Gold、あれこれ

23 thg 11, 2023

ゴールドは、あれこれ語るよりも。

売買アルゴリズムの作り方です。
過去の値動きの検証をして、その売買アルゴリズムで、
売買を繰り返した場合、勝率とプロフィットファクターがどういう値になるか、
それは、優位性を知る上で、より確かな力になります。

バックテストの一例です。
今回の検証は、３年以上前に検証した売買アルゴリズムですが、
4時間足でみたときに、
エントリー：75SMAが追い付いてきて、デッドクロスになったタイミングで、ショート（紫の部分）
クローズ：１４のRSIが30を下にクロスしたタイミングで、決済。

この勝率は７０％くらいで、PFをわずかに1を下回る数字0.979です。
いまだにある程度通用するアルゴリズムです。