Outros VIX - Volatility Index
Já escrevi sobre variações do 
VIX (ver ideias relacionadas), agora vou listar outros instrumentos da família VIX providos pela Chicago Board Options Exchange - CBOE.
VVXAPL - "é uma estimativa no estilo VIX da volatilidade esperada de 30 dias dos retornos das ações da APPLE. Assim como o VIX, o VXAPL é calculado pela interpolação entre duas somas ponderadas dos valores de cotação média das opções, neste caso, opções no APPLE. As duas somas representam essencialmente a variação esperada dos retornos APPLE até duas datas de vencimento de opções que abrangem um período de 30 dias. O VXAPL é obtido anualizando o valor interpolado, tomando sua raiz quadrada e expressando o resultado em pontos percentuais".
VVXAZN - VIX da Amazon.
VVXEWZ - VIX do iShares MSCI Brazil ETF (
EWZ).
VVXEEM - VIX do MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
VVXD - VIX do Dow Jones Industrial Average
VVXEFA - VIX do iShares MSCI EAFE (EFA). Este ETF é exposto a ações de mercados desenvolvidos da Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente.
Fonte: CBOE
Todos tem o mesmo método de cálculo do VXAPL.
Aproveito e sugiro este artigo "Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo".
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
VIX (ver ideias relacionadas), agora vou listar outros instrumentos da família VIX providos pela Chicago Board Options Exchange - CBOE. VVXAPL - "é uma estimativa no estilo VIX da volatilidade esperada de 30 dias dos retornos das ações da APPLE. Assim como o VIX, o VXAPL é calculado pela interpolação entre duas somas ponderadas dos valores de cotação média das opções, neste caso, opções no APPLE. As duas somas representam essencialmente a variação esperada dos retornos APPLE até duas datas de vencimento de opções que abrangem um período de 30 dias. O VXAPL é obtido anualizando o valor interpolado, tomando sua raiz quadrada e expressando o resultado em pontos percentuais".
VVXAZN - VIX da Amazon.
VVXEWZ - VIX do iShares MSCI Brazil ETF (
EWZ). VVXEEM - VIX do MSCI Emerging Markets ETF (
EEM)VVXD - VIX do Dow Jones Industrial Average
VVXEFA - VIX do iShares MSCI EAFE (
EFA). Este ETF é exposto a ações de mercados desenvolvidos da Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente. Fonte: CBOE
Todos tem o mesmo método de cálculo do VXAPL.
Aproveito e sugiro este artigo "Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo".
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento.
Trader / Analista de Valores Mobiliários - CNPI-T 2712
Minhas publicações aqui são somente opiniões. Não são recomendações de investimento.
Conheça meu serviço de recomendação leosenger.com.br/
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