Pine講座55 バックテスト｜Strategy Code Example - Risk Management の解説

10 thg 9, 2019

JayRogersさんの
Strategy Code Example - Risk Management
の解説です。

前回、前々回に解説して
利益確定やロスカットを含む
リスク管理のサンプルですね。

トレーリングストップや
トレーリングストップのオフセットを
設定することもできます。

明日は、これに取引量を算出する
ロジックも付け足してみようと思います。

※ 解説はコードの中で

※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧）
（全角スペース）→（半角スペース）

=====
//version=2

strategy(title = "Strategy Code Example", shorttitle = "Strategy Code Example", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, currency = currency.GBP)

// Revision: 1
// Author: JayRogers
//
// *** THIS IS JUST AN EXAMPLE OF STRATEGY RISK MANAGEMENT CODE IMPLEMENTATION ***

// 設定項目と初期値
////

// 移動平均
maFastSource = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 14, title = "Fast MA Period", minval = 1)
maSlowSource = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 21, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// リスク管理
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
inpTakeProfit = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 200, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)

// リスク管理の値を整える（０→ na ）
// 整えないと挙動がおかしくなる
//（０を渡すと「価格０で決済」みたいなことになる）
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// 移動平均の算出と描画
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)

// エントリーのロジック
// tradeInertがtrueのときはロジックを反転
aboveBelow = maFast >= maSlow ? true : false
tradeDirection = tradeInvert ? aboveBelow ? false : true : aboveBelow ? true : false

// 売買
// hogehoge()=> で関数化しているけど、挙動は変数とかわらない
enterLong() => not tradeDirection［1］ and tradeDirection
exitLong() => tradeDirection［1］ and not tradeDirection
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong())
strategy.close(id = "Long", when = exitLong())
enterShort() => tradeDirection［1］ and not tradeDirection
exitShort() => not tradeDirection［1］ and tradeDirection
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Short", when = exitShort())

// ここで
// 利益確定、ロスカット、トレーリングストップ
// を設定している
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

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11 thg 9, 2019

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