рабочие стратегии просто лежат в сети. Так же есть тут во встроенных индикаторах. И надо напомнить почему большинство людей всё равно проиграют на ней свои деньги - потому что они решат её "улучшить". Почти никто не будет торговать строго по сигналам строго одинаковым лотом. Кто-то выкрутит кредитное плечо по самые гланды, из-за чего сделает стратегию убытчной. Кто-то начнет усреднять убыточные позиции в тупой надежде выводить каждую сделку в плюс (что нафиг не надо, зато гарантированного приведет к полному сливу, когда маржи не хватит, вопрос времени лишь). Кто-то третий решит что после убыточных сделок разумно удваивать позицию чтобы побыстрее выйти в плюс - в итоге делает "ошибку игрока", которую я уже описывал, что превращает стратегию в убыточную. И так далее.

Короче говоря, почти никто не будет торговать по стратегии, которую он где-то выгуглил и протестил. Почти все будут её "улучшать" до тех пор пока она не станет убыточно или полностью сливной. Разумеется, "улучшают" стратегии не понимая к чему это ведёт.

А почему меня это не сильно коснулась? Видимо мне повезло - я умею программировать :) А потому я прежде чем добавить в стратегию какую-то свою идею сначала напишу скрипт и посмотрю станет так лучше или нет. Кстати, чаще всего идеи мои оказываются именно плохими и результаты оригинальных стратегий ухудшают лишь. Однако, раз уж я это заранее знаю, то мне не приходится это на деньгах проверять. Можно просто отбросить все заранее плохие идеи и оставить хорошие. Хотя бэктест, конечно, не гарантирует что стратегия в будущем окажется прибыльной, но зато хотя бы позволяет исключить точно убыточные варианты заранее, а это уже вперед.