Исследование: влияние фьючерсов на цену биткоина

17 thg 7, 2018

Я постоянно вижу, что авторы тех или иных каналов или даже трейдеры на "TV" трубят про влияние фьючерсов на биткоин, проводят какие-то бездоказателные параллели, даже не разобравшись в вопросе. Я давно хотел понять, так ли это и задался целью разобраться наконец в этой теме и выяснить, влияют ли фьючерсы на цену биткоина.

Так вот. Есть две биржи, которые торгуют фьючерсами на биткоин: "CBOE" и "CME"
Основная разница между этими биржами в ценах контрактов — на "CBOE" он равен 1 "BTC", а на "CME" уже 5 "BTC", то есть она вроде как лучше подходит для крупных игроков.

"CBOE" я даже не привожу, тк это только еще больше продемонстрирует абсурдность заявления про влияние.

Итак, линиями я нанёс на график даты экспирации фьючерсов "CME", которые можно найти у них на сайте.
Жирные линии это квартальные контракты, тонкие — месячные.
Треугольничками я отметил точки разворота цены (минимум 3 бара противоположных по цвету после точки разворота)

Как видите, связи никакой нет.
Если даже выискивать её во всплесках объема — опять никакой связи ¯\_(ツ)_/¯
Из чего я делаю вывод, что разговоры о влиянии фьючерсов сильно преувеличены.

17 thg 7, 2018

Ghi chú

Лишь две точки, когда цена меняет направление спустя 4 дня после экспирации фьючерсов.
И НИ ОДНОЙ точки, когда цена бы меняла направление после 2 и менее дней от даты закрытия фьючерсов.