価格はトレンドラインやチャネルのような直線だけでは決まらない

22 thg 10, 2022

このチャートでわかるように、価格は移動平均線とエンベロープ(中心バンドになる移動平均線からの乖離率を示す)によって支配されています。

もちろんその他の水平線、フィボナッチ、トレンドライン、チャネルラインによっても分析を行なっている投資家が売買判断を行い価格が変化しますが、

それらは属人的で、描く人によって場所が変わるため客観性に乏しいと言えます。

それに対し移動平均線、エンベロープは自動表示でき、人によって位置が変わるこれらのラインと比べ絶対的です。

「でも移動平均線だって投資家達がどんな期間設定するかによって変わっちゃうから属人的じゃないの？」

そんな疑問が浮かぶ人もいるでしょう。(良い発想です！)

そう、そこが移動平均線の1番の課題です。

私はその問題を解決するため、大多数が表示するであろう期間設定の移動平均線、

例えば1日線、1週間線、1ヶ月線、3ヶ月線、6ヶ月線、1年線など、

を各時間足に表示できるインジケーターを作り、どの時間足でもこれらの移動平均線が
同じ位置に同じ色で表示できるようにして解決しました。

この方法で時間軸を手に入れる事ができ、時間足を切り替えた時にトレンドが違って見える問題を解決できます。

エンベロープの中心バンドに使う移動平均線も上記のキリの良い期間設定ものを用いています。
どの時間足でどの期間設定の移動平均線を中心バンドとするエンベロープを表示すべきか、は
チャートの見やすさや、トレードで使いやすいものを選び表示させています。

価格が反転するエンベロープの乖離率は銘柄によって異なるため設定が難しいという課題がありますが、こちらについてもあらゆる銘柄のボラティリティーを調べ、ワンタッチでフィットするバンドが表示できるインジケーターを開発して提供しています。

価格はトレンド方向に過熱し過ぎると反転し(その時エンベロープのバンドにタッチする)、
平均回帰(つまりはなれてしまっていた移動平均線の方向に戻る)し、サポートされるとまた
トレンド方向に動き始め移動平均線から離れていく性質があります。

これはどういう理由でなのか考えてみると、
割高になったら売られ、各投資家各々がリーズナブルかどうか判断に使う平均値に戻ってきたら買われ始める事からこのような現象が起こる、と思われます。

これらの事を移動平均線とエンベロープで可視化できれば、環境認識がかなりしやすくなります。

移動平均線はトレンドを示す、と習いますが、トレードにおいて重要な事は、その事よりも抵抗帯である、という観点で眺めることです。

トレンド方向に行き過ぎないための抵抗帯が乖離率で決まり、トレンドと逆方向に行き過ぎないための抵抗帯が移動平均線。

この視点からトレード戦略を立てる事ができると、どこで買いどこで売るべきかが分かってきます。

また更に応用するとベストなエントリーポイントが見えてきます。
それについてはまたの機会に説明させて頂きます。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。