Птица счастья — индикатор Чайкина. Разбор CMF дивергенций
Cập nhật
Приветствую! Сегодня хочу познакомить вас с очаровательным индикатором, кратко объяснить суть его работы и разобрать важнейшие сигналы. Встречайте, индикатор определяющий направление денежного потока (быки vs медведи) — Chaikin money flow. Поехали!
Ghi chú
На графике выше выделены основные 4 сигнала индикатора. Почему последний смотрит ценой вниз? Ответ на вопрос требуется искать в вычислительном методе показания. Перейдем же к знакомству, и узнаем ценность значения CMF для трейдера. Формула расчёта CMF следующая:
(((Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум)) х Объем) / сумма объема за выбранный период
Чтобы упростить понимание формулы, разобьем ее на составляющие:
1. Вначале алгоритм высчитывает - соотношение тела свечи к собственному диапазону колебаний:
(Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум)
Это вычисление оценивает силу движения. Например, импульс считается более мощным, когда тело свечи практически совпадает с расстоянием от максимума до минимума.
2. Далее индикатор высчитает произведение объема свечи на ранее полученное значение:
Объем х ((Цена закрытия – Цена открытия) / (Максимум – Минимум))
Этим действием автор желает узнать истинную силу, с помощью учета второго важного показателя - объема торгов.
3. Наконец, вычисляем отношение полученного значения к сумме торговых объемов, за заданный период.
Последний этап взвешивает полученное значение, противопоставляя ему значение за период, заданный пользователем. В нашем случае это 21 бар 4 часового ТФ. Другими словами, противопоставление значения индикатора к сумме объема последних 84-х часов.
Как вы успели заметить, вычисления соотношений цен и торговых объемов образуют значение показателя CMF. Все потому, что создатель индикатора – Марк Чайкин считал, что тренд всегда согласуется с динамикой объёмов. И советовал выбирать 21 период для сопоставления полученного результата.
Основные сигналы денежного потока Чайкина:
- значение выше линии нуля, значит на рынке происходит накопление (скупка актива) и цена растет;
- значение ниже нуля говорит, что идет распределение (продажа актива), цена падает.
Ghi chú
Отлично, суть и основные сигналы индикатора мы разобрали. Теперь переходим к другому виду сигналов. Как и любой индикатор, Денежный поток Чайкина может определять дивергенции, расхождения значений с ценой. На графике ниже представлена обычная Бычья дивергенция: движение цены вниз, а индикатор вверх. В данном случае интерпретировать ситуацию следует так, что сила медведей относительно прошлого падения снизилась, а цена еще не успела отреагировать на слабость. Вскоре, вероятно, цена пойдет вверх, ведь спрос уже превысил предложение (продаж стало меньше). Что мы видим спустя время – отскок вверх
Следующий пример, расширенная Бычья дивергенция: цена падает, а индикатор сигнализирует о относительно низкой силе предложения. Действительно, Биткоин обвалился на $500, а вот мощность движения относительно прошлого минимума осталась прежней. Возможен разворот, который мы с вами и наблюдали
Предпоследний сигнал – обычная Медвежья дивергенция: цена растет, а сила падает. В нашем примере значительно падает, рост цены происходит на «парах». Поэтому Биткоин скорректировался
Ghi chú
Сегодня мы имеем отличную возможность проверить ценность нашего нового знакомого!Что мы видим сейчас? Биткоин подорожал на $200, а CMF (21) говорит о маленькой победе медведей. Другими словами, в последнее время продавали больше, чем покупали. Относительно же прошлого минимума, актив продавали не только больше, но еще и дороже на $200. Это ли не сигнал к снижению?
Да, индикатор формирует обычную Медвежью дивергенцию. Вероятно, выход из треугольника будет вниз. Выходит, индикатор Марка Чайкина поддерживает картину снижения Корнелиуса Луки, который называет данный треугольник — Медвежьим ⬇
Ghi chú
Восходящий медвежий треугольник
Корнелиус Лука (авторитетный трейдер) объясняет эту модель так, что несмотря на консолидацию, спрос все еще отстает от предложения.
Ghi chú
Все ниже и ниже...Giao dịch đang hoạt động
На Битстампе ситуация еще критичнееGhi chú
Посмотрел сюда, ужаснулся. Похоже Финекс рисует шорты! Как при такой неоднозначной ситуации профессиональные шортисты сократили свои позиции на 5000btc, на медвежьем-то рынке. Вдумайтесь в эти слова. Почему профессиональные? Площадка себя так позиционирует: комиссия на вывод, функционал, минималка 20к зеленых..Открыл шорт по Эфиру, цена $156.81
Ghi chú
Шорт закрыт в убыток менее 2%
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.