Khối lượng giá trung bình có trọng số (VWAP)

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo giá trung bình theo trọng số. VWAP thường được sử dụng với các biểu đồ trong ngày như một cách để xác định hướng chung của giá trong ngày. Nó tương tự như một đường trung bình động ở chỗ khi giá cao hơn VWAP, giá sẽ tăng và khi giá thấp hơn VWAP, giá sẽ giảm. VWAP chủ yếu được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường.

Phép tính

Có năm bước trong tính toán VWAP:

Tính giá tiêu biểu cho giai đoạn.

[(Cao + Thấp + Đóng) / 3)]

Nhân giá tiêu biểu với khối lượng thời gian.

(Giá thông thường x Khối lượng)

Tạo tổng cộng tích lũy của giá thông thường.

Tích lũy (Giá thông thường x Khối lượng)

Tạo tổng khối lượng tích lũy.

Tích lũy (Khối lượng)

Chia tổng số tích lũy.

VWAP = Tích lũy (Giá thông thường x Khối lượng) / Tích lũy (Khối lượng)

Những thứ cơ bản

Chỉ báo giá trung bình theo khối lượng tương tự như trung bình di động ở chỗ khi giá đang tăng, chúng ở trên đường chỉ báo và khi chúng đang giảm, chúng nằm dưới đường chỉ báo. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng giống như một đường trung bình động, VWAP cũng có thể gặp độ trễ. Lag vốn có trong chỉ báo vì đó là phép tính trung bình sử dụng dữ liệu trong quá khứ.

VWAP có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào: trong ngày (giây, phút, giờ), tuần, tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ. Ví dụ: nếu bạn chọn một khoảng thời gian hàng tuần, tổng các giá trị sẽ được tích lũy bắt đầu từ ngày giao dịch đầu tiên của mỗi tuần.

Bạn cần tìm gì

Xác định xu hướng

Xác định xu hướng là một lợi ích chính của việc sử dụng chỉ báo Giá trung bình theo khối lượng. Tiền đề rất đơn giản nhưng có thể rất hữu ích, đặc biệt khi được sử dụng để xác nhận tín hiệu giao dịch.

Xu hướng Bullish được đặc trưng bởi giá giao dịch trên VWAP.

Bearish Trend được đặc trưng bởi giá giao dịch dưới mức VWAP.

Sideways Market được đặc trưng bởi giá giao dịch trên và dưới VWAP.

Tóm lược

Giá trung bình theo khối lượng là một chỉ số thú vị bởi vì không giống như nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác, nó phù hợp nhất để phân tích trong ngày. Đó là một cách vững chắc để xác định xu hướng cơ bản của giai đoạn trong ngày. Khi giá cao hơn VWAP, xu hướng tăng và khi thấp hơn VWAP, xu hướng giảm. Có một nhược điểm, tuy nhiên. Mặc dù nó chủ yếu được sử dụng trên cơ sở trong ngày, nhưng vẫn có thể có độ trễ lớn giữa chỉ báo và giá cả. Chỉ báo bắt đầu tính toán lúc mở và dừng tính toán khi đóng. Do đó, đối với biểu đồ sử dụng khung thời gian ngắn (nghĩa là 1 phút), có thể có hàng trăm giai đoạn trong một ngày đó. Càng gần đến ngày, chỉ báo sẽ càng trễ. Điều này đúng với bất kỳ chỉ số nào tính toán trung bình sử dụng dữ liệu trong quá khứ.

Đầu vào

Ẩn VWAP trên 1D trở lên

Nếu được chọn, VWAP sẽ chỉ được hiển thị trên các khung thời gian trong ngày. Điều này hữu ích với Kỳ Neo 'Phiên', vì VWAP chỉ có ý nghĩa khi Kỳ Neo cao hơn khung thời gian biểu đồ.

Kỳ neo

Kỳ tính toán chỉ số. Cài đặt này chỉ định Điểm neo, tức là tần suất tính toán VWAP sẽ được đặt lại. Để VWAP hoạt động bình thường, mỗi kỳ VWAP phải bao gồm một số thanh bên trong, ví dụ: đặt Điểm neo thành 'Phiên' và khung thời gian thành '1D' không hữu ích vì chỉ báo sẽ được đặt lại trên mỗi thanh.

Các giá trị có thể có: Phiên, Tuần, Tháng, Quý, Năm, Thập kỷ, Thế kỷ, Thu nhập (đặt lại trên thu nhập), Cổ tức (đặt lại trên cổ tức), Chia tách (đặt lại trên các lần chia tách).

Nguồn

Nguồn để tính toán VWAP. Theo truyền thống, giá trị trung bình của thanh được sử dụng làm nguồn. Theo mặc định, nguồn là hlc3, nhưng hl2 là tùy chọn phổ biến khác.

Phần bù

Thay đổi con số này sẽ khiến VWAP tiến lên hoặc lùi lại so với thị trường hiện tại. Số không là mặc định.

Chế độ tính toán dải

Xác định các đơn vị được sử dụng để tính khoảng cách của các dải. Khi 'Phần trăm' được chọn, hệ số nhân 1 có nghĩa là 1%.

Hệ số dải #1-3

Nếu được chọn, chỉ báo sẽ tính toán Độ lệch chuẩn của tất cả các giá trị VWAP kể từ điểm neo cuối cùng. Các dải Độ lệch chuẩn sẽ được nhân với các giá trị tương ứng trước khi vẽ trên biểu đồ.

Khung thời gian

Chỉ định khung thời gian mà chỉ báo được tính toán. Tùy chọn này cho phép tính toán VWAP dựa trên dữ liệu từ khung thời gian khác, ví dụ: có VWAP được tính toán trên biểu đồ 1H được hiển thị trên biểu đồ 5m.

Đợi khung thời gian đóng lại

Quy định hành vi khi khung thời gian của chỉ báo cao hơn khung thời gian của biểu đồ. Khi 'Đợi khung thời gian đóng' được chọn, các giá trị khung thời gian cao hơn chỉ xuất hiện và được kết nối với nhau trên biểu đồ khi khung thời gian cao hơn hoàn thành.

Kiểu

VWAP

Có thể thay đổi mức độ hiển thị của VWAP cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của VWAP. Cũng có thể chọn màu, độ dày và kiểu đường kẻ của VWAP Line.

Dải trên #1-3, Dải dưới #1-3

Có thể bật/tắt việc hiển thị của các dải độ lệch chuẩn VWAP và đặt màu sắc cũng như loại đường của các dải.

Các dải màu #1-3

Có thể thay đổi xem liệu có tô màu khoảng trống giữa các dải độ lệch chuẩn và điều chỉnh màu hay không.

Độ chính xác

Đặt số lượng vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn. Con số này càng cao, điểm thập phân sẽ càng nhiều trên giá trị của chỉ báo.