上昇トレンドにおける押し目買いの方法

19 thg 1, 2021

一例としてWTIの日足を載せた。

自分にとって一番勝率の高い手法は、綺麗な上昇トレンドの
最中における押し目買いである。

初心者の頃はどのように押し目買いをすれば良いのか全然
分からなかったが、分析と実践を重ねた結果、
画像に載せた①→②→③の値動きパターンが発生した時に
エントリーするとかなり高い確率で流れに乗れることが
分かってきた。

環境の前提としては、なるべくパーフェクトオーダー形成中かつ
MAの向きが揃っており、しかも傾きにある程度の角度が
ついていることが重要だ。
仮にパーフェクトオーダーを形成していても傾きが水平に近かったり、
各MAの距離が近くて錯綜しそうな場合はエントリーしない。
つまり方向感が分からないときは様子見に徹する。

①→②→③のセットアップが完成した時にエントリーするのが
一番確実で、③の出現とともに出来高も増大していると
より一層確実性が増す。
ただしFXの世界では出来高を確認することができないので
FXの場合は出来高を考えない。

①の比較的大きな下落については、MAとの位置関係を見ることの
他に、目安として2期間RSIの値を見ることもある。
RSIの期間は一般的に14とか20あたりを設定することが多いようだが
自分としては上昇の最中における比較的急な下落を捉えたいので、
RSIの期間を大胆に短くして2期間としている。
強い上昇トレンドが発生しているときであれば、2期間RSIの値が
20以下になったときにロングするという単純な戦法でも
悪くなかったりする。

ロット調整と出口戦略は、基本的にタートルズのやり方を
真似するようにしている。つまり、ATRの1倍の値動きが口座残高の
１％になるようにエントリー時のポジションサイズを調整し、
エントリーポイントから±2×ATRの位置にストップとリミットを置く。
ATRの期間はあまりこだわっていない。とりあえず20期間のATRを
使用するようにしている。

状況によってはロット分割をしてエントリーすることも多い。
たとえば、①が出現したら目標ロットの1/3だけエントリー、
次に②が出現したらさらに目標ロットの1/3をエントリー、
最後に③が出現したら残りの1/3をエントリー、というふうに
少しずつリスクを増やしていくというやり方だ。
このように分割エントリーをすれば想定が外れても損失を
少なくすることができる。

エントリー後は、値動きの展開に応じてストップの位置を
随時上げていく。
値動きや日柄によっては＋2ATRまで待たずに利食いすることもある。
タートルズのように＋2ATRまで上昇したらピラミッディングを
することはあまりしない。

上記のトレードをおこなうと、一回一回のトレードの
リスクリワードはそんなに大きくならないが、勝つ回数が多いので
例えば1か月トータルでのリスクリワードは1.5前後を保つ
ことができている。

なお、基本的には日足チャートを見ているが、1時間足チャートで
取引することもけっこうある。
チャートはフラクタルなので、基本的にはどの時間軸でも上記の
手法は通用するが、時間軸が短くなればなるほどボラティリティが
上がって綺麗な値動きが少なくなってくるので難易度は上がる。

以上が私の順張り方法である。
私はありとあらゆる方法をやってみた結果、今のところ上記の
方法が一番確実だし一番自分に合っているという結論に至った。
もちろん人によってやり方は様々で、私と全然違う方法で
稼いでいる人もいるはずだ。

手法を構築するうえで重要なのは下記の2点だと思う。
・自分の性格やライフスタイルにフィットする手法であること
・長期的な期待値が正である手法であること

ただし、上記2点はなかなか見つけられるものではない。
相当な試行錯誤をして少しずつ構築していくしかないと思う。

以上述べたことが皆さんの参考になれば幸いである。