GBPJPY
トゥーシャー・シャンデ著の「売買システム入門」からヒントを得たRAVIをフィルターとしたブレイクアウト戦略です。
RAVIとはレンジアクション・ベリフィケーション・インデックスと言い、
ADXのようなトレンドの強さを測るインジケータです。
バックテストは2015年～現在までのGBP/JPYの日足チャートを使います。
仕掛けのルールは単純でRAVIの値が0.5以下の時、つまりトレンドが強くないときに
過去２日の最高値に逆指値を置いてロング、過去２日の最安値に逆指値を置いてショート。
トレンドがあまり無いときに強いモメンタムが発生した方向に仕掛けるという戦略です。
手仕舞いは、仕掛けてから最も高い高値からマイナス1.5ATRまたは最も安い安値からプラス1.5ATRに
トレイリングストップを置く。
もしくは仕掛けた日から過去５日間のレンジの３倍のところに利益確定のストップを置く。
含み損が資金に対して３％になったら損切り。
反対売買シグナルでドテン。
ポジションサイジングは1000通貨単位で1ロットでバックテストした時の最大ドローダウン（約12,000円）
で投資資金に任意の係数を掛けた値（VBAを使ってモンテカルロシミュレーションを行い、
最大ドローダウンが10％未満になる係数、今回の場合は0.12）を割った数量で取引。
勝率こそ低いですが、大きな値動きのホームランを狙ったストラテジーです。
