Comments: The short put aspect of a long put diagonal, the back month long of which is in June at the 520 strike. Cost basis in the setup is now 63.58 (debit) with a 456.24 break even.
By widening the diagonal a bit, I'm increasing not only profit potential, but also shortening net delta of the diagonal a little bit since an at-the-money is slightly less long delta than an in-the-money. I'm using this setup as a portfolio-wide delta hedge, so would prefer its short delta not flatten out or at least not flatten out while I still need it.
Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.