Pine講座63 タートルズ流投資の魔術｜ドンチャン・トレンドシステム

26 thg 9, 2019

「タートルズ流投資の魔術
　カーティス・フェイス著」

で紹介されている手法の再現。
５つ目です。

これまでの手法に比べると
すこしスパンの短い手法。

取引回数が増えます。

この手法をこれまでの手法と比較すると
「取引回数の重要さ」が良く分かると思います。

（長期のトレンドフォロー
　なので分散投資が必須です）

※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧）
（全角スペース）→（半角スペース）

=====
//version=3
strategy("Strategy Turtle Donchian Trend System"
　,default_qty_type=strategy.fixed
　,default_qty_value=1
　,pyramiding=4
　,overlay=true)



src = close
len_dc_entry = input(20　 ,minval=1 ,title="length of dc entry")
len_dc_exit　= input(10　 ,minval=1 ,title="length of dc exit")
len_ema_m　　= input(25　 ,minval=1 ,title="length of middle ema")
len_ema_l　　= input(350　,minval=1 ,title="length of long ema")
SO_bool　= input(false,type=bool　　,title="loss cut")
SO_len　 = input(20　 ,type=integer ,minval=1 ,title="loss cut ATR length")
SO_N　　 = input(2　　,type=float　 ,minval=0.5 ,title="loss cut ATR*N")
MAX_N　　= input(1　　,type=integer ,minval=1 ,maxval=4 ,title="maximun num of unit")
LO_len　 = input(20　 ,type=integer ,minval=1 ,title="pyramiding ATR length")
LO_N　　 = input(1　　,type=float　 ,minval=0.5 ,title="pyramiding ATR*N")
Tm_bool　= input(false,type=bool　　,title="timed exit")
Tm_len　 = input(80　 ,type=integer ,minval=1 ,title="timed exit length")
fromYear = input(2005 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test start")
endYear　= input(2017 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test end")

isWork　 = timestamp(fromYear ,1 ,1 ,00 ,00) <= time and time < timestamp(endYear+1 ,1 ,1 ,00 ,00)

upper_en = highest(high ,len_dc_entry)[1]
upper_ex = highest(high ,len_dc_exit)[1]
lower_en = lowest(low ,len_dc_entry)[1]
lower_ex = lowest(low ,len_dc_exit)[1]
ema_m　　= ema(src ,len_ema_m)
ema_l　　= ema(src ,len_ema_l)

atr_SO_ = ema(tr ,SO_len)
atr_LO_ = ema(tr ,LO_len)
atr_SO = atr_SO_*SO_N
atr_LO = atr_LO_*LO_N



countTradingDays　　 = na
countNonTradingDays　= na
countTradingDays　　:= strategy.position_size==0 ? 0 : countTradingDays[1] + 1
countNonTradingDays := strategy.position_size!=0 ? 0 : countNonTradingDays[1] + 1
entry1　 = close
entry2　 = close
entry3　 = close
entry4　 = close
entry1　:= strategy.position_size==0 ? na : entry1[1]
entry2　:= strategy.position_size==0 ? na : entry2[1]
entry3　:= strategy.position_size==0 ? na : entry3[1]
entry4　:= strategy.position_size==0 ? na : entry4[1]
lo2　　　= close
lo3　　　= close
lo4　　　= close
lo2　　 := strategy.position_size==0 ? na : lo2[1]
lo3　　 := strategy.position_size==0 ? na : lo3[1]
lo4　　 := strategy.position_size==0 ? na : lo4[1]



