Торговая система от нейронной сети

19 thg 5, 2023

Я, как сторонник системного трейдинга на основе алгоритмов со строгими правилами принятия решений, не устаю повторять, что торговая система не должна быть сложной, и что секрет успеха заключается просто в использовании достаточно крупных движений для торговли, чтобы не перемалывать депозит в комиссию, как следствие, в использовании достаточно крупных тайм-фреймов, а таковые более трендовые, чем мелкие тайм-фреймы, и на крупных тайм-фреймах тренды более выраженные, что делает несложную торговую систему более прибыльной.

Недавно нашел в телеграмме ChatGPT-4, и решил проверить, что нейронная сеть знает о торговых алгоритмах.

Я: Какие торговые стратегии ты знаешь?

ChatGPT-4: Я могу перечислить несколько торговых стратегий:
1. Скальпинг - попытка получить небольшую прибыль, закрывая позицию сразу после появления выгодного ценового изменения.
2. Интрадей - торговля внутри дня, приобретение и продажа активов в течение нескольких часов, даже нескольких минут.
3. Пережидание - стратегия, которая основывается на длительном удержании позиции (неделями и месяцами), в ожидании выхода на лучшую цену.
4. Торговля обновлениями - профессиональный анализ рынка, на основе которого принимаются решения об участии в торгах.
5. Торговля по тренду - стратегия, которая базируется на идентификации текущего тренда рынка и заключении сделок в направлении тренда.
6. Торговля на основе новостей - стратегия, которая учитывает влияние новостных событий на рынок и ориентирована на быструю реакцию на новости с целью получения прибыли.
7. Гамбит - торговая стратегия, основанная на тщательном изучении и анализе статистических данных и численных моделей.

Замечание: Поверхностный ответ, нейронная сеть так часто отвечает на узкоспециализированные вопросы, попробовал поинтересоваться идентификацией текущего тренда рынка.

Я: Как идентифицировать текущий тренд рынка, чтобы заключить сделку в направлении тренда?

ChatGPT-4: Существует несколько способов идентификации текущего тренда рынка. Рассмотрим некоторые из них:
1. Простой метод - графический анализ. Используя индикаторы и графические модели, такие как линейные тренды, можно определить текущий тренд рынка.
2. Метод скользящего среднего - этот метод базируется на использовании нескольких скользящих средних цен. Если текущая цена рынка находится выше всех скользящих средних значений, то это сигнализирует о бычьей тенденции, и наоборот - если цена находится ниже всех скользящих средних значений, то это сигнализирует о медвежьей тенденции.
3. Индикаторы - индикаторы, такие как MACD и RSI, могут использоваться для определения текущего тренда рынка. Например, если значения индикатора тенденций MACD находятся выше нуля, то это сигнализирует об укреплении бычьей тенденции.
4. Фундаментальный анализ - анализ экономической, финансовой и политической среды может дать нам представление о текущем состоянии рынка и его трендов. Важно понимать, что никакой метод идентификации тренда не является точным и абсолютным, и всегда есть риски. Поэтому, при принятии решений о входе в сделку, необходимо консультироваться с опытными специалистами, а также осуществлять смелый и взвешенный подход.

Замечание: Варианты №2 и №3 по сути уже являются правилами принятия торговых решений, дальше решил взять №2 – метод скользящего среднего, выражаясь конкретнее нейронная сеть предлагает нам следующий алгоритм:
Цена закрытия больше всех скользящих средних = Покупка / Лонг
Цена между самой верхней и самой нижней скользящими средними = Закрытие позиции
Цена закрытия ниже всех скользящих средних = Шорт

Я: Сколько скользящих средних цен и с какими периодами следует взять при использовании метода скользящего среднего для идентификации текущего тренда рынка?

ChatGPT-4: Количество скользящих средних цен, а также их периоды зависят от индивидуальных предпочтений и торговых стратегий. Однако, в различных источниках и литературе принято использовать определенные периоды скользящих средних цен для разных инструментов и таймфреймов. Например, для инструментов с большой волатильностью, таких как акции, можно использовать период 50, 100, 200 скользящих средних цен для определения тренда на дневных графиках. На более коротких таймфреймах, таких как 15-минутный график, можно использовать периоды 10, 20, 50 скользящих средних. Для фьючерсов и Forex также существуют рекомендации по выбору периодов скользящих средних цен для разных таймфреймов. В любом случае, выбор периодов скользящих средних цен должен индивидуализироваться для каждого трейдера и инструмента. Также, необходимо учитывать текущую волатильность и рыночные условия.

