몬테 카를로 기법, '랜덤워크(Random Walk)' 이용한 방향 예측 [신뢰하기는 어려움]

2 thg 1, 2022

2월 말까지 오지 않는다 했지만, 이렇게 재미있는 지표를 발견해서 기존에 갖고있던 방향성과 관련지어 움직일수 있는 경로를 한번 올려봅니다.

---

몬테 카를로 기법은, 그 유명한 폰 노이만이 고안한 것으로 알려져있는 해를 찾는 방법입니다.

수소 폭탄을 만드는 데에 고안된 것인데, 실제로는 AI나 딥러닝과 같은 컴퓨터 공학에서 사용되곤하는 방법입니다.

이런저런 지표들을 구경하다가, 우연히 이 Random Walk를 이용한 지표를 찾게 되었습니다.

모습은 다음과 같습니다.



(*Monte Carlo Simulation - Random Walk 라는 지표입니다)

현재 해당 설정값으로는, 2000개의 봉(즉 4시간봉*2000개)를 데이터로 하여 500번의 시뮬레이션을 통해 도출된 예상값입니다.

간단하게 말하자면, 기존의 움직임을 바탕으로 미루어보아, 예측할 수 있는 무빙이라고 생각하시면 됩니다.


---

해당 기법을 이용해, 제가 주의깊게 살펴보는 MFI, 스토캐스틱RSI, RSI 값을 고려하여 두 가지 움직임을 추려보았습니다.

이전 아이디어에, 1/6 정도까지 상승 한 후 1/15 즈음에 44.4k 근처에서 강한 하락 후 강한 상승이 나올 것이라는 시나리오 하나를 제시했는데,

지표값들로 미루어보아 예상과 비슷한 그럴싸한 시뮬레이션값이 두 가지가 나왔습니다.

---

저도 이 지표는 어제 보았고, 해당 이론에 대해 알고만 있었기에 직접 적용할 수 있는 기회가 온 것은 처음입니다.

따라서 큰 신뢰를 두고있지는 않습니다.

다만 이렇게 공유하므로써, 나중에 Play 버튼을 눌렀을 때에 경로가 어떻게 되었을지 궁금하기도 하면서

다른 분들께 이 재미있는 지표를 소개해드리고도 싶고, 시뮬레이션값을 바탕으로 만들어진 경로들을 통해 시나리오를 짜는 데에 도움이 될 것 같아 공유해봅니다.

제목에 [신뢰하기는 어려움]이라고 써놨듯이 재미로 봐주세요 ^.^

이제 정말 두 달 뒤에 오겠습니다 다들 돈 많이 버시고 행복한 한 해 되시길 바라겠습니다!