L_EntrySig = strategy.position_size==0 and high >= upper_en and ema_m >= ema_l
S_EntrySig = strategy.position_size==0 and low　<= lower_en and ema_m <= ema_l
lo_sig2　　= strategy.position_size>0 ? lo2 < high : strategy.position_size<0 ? lo2 > low : na
lo_sig3　　= strategy.position_size>0 ? lo3 < high : strategy.position_size<0 ? lo3 > low : na
lo_sig4　　= strategy.position_size>0 ? lo4 < high : strategy.position_size<0 ? lo4 > low : na
losscut　　= close
losscut　 := SO_bool==false ? na
　　　　　:　L_EntrySig ? close - atr_SO
　　　　　:　S_EntrySig ? close + atr_SO
　　　　　:　strategy.position_size>0 and (lo_sig2 or lo_sig3 or lo_sig4) ? close - atr_SO
　　　　　:　strategy.position_size<0 and (lo_sig2 or lo_sig3 or lo_sig4) ? close + atr_SO
　　　　　:　strategy.position_size!=0 ? losscut[1]
　　　　　:　na
ExitPrice　= close
ExitPrice := L_EntrySig or strategy.position_size>0 ? SO_bool ? max(losscut ,lower_ex) : lower_ex
　　　　　:　S_EntrySig or strategy.position_size<0 ? SO_bool ? min(losscut ,upper_ex) : upper_ex
　　　　　:　na



if(strategy.position_size != 0)
　　
　　L_ExitSig = (low　<= lower_ex or S_EntrySig) and strategy.position_size > 0
　　S_ExitSig = (high >= upper_ex or L_EntrySig) and strategy.position_size < 0
　　TimedSig　= countTradingDays > Tm_len and Tm_bool
　　
　　strategy.close_all(when = L_ExitSig or S_ExitSig or TimedSig)
　　
　　if(L_ExitSig or S_ExitSig)
　　　　entry1　:= na
　　　　entry2　:= na
　　　　entry3　:= na
　　　　entry4　:= na
　　　　lo2　　 := na
　　　　lo3　　 := na
　　　　lo4　　 := na
　　　　losscut := na



if(strategy.position_size > 0)
　　
　　strategy.exit("L-Entry1" ,stop=ExitPrice)
　　
　　if(entry2!=na)
　　　　strategy.exit("L-Entry2" ,stop=ExitPrice)
　　if(entry3!=na)
　　　　strategy.exit("L-Entry3" ,stop=ExitPrice)
　　if(entry4!=na)
　　　　strategy.exit("L-Entry4" ,stop=ExitPrice)

　　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2)
　　　　lo2 := na
　　　　if(SO_bool)
　　　　　　strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,stop=ExitPrice ,comment="L-Entry2")
　　　　　　strategy.exit("L-Entry1"　,stop=ExitPrice)
　　　　else
　　　　　　strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,comment="L-Entry2")
　　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3)
　　　　lo3 := na
　　　　if(SO_bool)
　　　　　　strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,stop=ExitPrice ,comment="L-Entry3")
　　　　　　strategy.exit("L-Entry2"　,stop=ExitPrice)
　　　　　　strategy.exit("L-Entry1"　,stop=ExitPrice)
　　　　else
　　　　　　strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,comment="L-Entry3")
　　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4)
　　　　lo4 := na
　　　　if(SO_bool)
　　　　　　strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,stop=ExitPrice ,comment="L-Entry4")
　　　　　　strategy.exit("L-Entry3"　,stop=ExitPrice)
　　　　　　strategy.exit("L-Entry2"　,stop=ExitPrice)
　　　　　　strategy.exit("L-Entry1"　,stop=ExitPrice)
　　　　else
　　　　　　strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,comment="L-Entry4")



if(strategy.position_size < 0)
　　
　　strategy.exit("S-Entry1" ,stop=ExitPrice)
　　
　　if(entry2!=na)
　　　　strategy.exit("S-Entry2" ,stop=ExitPrice)
　　if(entry3!=na)
　　　　strategy.exit("S-Entry3" ,stop=ExitPrice)
　　if(entry4!=na)
　　　　strategy.exit("S-Entry4" ,stop=ExitPrice)

