BTC :วิธีป้องกันการเข้า Order แล้วโดนแกว่งมากิน Stop Loss บ่อยๆ

23 thg 4, 2020

ผมได้ยินมาว่า สามเดือนที่ผ่านมา มีบางคนเข้า order แล้วราคาวิ่งมาชน Stop แทบจะทุกครั้ง
ก็เลยไปลองดูว่า ทำไมเขาถึงชน SL ได้ถี่ยิบขนาดนั้นนะ มีปัญหาอะไรหรือป่าว
ก็พบว่า ... อ้อ เขาตั้ง Stop Loss แบบ fix percent จากจุดเข้า ที่ -1.75% เสมอ

ซึ่ง ผมเห็นว่า เคสนี้ น่าสนใจดี ก็เลยเอามาเขียนบทความทิ้งไว้ เผื่อใครเจอปัญหาเดียวกันนี้ จะได้ลองหาวิธีปรับแก้ดูครับ

ก่อนอื่น.. เราต้องเข้าใจ พฤติกรรมของ BTC ก่อน โดยเท่าที่ผมสังเกตุมา มันมักจะทำท่านี้เสมอ

1) การตั้ง Stop ใต้ low หรือ High ก่อนหน้า มักจะไม่รอด ส่วนใหญ่จะโดนลากไปเกี่ยว Stop แล้วดึงกลับเสมอ ( เคสนี้เจอบ่อยมากจริงๆ )
2) การตั้ง Stop ด้วยการ fixed percent โดยที่ไม่ดูการแกว่งนั้น.. ไม่เวิร์ค เพราะเราจะโดนราคาแกว่งมาเข้า stop เสมอ
3) การเดากราฟ แล้วเข้าแบบมั่วๆ ตาม bias ตัวเอง ไม่เวิร์ค ควรมีหลักการ filter trade ด้านที่สวนเทรนออก เพื่อลดความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข : ATR Trailing Stop
===========
ในโลกของ indicator มันจะมีเครื่องมืออยู่ตัวนึงที่ชื่อว่า ATR ( Average True Range ) ซึ่งมันคือเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนของราคา ณ ช่วงเวลาที่มันใช้ ( เช่น ATR(14) เท่ากับการวัดค่าความผันผวนของราคา ย้อนกลับไป 14 แท่ง )

โดยให้เราไปค้น indicator ที่ชื่อว่า inwCoin CDC ATR Trailing Stop Strategy ( หรือกด favorite จากโพสนี้ได้เลย ) ซึ่งตัวนี้ ผมเอา indicator ของ CDC ATR Trailing stop ของ คุณลุงโฉลก มาปรับปรุง เพิ่มเส้นสีเหลืองที่จะเป็นกรอบ ATR อีกด้านเข้าไปในกราฟ เพื่อความสะดวกในการอ่านค่า ATR ครับ

ซึ่งโดยปกติแล้ว ค่าที่เราจะแก้ ก็คือ "Slow ATR Multiplier" ครับ โดยค่านี้จะเป็นตัวคูณ สำหรับความกว้างของ ATR ที่เราจะใช้บอกเทรน .. โดยปกติแล้ว สำหรับ Bitcoin ผมแนะนำให้ใช้ค่า 2.3 ครับ

ปกติแล้ว 1 ATR จะเท่ากับ ระยะการวิ่งของราคาตั้งแต่ยอดไปถึงก้น ณ ช่วงเวลาที่ระบุ ซึ่ง 2 ATR ก็จะเท่ากับกรอบราคานี้ คูณ 2 นั่นเอง

วิธีใช้ ATR เพื่อหาจุด Stop Loss
=================
โดยหลักการแรกที่ต้องยึดถือก็คือ.. เราจะไม่ "เทรดสวนเทรน" เด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยง
โดยเทรน และจุด SL + Target ก็ ดูง่ายๆ ดังนี้ ( อันนี้ดูเร็วๆ ไม่ได้ทำ backtest นะครับ )
----------
โซนแดง = Short only ไม่ long
จังหวะ short = ดีดขึ้นเข้าใกล้เส้นแดงด้านบน ( หรือ EMA 18 )
Stop Short = เส้นแดงด้านบน
Target = เส้นเหลืองด้านล่าง
----------
โซนเขียว = long only ( ไม่ short )
จังหวะ long = ย่อเข้ามาใกล้เส้นเขียวด้านล่าง หรือ EMA 18
Stop Long = เส้นเขียวด้านล่าง
Target = วิ่งไปชนเส้นเหลืองด้านบน


จากการไล่ดูด้วยตา จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่ เราจะไม่ค่อยได้วิ่งมาชนกับ ATR ด้านล่าง หรือด้านบน เท่าไหร่
เพราะเมื่อไหร่ที่มันวิ่งขึ้นมาจนขึ้นไปเหนือเส้นด้านล้างหรือด้านบนได้ .. เทรนมันก็จะเปลี่ยนทันที ( ไม่เชื่อไปลองไล่ดูกราฟเอาเองนะ )

ซึ่ง.. ถ้าใคร Advance กว่านั้น ก็สามารถใช้ ATR ในการหาจุด Stop Loss เพื่อคำนวณ Position Size ที่เหมาะสมกับ Risk ที่เราต้องการได้อีกด้วยครับ ( ดีกว่าไปตั้งใต้ low )

โดยจะเห็นว่า บางที Stop จาก ATR มันจะลึกมากๆ จากจุดเข้า ดังนั้น เราจึงไม่สามารถมาเทรดแบบ All-in ได้ หรือใช้ leverage ได้เลยครับ ( ถ้าจะใช้ก็ได้ แต่ว่า ให้ดึงเงินบางส่วน สัก 1-2% ของกำไร ออกมาจัด high leverage เท่านั้น แล้วคำนวณจุดล้างให้อยู่ใต้ ATR พอดี )


ด้วยวิธีนี้ เราก็จะ ไม่โดน Stop บ่อยจนเกินไป และ ถ้าเราใช้ ATR จริงๆ จังๆ ในระยะยาว พอร์ตเราก็มีโอกาสโตขึ้นได้ด้วยครับ

ก็เอามาแบ่งปันแนวทาง ใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับ