線形回帰分析によるトレンドシステム

よくトレンドの方向に沿ってトレードを行うことが利益につながりやすいと言われます。
トレンドの方向の測定方法は移動平均線や高値安値の更新、モメンタムオシレータなど色々ありますが、
今回は最小二乗法による線形回帰曲線の傾きをトレンドの方向と定義してシステムを構築しました。
Pineスクリプトにはlinregという回帰曲線のビルトイン関数があり変数を入れるだけで簡単に線形回帰分析が行えます。

ユーロ／円の４時間足で検証しました。

まず、線形回帰曲線が上向きなら上昇トレンド、下向きなら下降トレンドとして押しや戻りを待って仕掛けます。
押しや戻りを測定するには終値のパーセンタイルを調べ、上昇トレンドの時に20パーセンタイルを上回ったらロングエントリー
下降トレンドの時に80パーセンタイルを下回ったらショートエントリーします。

エントリー後、終値の20本の標準偏差の2倍の価格にロスカットを置きます。
トレンドフォロー戦略なので利益確定はトレイリングストップを使います。ワイルダーのSARに似ているsupertrendインジケーターで
ATRファクターは6に設定し、仕掛け価格から3ATR以上の利益が出ている状態で終値がsupertrendラインを交差したら利益確定します。

検証の結果、期待値は38％になり、トレンドの方向に押しや戻りを待って仕掛けることは非常に有効かつ、非常にスタンダードな戦略なので
利益を出しやすいと言えるでしょう。