Заметка по SPX 10.06.22
Индекс вышел из своего недельного диапазона, "отреагировав" на решение ЕЦБ и CPI. Впрочем, это неважно, новости мало что нам говорят. Индекс искал драйвер и нашел его.
Из вчерашней заметки
... "Но стоит отметить, что в последние несколько дней наблюдались покупки VXX в темных пулах и повышенный интерес к 30-страйковым коллам VIX. Трейдеры хеджируют свои позиции против возможного снижения"...
Покупки в темной ликвидности дали намек на возможное снижение, что мы в итоге и увидели.
Что еще стоит отметить, так это то, что трейдеры защищены от хвостового риска, покупая путы на SPX и коллы на VIX. Поэтому обвала рынка не последует. Но повышенная волатильность сохранится, поскольку дилерам придется продавать при продаже индекса и покупать при покупках. Влияние отрицательной гаммы.
Страйк 4000 остается самым важным и служит магнитом для цены. Покупки индекса в темноте по-прежнему высоки. Гамма-экспозиция уже находится в зоне, где следует ожидать хотя бы небольшого контрдвижения. Стоит понаблюдать за динамикой индикаторов.
Индекс совершил максимальное ожидаемое недельное движение. В настоящее время он торгуется в диапазоне 3960-3970. Дальнейшее снижение только усиливает сценарий роста SPX. В режиме ожидания...
Из вчерашней заметки
... "Но стоит отметить, что в последние несколько дней наблюдались покупки VXX в темных пулах и повышенный интерес к 30-страйковым коллам VIX. Трейдеры хеджируют свои позиции против возможного снижения"...
Покупки в темной ликвидности дали намек на возможное снижение, что мы в итоге и увидели.
Что еще стоит отметить, так это то, что трейдеры защищены от хвостового риска, покупая путы на SPX и коллы на VIX. Поэтому обвала рынка не последует. Но повышенная волатильность сохранится, поскольку дилерам придется продавать при продаже индекса и покупать при покупках. Влияние отрицательной гаммы.
Страйк 4000 остается самым важным и служит магнитом для цены. Покупки индекса в темноте по-прежнему высоки. Гамма-экспозиция уже находится в зоне, где следует ожидать хотя бы небольшого контрдвижения. Стоит понаблюдать за динамикой индикаторов.
Индекс совершил максимальное ожидаемое недельное движение. В настоящее время он торгуется в диапазоне 3960-3970. Дальнейшее снижение только усиливает сценарий роста SPX. В режиме ожидания...
Bài đăng liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.