Скользящее среднее значение

1 thg 3, 2018

Скользящее среднее/Moving Average (MA) — инструмент технического анализа, позволяющий отслеживать движение тенденции рынка.
«Скользящее» потому, что по мере добавления к среднему значению новых данных, старые опускаются. В результате такого обновления среднее значение «скользит».

При повышательном тренде - скользящая средняя ниже текущей цены.
При понижательном тренде - скользящая средняя выше текущей цены.
При смене направления тренда, цены пересекают скользящую среднюю.
Точки пересечения - это торговые сигналы.
Сигнал к покупке: цены пересекают скользящую среднюю снизу вверх.
Сигнал к продаже: цены пересекают скользящую среднюю сверху вниз.
Использовать нужно цены закрытия.


Различают следующие скользящие средние значения:

1. Простое скользящее среднее/Simple Moving Average (SMA), в Tradingview - MA.
Берется цена за несколько дней. Каждый последующий день старая цена исключается и заменяется текущей.
SMA = (Ц1+Ц2+Ц3+...Цn)/n, где Ц - цена, n - число дней в периоде.
Пример: простые скользящие средние, с пятидневным периодом расчёта по ценам закрытия, обозначены точками. 

Период выбирается чисто индивидуально. Обычно, для временного промежутка год - период 100,200, для полугода - период 50, для месяца - 20, на краткосрок - 5-10. Чем короче период, тем плотнее скользящее среднее следует за ценами.
Малый период: достоинство - чувствительно к последним изменениям цен, недостаток - повышенная вероятность ложных сигналов.
Длинный период: дают больший эффект сглаживания, но менее чувствительны к последним изменениям цен.

2. Взвешенное скользящее среднее/Weighted Moving Average (WMA). 
В основу этого метода заложено использование наиболее свежих данных. Цена каждого дня умножается на номер дня, цены складываются. Сумма делится на сумму номеров дней. Чем раньше день, тем на меньшее число умножается его цена.
WMA = (N*Цn ...+N*Ц3+N*Ц2+N*Ц1)/∑N, 
где Ц - цена (Ц1 – наиболее «свежее» значение), n - число дней в периоде, N - номер дня (слева направо).


3. Экспоненциальное скользящее среднее/Exponential Moving Average (EMA). 
При его расчете каждой из прошлых цен задается прогрессивно меньший вес. Влияние каждой предыдущей цены убывает экспоненциально с его отдаленностью от текущей цены, т.е. величина растет или падает со скоростью, пропорциональной её значению (в данном случае SMA пред).
EMA = М*Ц+(1-М)* SMAпред,
где М - множитель (M=2/n (период)+1), Ц - текущая цена закрытия, SMAпред -  SMA предыдущего периода
Ниже пример: Расчёт EMA на 09.01.2018: Множитель (М) равен 0,333. Текущая цена закрытия = 187,87. SMA предыдущего периода (с 04.01 по 08.01.2018) = 185,11. Итого: EMA = 0,333*187,87+(1-0,333)*185,11 = 186,03

Существуют ещё три, более менее распространённых вида скользящих средних:
Скользящая средняя  Арно Лего/Arnaud Legoux Moving Average (ALMA) - индикатор на основе распределения Гаусса для отклонения скользящего среднего в сторону наиболее актуальных цен.
Скользящая средняя Халла/Hull Moving Average (HMA). Углубление сглаживания в вычислениях скользящей средней Хала осуществляется через усреднение средней, это даёт более гладкую кривую.
Сглаженная скользящая средняя/Smoothed Moving Average (SMMA) - это скользящее среднее, в котором большее значение имеют цены за средний период, когда текущая цена практически не учитывается.
 
Практическое применение скользящего среднего.
Использование скользящей средней как уровня поддержки / сопротивления. 
Сопротивление росту - цены падают - покупка.
Поддержка падению - цены растут - продажа. 
Пересечения скользящих средних/Moving Average Cross (MA Cross). 
Одна скользящая средняя обычно короткая (период 5–10), а другая – длинная (период 15–35).
Прошу прощения) Лимит на размер похоже)

1 thg 3, 2018

Ghi chú

Ну вообщем, при пересечении:
Сигналы продажи/покупки: 

1. Золотой крест (Golden cross) - cигнал к покупке: короткая скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю снизу вверх. Условие: цены действуют выше точки пересечения скользящих средних.

2. Мёртвый крест (Dead cross) - сигнал к продаже: короткая скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю сверху вниз. Условие: цены действуют ниже точки пересечения скользящих средних.
И ещё...САМОЕ ВАЖНОЕ:
1.Какое бы скользящее среднее вы не использовали, помните, что вы опаздываете от реального изменения рынка;
2.Скользящая средняя работает только в условиях явного тренда, во флэте не работает;
3.Надо помнить, что на скользящих средних построены индикаторы MACD , Alligator, Кривая Коппока (Coppock Curve), Индекс товарного канала (CCI), Конверт скользящих средних (ENV), Полосы Боллинджера и многие другие, и что несовершенство скользящих средних ставит под сомнение и результаты этих индикаторов;
4.На вопросы: как определить явный тренд, какое выбрать скользящее среднее , какой выбрать "тайм фрэйм", Вам ответит только ОПЫТ применения приобретённых практических знаний. 
Удачи!