現役ファンドマネジャー石原順氏トレンドフォロー手法検証5(ドルストレート)

15 thg 1, 2021

私の尊敬する現役ファンドマネジャー、石原順氏のトレンドフォロー手法の検証を行いました。

今回は対象をFXにし、ドルストレートの日足となります(対主要通貨のみですが)。
表示のチャートはユーロドルです。
検証条件は下部に記載してあります。

■検証結果
○ユーロドル(OANDA:EURUSD)
・プロフィットファクター：0.958 (ロング：1.129、ショート：0.67)
・勝率28.57% (ロング：28.85%、ショート：28.3%)

○ポンドドル(OANDA:GBPUSD)
・プロフィットファクター：1.381 (ロング：0.883、ショート：1.992)
・勝率32.99% (ロング：30%、ショート：36.17%)

○豪ドルドル(OANDA:AUDUSD)
・プロフィットファクター：1.48 (ロング：1.284、ショート：1.745)
・勝率28% (ロング：26.92%、ショート：29.17%)

○NZドルドル(OANDA:NZDUSD)
・プロフィットファクター：1.16 (ロング：1.135、ショート：1.185)
・勝率28.16% (ロング：27.08%、ショート：29.09%)


■考察
・プロフィットファクターは1を上回っている場合が多かったです。
・NZドルドル以外はロングとショートのプロフィットファクターに差があり、上手くハマる場合とハマらない場合があるようでした。
・トレンドフォローの手法だけあって、勝率は悪いです。


設定したパラメータは以下のとおりです。
●ボリンジャーバンド(パラメータ：21)
●標準偏差ボラティリティ(パラメータ：26)
●ADX(パラメータ：14)
●ATR(パラメータ：14)

■エントリー条件
下記の①～③を全て満たした場合、次のローソク足の始値でエントリーします。
①ローソク足がボリンジャーバンドの±1σラインを外側に飛び出す(もしくは外側にある)
②標準偏差ボラティリティが上昇する
③ADXが上昇する

■エグジット条件
下記の①～④のいずれかを満たした場合、次のローソク足の始値でエグジットします。
①エントリー水準からATRの0.5倍水準まで逆行したらロスカット
②ローソク足がボリンジャーバンドの±0.6σラインの内側に入る
③標準偏差ボラティリティが下落する
④ADXが下落する

■検証期間
2016年1月～2020年12月までの5年間