Tóm tắt Kết quả thực hiện: Tỷ lệ Sortino

Tỷ lệ Sortino là một biến thể của tỷ lệ Sharpe. Không giống như tỷ lệ Sharpe, tỷ lệ này được tính bằng độ lệch chuẩn của rủi ro giảm, thay vì độ lệch chuẩn của toàn bộ rủi ro (tăng + giảm). Do đó, tỷ lệ này được cho là cung cấp góc nhìn tốt hơn về hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư vì biến động tích cực được coi là một lợi ích.

Công thức cho tỷ lệ Sortino là SR = (MR - RFR) / DD, trong đó MR là lợi nhuận trung bình trong một kỳ hàng tháng và RFR là tỷ lệ lợi nhuận không rủi ro (mặc định là 2% hàng năm. Có thể thay đổi bằng tham số "risk_free_rate" của hàm "strategy()"). DD là độ lệch giảm của lợi nhuận = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N), trong đó Xi - lợi nhuận thứ i, N - tổng số lợi nhuận, T - lợi nhuận mục tiêu.