Замечание: Нейронная сеть не знает, что на 15-минутном тайм-фрейме почти любые стратегии будут просто-напросто перемалывать депозит в комиссию, т. к. торгуемые движения будут слишком мелкими, так что остановимся на следующей стратегии:
Цена закрытия больше всех скользящих средних, МА50, МА100 и МА200 = Покупка / Лонг
Цена между верхней и нижней скользящими средними, МА50, МА100 и МА200 = Закрытие позиции
Цена закрытия ниже всех скользящих средних, МА50, МА100 и МА200= Шорт

Я: Какие акции на Московской Бирже лучше выбрать для торговли по методу скользящего среднего?

ChatGPT-4: Выбор акций для торговли по методу скользящего среднего зависит от многих факторов, таких как рыночная капитализация, ликвидность, процент прибыли и уровень риска. Несмотря на это, я могу предложить список акций, которые на мой взгляд могут подойти для торговли по методу скользящего среднего на Московской Бирже: 1. Сбербанк (SBER) 2. Газпром (GAZP) 3. ЛУКОЙЛ (LKOH) 4. ММК (MAGN) 5. АФК "Система" (AFKS) 6. Норникель (GMKN) 7. Новатэк (NVTK) 8. Роснефть (ROSN) Эти компании имеют большую капитализацию и торгуются с высокой ликвидностью, что означает возможность легко купить и продать активы на рынке. Они также являются лидерами в своих отраслях и имеют устойчивость к цикличности рынка. Все эти акции имеют множество источников аналитических данных, которые можно использовать для прогнозирования изменений цены и определения периодов для скользящих средних. Однако, необходимо помнить, что в любой момент на рынке может произойти скачок цены, который может выйти за рамки скользящих средних или дать ложный сигнал. Поэтому, необходимо принимать решения о покупке или продаже акций на основе анализа, а не только данных скользящих средних.

Я: Какие фьючерсы на Московской Бирже лучше выбрать для торговли по методу скользящего среднего?

ChatGPT-4: Выбор фьючерсов для торговли по методу скользящего среднего зависит от предпочтений и стратегии трейдера. Некоторые из наиболее популярных фьючерсов на Московской Бирже, которые можно использовать для торговли по методу скользящего среднего, включают: - Фьючерсы на индекс РТС - Фьючерсы на нефть Brent - Фьючерсы на золото - Фьючерсы на евро/доллар Для того чтобы определить наиболее подходящий инструмент для использования метода скользящего среднего, трейдер должен проанализировать рынок и выбрать фьючерс с ясным трендом, где легко определить точки входа и выхода из позиции. Также может быть полезно использовать различные интервалы времени, чтобы определить, какие скользящие средние наиболее эффективно работают на конкретном фьючерсе.

Я: Какие криптовалюты лучше выбрать для торговли по методу скользящего среднего?

ChatGPT-4: Выбор криптовалют для торговли по методу скользящего среднего зависит от предпочтений и стратегии трейдера. Некоторые из наиболее популярных криптовалют, которые можно использовать для торговли по методу скользящего среднего, включают: - Биткоин (BTC) - Эфириум (ETH) - Биткоин кэш (BCH) - Рипл (XRP) - Лайткоин (LTC) Для выбора наиболее подходящей криптовалюты для использования метода скользящего среднего, трейдер должен проанализировать рынок и выбрать криптовалюту с ясным трендом, где легко определить точки входа и выхода из позиции. Также может быть полезно использовать различные интервалы времени, чтобы определить, какие скользящие средние наиболее эффективно работают на конкретной криптовалюте.

Замечание: Нейронная сеть предложила нам конкретные активы, которые можно поторговать.

На досуге будет интересно сделать бек-тест, предполагаю следующий результат:
На криптовалютном спотовом рынке должно работать хорошо,
На российском фондовом рынке работать будет, но доходности будут сравнимые с банковским вкладом
Шорты на фьючерсных рынках будут около нулевые

В целом, можно сделать вывод, что даже нейросеть, не заточенная на системный трейдинг, знает, как торговать в плюс.