stocrsı

1 thg 7, 2018

StokRSI (Stochastic RSI) indikatörü

Teknik analiz ile pozisyon alan her analistin bildiği gibi göreceli güç endeksi (RSI) normal olarak fiyatın aşırı pahalı yada ucuz olduğu bölgeleri tanımlamakta yardımcı olur. Göstergenin %80 üzerine çıktığı dönemlerde hisse senedinin pahalı olduğu ve satılması gerektiği, %20 altında ise çok ucuzladığı ve satın alınmasının uygun olduğu anlamı çıkarılır. Ancak, kısa dönem yatırımcılar için RSI göstergesi uzun süre hatta aylarca al-sat sinyali vermeyebilir. Ayrıca, kısa dönem işlem yapan teknik analistlerin en belirgin işlemleri trende karşı tepki alışları ile gerileyen fiyatlara uygun bir seviyeden tekrar pozisyon alma çabalarıdır. RSI göstergesi kısa dönem fırsatları gösteremez. Gerek daha sık sinyal elde edebilmek gerekse trend dönemlerinde tepki sonrası tekrar pozisyon alabilmek üzere kullanılan StochRSI teknik analist için daha sık sinyal verdiğinden cazip bir gösterge olarak kullanılabilir. StochRSI, Stochastic ve RSI göstergelerinin iyi özelliklerinin bir arada kullanılmasını sağlar. Stokastik osilatör, günlük kapanış seviyelerini seçilen bir peryod için kıyaslarken, StocRSI RSI kapanışlarını kullanarak kısa dönem momentumları gösterir. StocRSI hem yatay hareket eden piyasalarda hemde trend dönemlerinde kullanılabilir. Hesaplanması stokastik göstergede olduğu gibidir. Günlük kapanış değerleri yerine günlük RSI değerleri kullanılır.

StochRSI = (RSI - RSI(en düşük)) / (RSI(en yüksek) - RSI(en düşük)

Stochastic, periyodun içinde yer alan kapanışları periyottaki en yüksek ve en düşük değere olan
yakınlıklarına göre değerlendiren bir osilatördür. Daha doğru deyişle, periyot içindeki en yüksek ve
en düşük seviyelere olan uzaklığına göre fiyatın değerlendirilmesidir.

İlki %K ve ikincisi %D olarak isimlendirilen iki eğri ile gösterilen Stochastic’te %K, bugünün
kapanışından periyodun en düşük gününün çıkarılması ile bulunan değerin, periyottaki en yüksek en düşük
farkına bölünmesinin yüzdesel bir ifadesidir.

Ana eğrimiz olan %K nın bulunmasının ardından ikinci eğrimiz olan %D yi de %K nın hareketli ortalamasını
alarak buluruz. George C. Lane tarafından geliştirilen bu gösterge için önerilen değerler %K için
5 günlük bir periyod, bunun hareketli ortalaması için de 3 günlük bir basit ortalamadır. Bulduğumuz bu
iki eğrinin aynı grafik üzerinde gösterilmesi ile elde ettiğimiz ise Fast Stochastic göstergesidir.

Ancak bu göstergenin her fiyat hareketine hemen tepki veren kararsız yapısı nedeniyle analistler yine
bundan üretilen Slow Stochastic’i kullanmayı tercih ederler. Burada yapılacak olan ilk olarak %K nın
hareketli ortalaması alınarak bulunan %D yi yavaşlatılmış %K değeri olarak kabul edip ana eğrinin yerine
bunu koymaktır. Ardından bu yavaşlatılmış %K nın bir kez daha 3 günlük hareketli ortalaması alınarak
yeni %D eğrisine ulaşılır. Bu yavaşlatılmış %K ve %D nin aynı grafikte gösterilmesiyle elde edilen
gösterge ise Slow Stochastic olarak adlandırılır.

Hem Fast Stochastic hem de Slow Stochastic de %K’nın %D’yi yukarı doğru kesmesi "al" sinyali olarak
kabul edilirken, %K’nın %D’yi yukarıdan aşağıya kesişi ise "sat" sinyalini oluşturulmaktadır.

Stochastic 0 la 100 arasındaki değerlerden oluşur. Bu skala üzerine 20 ve 80 değerlerinden çizdiğimiz
yatay çizgilerse stochastic’in referans değerleridir. Diğer referans değeri kullanan göstergelerde olduğu
gibi burada da bu değerlerin alt ve üst kısımları aşırı alım ve aşırı satım bölgeleri olarak adlandırılır.
Bir senedin fiyatının 20 referans değerinin altına inmesi aşırı satıma ve bir süre sonra toparlanma
olacağına, 80 referans değerinin üzerine çıması ise aşırı alıma ve bir süre sonra gevşeme olacağına
işaret eder.