안녕하세요.
많은 분들이 빗진님의 영향으로 Supertrend strategy를 주로 사용하고 있는 걸로 알고 있습니다.
이번에 제가 게재하는 전략는 'Supertrend strategy'와 'Supertrend Cloud Strategy'란 이름으로 'jhanson107'이란 분이
퍼블리쉬한 전략을 크게 기반하고 있습니다. 제가 한 것은 현재의 비트코인에 맞게 수정 및 최적화하여 리퍼플리쉬하는 것입니다.
간단히 전략을 소개하자면 기존의 Supertrend의 경우, 위 아래로 한 쌍의 추세선을 사용하고 1. 위로 돌파시 '롱', 2. 아래로 돌파시 '숏'을 하는 전략을 사용하였습니다.
하지만 이는 추세를 생각하면 위험한 전략입니다. 실제 추세란 큰 흐름이므로 '하나의 짧은 주기의 추세선'을 사용하면 실제 추세에 반대되는 투자를 할 수 있고
반대로 '하나의 긴 주기의 추세선'을 사용하면 추세는 따라가지만 순간적인 큰 시장의 변동에 청산의 위험이 큼니다.
그래서 본 방법은 짧은 추세선과 긴 추세선 두개를 사용하는 방법입니다.
긴 추세선이 롱일 때, 짧은 추세선을 기준으로 하향 돌파가 일어나더라도 숏을 하지않고 롱 포지션이 있을시 정리하고
반대로 짧은 추세선이 상향 돌파가 일어나면 롱 포지션에 진입합니다.
또 긴 추세선이 숏일 때, 짧은 추세선이 상향 돌파가 일어나더라도 롱을 하지않고 숏 포지션이 있을시 정리하고
반대로 짧은 추세선이 하향 돌파가 일어나면 숏 포지션에 진입합니다.
결과적으로, 본 방법은 기존의 Supertrend보다 높은 수익률을 보장하면서 최대 손실폭은 오히려 낮아지는 결과를 얻을 수 있습니다.
( 2018년 1월 1일부터의 수익률과 최대 위험도 ->
(ㄱ) Supertrend (Multiplier= 2/period= 7): 수익률: 843%, 최대위험도: 39.38%
(ㄴ) Supertrend (Multiplier= 7/period= 4): 수익률: 370%, 최대위험도: 37.18%
(ㄷ) DoubleTrendCloud: 수익률: 1487%, 최대위험도: 24.25%
본 방법은 'DoubleTrendCloud(DTC) Strategy' 이름으로 공개하겠습니다.
실제 본 방법을 이용하여 투자를 했을 시에 레버리지 및 비율을 조정하여 사용하게 됩니다.
그 레버리지가 x10라고 했을 때, 여전히 최대위험도 24.25%는 청산이 일어날 수 있는 수치입니다.
결과적으로, 기존의 DoubleTrendCloud( DTC ) Strategy는 10배 레버리지에 자산의 25%를 투자한다고 했을 시에, 2년간(2018년 11월 28일부터 2020년 11월 28일 9시까지) 수익률은 4408%이고 청산이 3번일어납니다 (원래는 2번이었는데 11월 26일 하락으로 1번이 추가되었습니다.). 수익률 및 청산 횟수는 제가 코딩로 계산한 것이며 데이터는 바이낸스에 요청을 해서 수집한 데이터입니다. 또, 수수료(0.075%)를 포함한 결과입니다.