Commodity Channel Index (CCI)

Định nghĩa

Commodity Channel Index (CCI) là một bộ dao động xung được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chủ yếu để xác định mức mua quá mức và bán quá mức bằng cách đo các biến thể của một công cụ ra khỏi ý nghĩa thống kê của nó. CCI là một chỉ số rất nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi đã đạt được mức độ phổ biến trong một phần không nhỏ của tính linh hoạt của nó. Bên cạnh mức quá mua / quá bán, CCI thường được sử dụng để tìm sự đảo ngược cũng như phân kỳ. Ban đầu, chỉ báo được thiết kế để được sử dụng để xác định xu hướng trong hàng hóa, tuy nhiên hiện tại nó được sử dụng trong một loạt các công cụ tài chính.

Lịch sử

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) được tạo ra bởi Donald Lambert và được giới thiệu vào năm 1980. Nó xuất hiện lần đầu tiên trong cái mà sau đó được gọi là Tạp chí hàng hóa.

Phép tính

Có một số bước liên quan đến việc tính toán Chỉ số Kênh Hàng hóa. Ví dụ sau đây dành cho CCI 20 kỳ điển hình:

CCI = (Typical Price  -  20 Period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)
Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3
Constant = .015

Hằng số được đặt ở 0,015 cho mục đích mở rộng. Bằng cách bao gồm hằng số, phần lớn các giá trị CCI sẽ nằm trong phạm vi từ 100 đến -100. Có ba bước để tính Độ lệch trung bình.

Trừ 20 lần chuyển đơn giản gần đây nhất từ mỗi mức giá thông thường (TP) cho Thời kỳ.
Tính tổng các số này bằng cách sử dụng các giá trị tuyệt đối.
Chia giá trị được tạo ở bước 3 cho tổng số chu kỳ (20 trong trường hợp này).

Những thứ cơ bản

Chỉ báo Chỉ số Kênh Hàng hóa có sự thay đổi về giá của bảo mật và so sánh với thay đổi trung bình về giá. Tính toán của CCI tạo ra các giá trị dương và âm dao động trên và dưới Đường số không. Thông thường, giá trị 100 được xác định là quá mua và đọc -100 được xác định là quá bán. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý một vài điều.

Các ngưỡng quá mua và quá bán thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào công cụ tài chính được giao dịch. Ví dụ, một công cụ dễ bay hơi hơn có thể có ngưỡng ở mức 200 và -200.
Thông thường, các điều kiện mua quá mức / bán quá mức được coi là tiền thân của sự đảo ngược giá. Tuy nhiên, khi sử dụng CCI, các điều kiện mua quá mức và bán quá mức thường có thể là dấu hiệu của sức mạnh, có nghĩa là xu hướng hiện tại có thể đang mạnh lên và tiếp tục.

Bạn cần tìm gì

Quá mua/Quá bán

Bởi vì chức năng chính của Chỉ số Kênh Hàng hóa là xác định khi nào bảo mật bị mua quá mức hoặc bán quá mức, điều có ý nghĩa là dự đoán các biến động giá trong tương lai khi các mức này được vượt qua, là rất quan trọng để tận dụng tối đa CCI.

Các điều kiện mua quá mức và quá bán có thể được sử dụng theo nghĩa truyền thống hơn của chúng để xác định các đảo ngược trong tương lai. Hãy nhớ các giá trị ngưỡng quá mua / quá bán thực sự có thể và thường làm khác nhau giữa các công cụ.

Khi giá vượt qua ngưỡng quá mua, giá giảm có thể xảy ra ngay sau đó.

Giá vượt dưới các điều kiện bán quá mức có thể biểu thị sự đảo ngược để tăng giá.

Tình trạng mua quá mức và bán quá mức cũng có thể được coi là một dấu hiệu của sức mạnh khi sử dụng CCI. Xu hướng hiện tại có thể đang tăng cường.

Trong Xu hướng Bullish, giá vượt qua ngưỡng quá mua có thể cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào động thái này và giá sẽ tiếp tục tăng.

Trong Xu hướng Bearish, giá vượt qua ngưỡng quá bán có thể cho thấy sự tự tin mạnh mẽ trong việc di chuyển và giá sẽ tiếp tục giảm.

Phân kỳ

Động lượng thường không thay đổi trước giá. Do đó, như với hầu hết các bộ dao động dựa trên động lượng, không nên bỏ qua sự phân kỳ giữa giá và chỉ số. Chỉ số kênh hàng hóa không khác nhau. Sự khác biệt giữa CCI và hành động giá có thể là một tín hiệu cho thấy những thay đổi trong xu hướng có thể sắp diễn ra.

Sự phân kỳ CCI Bullish xảy ra khi giá làm cho mức thấp thấp hơn trong khi CCI làm cho mức thấp cao hơn.

Phân kỳ CCI Bearish xảy ra khi giá làm cho mức cao cao hơn trong khi CCI làm cho mức cao thấp hơn.

Tóm lược

Việc chỉ số Chỉ số Kênh Hàng hóa đã được sử dụng đến nay trong hơn 30 năm là một minh chứng cho giá trị được đặt trong cộng đồng phân tích kỹ thuật. Hết lần này đến lần khác chứng minh động lực quan trọng như thế nào khi phân tích thị trường và cố gắng xác định các động thái trong tương lai. Cho dù bạn đang sử dụng CCI để xác nhận xu hướng hay tìm kiếm sự đảo ngược, năng lực định lượng động lượng của nó không nên được chú ý. Giống như hầu hết các chỉ số, CCI được sử dụng tốt nhất không phải là một chỉ báo độc lập mà kết hợp với các chỉ số khác.

Đầu vào

Độ dài

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán phần SMA của CCI (20 là Mặc định).

Source

Xác định dữ liệu nào từ mỗi thanh sẽ được sử dụng trong tính toán. Đóng là mặc định.

Kiểu

CCI

Có thể thay đổi mức độ hiển thị của CCI cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá hiện tại của CCI. Cũng có thể chọn màu, độ dày và kiểu trực quan của CCI Line (Line là Mặc định).

Dải trên

Có thể thay đổi khả năng hiển thị của Dải trên cũng như chọn giá trị, màu sắc, độ dày đường kẻ và kiểu đường kẻ.

Dải dưới

Có thể thay đổi mức độ hiển thị của Dải dưới cũng như chọn giá trị, màu sắc, độ dày đường kẻ và kiểu đường kẻ.

Lý lịch

Điều chỉnh khả năng hiển thị của màu Nền trong Dải. Cũng có thể thay đổi Màu sắc cũng như độ mờ đục.

Độ chính xác

Đặt số lượng vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn. Con số này càng cao, điểm thập phân sẽ càng nhiều trên giá trị của chỉ báo.