　　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2)
　　　　lo2 := na
　　　　if(SO_bool)
　　　　　　strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,stop=ExitPrice ,comment="S-Entry2")
　　　　　　strategy.exit("S-Entry1"　,stop=ExitPrice)
　　　　else
　　　　　　strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,comment="S-Entry2")
　　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3)
　　　　lo3 := na
　　　　if(SO_bool)
　　　　　　strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,stop=ExitPrice ,comment="S-Entry3")
　　　　　　strategy.exit("S-Entry2"　,stop=ExitPrice)
　　　　　　strategy.exit("S-Entry1"　,stop=ExitPrice)
　　　　else
　　　　　　strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,comment="S-Entry3")
　　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4)
　　　　lo4 := na
　　　　if(SO_bool)
　　　　　　strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,stop=ExitPrice ,comment="S-Entry4")
　　　　　　strategy.exit("S-Entry3"　,stop=ExitPrice)
　　　　　　strategy.exit("S-Entry2"　,stop=ExitPrice)
　　　　　　strategy.exit("S-Entry1"　,stop=ExitPrice)
　　　　else
　　　　　　strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,comment="S-Entry4")



if((L_EntrySig or S_EntrySig) and isWork)
　　countTradingDays := 0
　　entry1　　　　　 := close
　　
　　if(L_EntrySig)
　　　　if(SO_bool)
　　　　　　strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,stop=ExitPrice ,comment="L-Entry1")
　　　　else
　　　　　　strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,comment="L-Entry1")
　　　　lo2 := MAX_N >= 2 ? close + atr_LO　　 : na
　　　　lo3 := MAX_N >= 3 ? close + atr_LO * 2 : na
　　　　lo4 := MAX_N >= 4 ? close + atr_LO * 3 : na

　　if(S_EntrySig)　　
　　　　if(SO_bool)
　　　　　　strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,stop=ExitPrice ,comment="S-Entry1")
　　　　else
　　　　　　strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,comment="S-Entry1")
　　　　lo2　:= MAX_N >= 2 ? close - atr_LO　　 : na
　　　　lo3　:= MAX_N >= 3 ? close - atr_LO * 2 : na
　　　　lo4　:= MAX_N >= 4 ? close - atr_LO * 3 : na
　　
　　
plot(strategy.position_size ,transp=0 ,title="保有ポジションの数")
plot(strategy.openprofit　　,transp=0 ,title="未決済の損益")
plot(strategy.netprofit　　 ,transp=0 ,title="決済済みの損益")
plot(strategy.closedtrades　,transp=0 ,title="決済済み取引数")
plot(countTradingDays　　　 ,transp=0 ,title="取引日数")
plot(countNonTradingDays　　,transp=0 ,title="ノンポジ日数")
plot(entry1　　,title="entry1"　　,color=blue ,transp=0 ,style=linebr)
plot(lo2　　　 ,title="lo2"　　　 ,color=red　,transp=0 ,style=linebr)
plot(lo3　　　 ,title="lo3"　　　 ,color=red　,transp=0 ,style=linebr)
plot(lo4　　　 ,title="lo4"　　　 ,color=red　,transp=0 ,style=linebr)
plot(ExitPrice ,title="ExitPrice" ,color=red　,transp=0 ,style=linebr)
plot(atr_SO　　,transp=0 ,title="ATR_SO")
plot(atr_LO　　,transp=0 ,title="ATR_LO")
// plot(strategy.max_drawdown　,transp=50 ,title="最大DD")
// plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

p1 = plot(ema_m ,color=#303F9F ,title="ema_m" ,style=line ,linewidth=1, transp=0)
p2 = plot(ema_l ,color=#4CAF50 ,title="ema_l" ,style=line ,linewidth=1, transp=0)
fill(p1 ,p2 ,color=#2196F3 ,title="fill" ,transp=80)

p3 = plot(lower_en ,color=gray ,title="lower_entry" ,style=linebr ,linewidth=1 ,transp=40)
p4 = plot(upper_en ,color=gray ,title="upper_entry" ,style=linebr ,linewidth=1 ,transp=40)
fill(p3 ,p4 ,color=gray ,title="fill" ,transp=90)

plot(strategy.position_size>0 ? lower_ex : na ,color=red　,title="lower_exit"　,style=linebr ,linewidth=1 ,transp=30)
plot(strategy.position_size<0 ? upper_ex : na ,color=red　,title="upper_exit"　,style=linebr ,linewidth=1 ,transp=30)
=====

27 thg 9, 2019

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