交易系统优化诊断室（8）--永远让“最差的情况”是可以被接受的！

16 thg 5, 2019

各位TV上的朋友大家好，本系列来到第八集，旨在供大家检视自己交易系统的状态，
今天我们来聊聊各种交易中会遇到的“最差的情况（Worst case scenario）”，
毕竟这个市场瞬息万变，人们的情绪也是千变万化，
找出一套自己能最舒服的和市场相处的方式，还是一个交易员最终要再更加进化的一道关键！
如果最差的情况是可以被接受的，
那么，就没有什么事情是值得害怕的，进而就可以大幅降低“情绪”对于交易执行的影响。

以下我们依照交易的不同阶段来分别思考一下“最差的情况”是什么，能不能承受，以及有什么应对方案，
做交易也是一个关于选择的艺术，下面我也会尽可能把你可以操作的选项都列出来，让大家进一步思考，


Let’s go!

1. 制作交易计划

暖身题。

动作：
A. 设止损
B. 不设止损

如果不设止损的交易者，每一笔交易的“最差的情况”就是爆仓，
如果你想要这么做交易的话，一样先问自己这个问题 ： 能不能接受一笔交易失败就爆仓？
若是不行的话，那就最好采取有设止损的交易方法。

而对于有设止损思路的交易者而言，一笔交易最差的情况就是被止损，
如何让被止损变成一个可以接受的状态呢？
很简单，就是每一笔交易都用“可以承受的亏损”计算仓位入场，
一般对于新手交易员建议的风险值是账户金额的2%，例如10000美金的账户，每笔交易就抓200美金止损入场，
如此一来，就算是被止损也无伤大雅，也给与了大数法则发挥的空间，此时你就创造了一个可以被接受的最差情况。


2. 入场后顺利到达盈亏比1:1

基础题。

动作：
A. 不减仓，推保护
B. 减仓，推保护
C. 不减仓，不推保护
D. 减仓，不推保护
E. 全仓止盈出场

一笔交易最差的情况是被止损，只要你可以安然的接受，那就可以开始讨论那些“好的情况”了!
其中，第一种会遇到的好的情况就是一笔交易顺利走出了1:1的盈亏比，
例如一笔20点止损的交易，你现在浮盈了20点，是否需要做任何动作呢？

能做的动作基本就是上述的A.B.C.D.E
当然更细节还可以讨论减仓多少和如何推保护，
在这里我们先假定讨论的是“减仓一半、推平保”的概念，
大家不妨停下来思考一下，如果以200美金止损为例，这五种种做法最差的情况是什么？


（计时10秒钟）


公布答案：
A. 平保被扫掉，不赚不赔出场，而行情最终未扫原止损就起飞。
B. 减仓了一半，另一半平保被扫掉，小赚100出场，而行情最终未扫原止损就起飞。
C. 原止损被扫掉，亏损200出场。
D. 减仓了一半盈利100、另一半扫掉原止损亏损100，整体不赚不赔出场
E. 止盈了200出场，而行情最终未扫原止损就起飞。

先来个灵魂拷问：
而这五种“最差的状况”当中，哪一个是你比较能接受的？

一笔交易的风险可以从两个角度衡量，一个是资金的亏损风险，一个是对情绪影响的风险，
在这个例子里，A和B因为移动了止损点到入场位，所以如果行情最终没有打掉原止损而起飞的话，就会有比较大的情绪风险。
E同样会有这个“半途下车”的风险，而如果1:1就止盈，也是自己主动放弃拿到更好盈亏比的可能性。

而当你这样思考时，最终具体怎么做就很简单了：

就是永远选择“你最能够接受的最差的情况。”


对我个人而言，我的答案是D，因为整个交易过程中我最厌恶的风险是“很成功的交易计划却不在车上”，
而选择A、B、E都势必面临这个风险，所以不会是我的选项；
至于C，都已经走出了1:1盈亏比了，我也不能接受最终还是全仓被止损，
因此进行了一把“五害相权取其轻者”，也
才演化出了后续一整套我所使用的，建立在1:1半仓的大前提下的五花八门的交易执行规则。


3. 减仓后，尾仓浮盈到达500美金，但没有给与任何可推保护的拐点，目前止损设于平保。

进阶题。

动作：
A. 不做任何动作
B. 减仓，用更小级别的拐点推保护
C. 减仓，不推保护
D. 不减仓，用更小级别的拐点推保护
E. 止盈

这题欢迎比较成熟的交易者尝试看看回答，
这五种做法的“最差情况”是什么，以及你的选择是什么，可以在下方评论区回复互动yo！



交易中的绝大多数状况，都是可以事先预想好最差的情况的，
某种程度上就是无时无刻都在想，“要是下一秒突然发生最严重的黑天鹅，你能不能接受”，
而交易本来就是一门和风险相处的生意，
只要你可以拥抱那些最差情况的风险，就可以有底气来讨论，那些“好的情况”发生时的效果！


实际上不只是交易，人生中的很多选择，也可以用这个逻辑去做为一个选择的参考，
比如要不要创业、要不要转职、要不要跳出舒适圈、要不要成为一个音乐人等等，

本篇仅仅举出沧海一粟的交易中的案例，
但基本任何一个时间点的任何一个交易决策，
都务必确保自己可以接受你所做选择的“最差的情况”吧！