Pine講座㊼ バックテスト｜20 years old Turtles strategy still work!! の解説

28 thg 8, 2019

trm0さんによるストラテジーです。

20年前のタートルズのストラテジーが今でも通用する！
というインジケーター名ですね。

バージョン２のコードなので、随分と古いようです。
今ならもっと違う書き方ができそうな気がします。

タートルズはドンチャンチャネルを複数組み合わせていました。

タートルズの手法は、
・もみあいが少ない
・トレンドが大きい
このあたりがクリアできる銘柄でないと
トータル利益を実現するのが難しいですね。

単一銘柄では難しいですが、
流動性がある20銘柄くらいでの分散投資を
長期で回すとうまくいくイメージを持っています。

※ 解説はコードの中で

※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧）
（全角スペース）→（半角スペース）

=====
//version=2
//coded by tmr0
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("20 years old Turtles strategy by tmr0 の解説", shorttitle = "Turtles", overlay=true, pyramiding=5, default_qty_type= strategy.cash, default_qty_value = 1000)

//計算用の数値を設定
//早いエントリーの基準
enter_fast = input(20, minval=1)
//早いエントリーの決済
exit_fast = input(10, minval=1)
//遅いエントリーの基準
enter_slow = input(55, minval=1)
//遅いエントリーの決済
exit_slow = input(20, minval=1)

//計算
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)

slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)

//エントリーと決済の判断
enterL1 = high > fastL［1］
exitL1 = low <= fastLC［1］
enterS1 = low < fastS［1］
exitS1 = high >= fastSC［1］

enterL2 = high > slowL［1］
exitL2 = low <= slowLC［1］
enterS2 = low < slowS［1］
exitS2 = high >= slowSC［1］

strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1)
strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
strategy.close("fast L", when = exitL1)
strategy.close("fast S", when = exitS1)

strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2)
strategy.close("slow L", when = exitL2)
strategy.close("slow S", when = exitS2)

//確認用で描画
plot( fastL )
plot( fastS )
plot( fastLC )
plot( fastSC )
plot( slowL ,color=red )
plot( slowLC ,color=red )
=====

29 thg 8, 2019

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