ZigZagストラテジーをつくる⑪｜ロジックを精査する

2 thg 12, 2019

ここからは、TradingViewでは投稿できない範囲の話になる（TradingViewでは5分足の投稿を掲載できず、検証も2ヶ月分だけです）ので、テキストのみになります。ご了承くださいm(_ _)m

さて、TradingViewで作成したロジックをPythonで精査しています。

TradingViewはロジックを作成するのには最適です。
チャートとの連携がスムーズで動作も早く、プログラムも簡易なため、素早くロジックを試すことができます。

しかし、5分足の検証は直近の2ヶ月程度しか（データ量を考えれば当然ですが）行なうことができません。なので、精査していくにはPythonやMT4などを使うしかないのですね。

で、精査してみて分かったことがいくつかあります。

まず、depth:6 くらいが良いと思っていたZigZagの計算値ですが、5分足だと10以上の方が圧倒的に収益が良いです。

なんともすごい偶然ですが、depth:6が良い成績になるのは今の期間がたまたま "そう" なだけで、長期的には10以上の方が収益が良いし安定しています。

あとは、フィルターの選定ですが、
・一目均衡表の現状分析
・ボリンジャーバンドの％Bチャート
あたりを組み合わせると勝率がかなり改善します。

でも、ここには落とし穴があって、勝率が改善しても取引回数が激減するので収益も悪化してしまいます。

収益は、期待値 ✕ 取引回数 なので、期待値（勝率）が改善しても取引回数が少なくなってしまってはまったく意味がないんですね。

今のところ、フィルターはなしで、TradingViewで実装したロジックそのままが良いかなと考えています。（2005年からの検証でマイナスの年が一度もない、素晴らしいロジックです！）

ここまでくれば、検証用のPythonのコードをBOT用のコードに移植して、テストして、実戦に投入するだけです。実戦に投入すると、スリッページなどの検証では再現が難しい問題が出てくるので、注意しながら監視していくことが必要です。

とくにご質問もなさそうなので、明日、「なぜ5分足にしたか」を解説して、このシリーズは終わりにしたいと思います。

3 thg 12, 2019

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