sherwind

Mean-Reversion Swing Trading Strategy v1

A port of the TradeStation EasyLanguage code for a mean-revision strategy described at
http://traders.com/Documentation/FEEDbk_...

"In “Mean-Reversion Swing Trading,” which appeared in the December 2016 issue of STOCKS & COMMODITIES , author Ken Calhoun
describes a trading methodology where the trader attempts to enter an existing trend after there has been a pullback.
He suggests looking for 50% pullbacks in strong trends and waiting for price to move back in the direction of the trend
before entering the trade."

See Also:
- 9 Mistakes Quants Make that Cause Backtests to Lie (https://blog.quantopian.com/9-mistakes-q...)
- When Backtests Meet Reality (http://financial-hacker.com/Backtest.pdf...)
- Why MT4 backtesting does not work (http://www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/...)
Phát hành các Ghi chú: Minor code cleanup
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Strategy invests $100K and places 181 trades on the 1h timeframe from January 2016 to April 2018, netting $300 total.
Negative 6.4 Sharpe Ratio
Savings accounts bear more interest and less drawdown, even with today's rates.

Thanks for porting the code anyway, could be useful in some way other than using the direct strategy itself.
+1 Phản hồi
does it repaint?
+1 Phản hồi
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất