Очередное исследование, примерно как прежние. Для ZZ теперь. Был вопрос: "А насколько больше должен быть таймфрейм для зигзага, чем у графика". Получилась такая табличка, если с комиссией 0.1% (смотрите период теста в таблице):
hkar.ru/V6EF
1440 минут = 1 день
10080 минут = 1 неделя
Тестировалось в равными ТФ, в 2 раза больше и в 4 раза больше. Для дневного ТФ сделал исключение, тестировалось с множителем в 7 раз (типа дневной ТФ и недельный зигзаг), так как никто же не смотрит четырёхдневный ТФ, недельный был бы куда популярнее.
Как видим в большинстве случаев выгоднее когда зигзаг в 4 раза больше таймфрейма графика. Для 15-минутного тоже выгоднее всего ставить 60-минутный зигзаг (тоже в 4 раза больше).
Несмотря на то что в тестах есть 3-ехчасовой ТФ, рекомендую такой никогда не использовать. Для любых индикаторных стратегий (не только моих) лучше использовать только популярные таймфреймы, а это:
- 15 мин
- 30 мин
- 1 час
- 2 час
- 4 часа
- 1 день
- 1 неделя
Более хорошие результаты тестов на 45-минутном или 3ехчасовом скорее всего окажутся просто совпадением.
Что любопытно, на всех тестах в итоге положительный результат, что как бы обнадеживает. И да, для сравнения с HODL выбран самый неудачный период :) Так вышло, потому что TradingView сейчас показывает котировки только с 2018 года на часовом ТФ, поэтому и не получилось захватить 2017 год для HODL, а с ним бы HODL смотрелся куда лучше :)
Лайки, если хотите еще таких исследований, а то как бы лень их делать :)
hkar.ru/V6EF
1440 минут = 1 день
10080 минут = 1 неделя
Тестировалось в равными ТФ, в 2 раза больше и в 4 раза больше. Для дневного ТФ сделал исключение, тестировалось с множителем в 7 раз (типа дневной ТФ и недельный зигзаг), так как никто же не смотрит четырёхдневный ТФ, недельный был бы куда популярнее.
Как видим в большинстве случаев выгоднее когда зигзаг в 4 раза больше таймфрейма графика. Для 15-минутного тоже выгоднее всего ставить 60-минутный зигзаг (тоже в 4 раза больше).
Несмотря на то что в тестах есть 3-ехчасовой ТФ, рекомендую такой никогда не использовать. Для любых индикаторных стратегий (не только моих) лучше использовать только популярные таймфреймы, а это:
- 15 мин
- 30 мин
- 1 час
- 2 час
- 4 часа
- 1 день
- 1 неделя
Более хорошие результаты тестов на 45-минутном или 3ехчасовом скорее всего окажутся просто совпадением.
Что любопытно, на всех тестах в итоге положительный результат, что как бы обнадеживает. И да, для сравнения с HODL выбран самый неудачный период :) Так вышло, потому что TradingView сейчас показывает котировки только с 2018 года на часовом ТФ, поэтому и не получилось захватить 2017 год для HODL, а с ним бы HODL смотрелся куда лучше :)
Лайки, если хотите еще таких исследований, а то как бы лень их делать :)
