Захотелось сваять что-нибудь принципиально новенькое и оригинальненькое. Стратегия крайне необычная:
1) Теоретически это вечная стратегия, которая никогда не перестанет быть профитной
2) Стратегия не использует ни одного индикатора технического анализа
3) Стратегия зарабатывает только на корреляциях пар
Стратегия
Сама стратегия и её код крайне простой, короткий, понятный, что для "робототехника" очень хорошо, кстати.
Есть переменная papka - это цена биткойна с биржи BitFinex на паре "BTC/USD". С парой "ETH/BTC" у них сильная корреляция. То есть если биток растет относительно доллара, то эфир обычно тоже растет относительно доллара и битка. Я даже могу объяснить почему так - потому что у эфира капитализация меньше чем у битка, потому его цену проще поднимать, дешевле поднимать, а так как между ними сильная корреляция, то эфир/биток должен расти сильнее чем биток/бакс. До тех пор пока есть корреляция.
К счастью, тут есть встроенный индикатор "Коэффициент корреляции", который эту корреляцию позволяет измерять. Если между парами биток/бакс и эфир/бакс исчезнет корреляция, то такая стратегия перестанет быть профитной. К счастью корреляцию то всегда можно измерить и отключить стратегию если она пропала.
Алго
Таймфрейм желательно от 1 часа и меньше.
Если за последний час биток/бакс на BitFinex вырос, а эфир/биток упал - то надо брать в лонг
Если за последний час биток/бакс на BitFinex упал, а эфир/биток вырос - то надо брать шорт
Любая позиция закрывается на следующей свече. Если часовой таймфрейм - значит через час.
Security
Этот скрипт мой использует команду Security, к которой тут большое недоверие, и оно обоснованное. Дело в том, что этой командой скрипт стратегии способен подглядывать в будущее. И некоторые писатели скриптов делают фейк-стратегии, который профитны только на тестах и только потому что подглядывают в будущее через эту команду. В моём скрипте (и вообще во всех моих скриптах) подобного мухлежа типа подглядывания в будущего никогда нет. А команда эта тут была именно необходима, так как она для того и создана чтобы смотреть цену какого-то другого актива.
По идее скрипту надо пару-поводырь. То есть такую пару с биткойном с такой биржи где наибольшие обороты. Обороты можно смотреть на CoinMarketCap. То есть в будущем нужно будет поменять биржу, если битфайнекс перестанет быть в лидерах.
ЗЫ: как видим стратегии можно делать и без индикаторов. Прибыльные стратегии можно придумывать хоть каждую неделю новую, что я и демонстрирую последние месяца три.
1) Теоретически это вечная стратегия, которая никогда не перестанет быть профитной
2) Стратегия не использует ни одного индикатора технического анализа
3) Стратегия зарабатывает только на корреляциях пар
Стратегия
Сама стратегия и её код крайне простой, короткий, понятный, что для "робототехника" очень хорошо, кстати.
Есть переменная papka - это цена биткойна с биржи BitFinex на паре "BTC/USD". С парой "ETH/BTC" у них сильная корреляция. То есть если биток растет относительно доллара, то эфир обычно тоже растет относительно доллара и битка. Я даже могу объяснить почему так - потому что у эфира капитализация меньше чем у битка, потому его цену проще поднимать, дешевле поднимать, а так как между ними сильная корреляция, то эфир/биток должен расти сильнее чем биток/бакс. До тех пор пока есть корреляция.
К счастью, тут есть встроенный индикатор "Коэффициент корреляции", который эту корреляцию позволяет измерять. Если между парами биток/бакс и эфир/бакс исчезнет корреляция, то такая стратегия перестанет быть профитной. К счастью корреляцию то всегда можно измерить и отключить стратегию если она пропала.
Алго
Таймфрейм желательно от 1 часа и меньше.
Если за последний час биток/бакс на BitFinex вырос, а эфир/биток упал - то надо брать в лонг
Если за последний час биток/бакс на BitFinex упал, а эфир/биток вырос - то надо брать шорт
Любая позиция закрывается на следующей свече. Если часовой таймфрейм - значит через час.
Security
Этот скрипт мой использует команду Security, к которой тут большое недоверие, и оно обоснованное. Дело в том, что этой командой скрипт стратегии способен подглядывать в будущее. И некоторые писатели скриптов делают фейк-стратегии, который профитны только на тестах и только потому что подглядывают в будущее через эту команду. В моём скрипте (и вообще во всех моих скриптах) подобного мухлежа типа подглядывания в будущего никогда нет. А команда эта тут была именно необходима, так как она для того и создана чтобы смотреть цену какого-то другого актива.
По идее скрипту надо пару-поводырь. То есть такую пару с биткойном с такой биржи где наибольшие обороты. Обороты можно смотреть на CoinMarketCap. То есть в будущем нужно будет поменять биржу, если битфайнекс перестанет быть в лидерах.
ЗЫ: как видим стратегии можно делать и без индикаторов. Прибыльные стратегии можно придумывать хоть каждую неделю новую, что я и демонстрирую последние месяца три.
