Volume Profile

Định nghĩa

Volume Profile là một nghiên cứu biểu đồ nâng cao hiển thị hoạt động giao dịch trong một khoảng thời gian xác định ở các mức giá được chỉ định. Nghiên cứu (chiếm các tham số do người dùng xác định, chẳng hạn như số lượng hàng và khoảng thời gian) vẽ biểu đồ trên biểu đồ có nghĩa là tiết lộ mức chi phối và / hoặc mức giá đáng kể dựa trên khối lượng. Về cơ bản, Hồ sơ khối lượng lấy tổng khối lượng giao dịch ở một mức giá cụ thể trong khoảng thời gian được chỉ định và chia tổng khối lượng thành khối lượng mua hoặc khối lượng bán và sau đó làm cho thông tin đó dễ dàng hiển thị cho người giao dịch.

Mức ý nghĩa tiêu biểu

Điểm kiểm soát (POC) - Mức giá trong khoảng thời gian có khối lượng giao dịch cao nhất.

Hồ sơ cao - Mức giá đạt cao nhất trong khoảng thời gian được chỉ định.

Hồ sơ thấp - Mức giá thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian được chỉ định.

Vùng giá trị (VA) - Phạm vi các mức giá trong đó tỷ lệ phần trăm cụ thể của tất cả khối lượng được giao dịch trong khoảng thời gian. Thông thường, tỷ lệ phần trăm này được đặt thành 70% tuy nhiên tùy theo quyết định của người giao dịch.

Vùng giá trị cao (VAH) - Mức giá cao nhất trong vùng giá trị.

Vùng giá trị thấp (VAL) - Mức giá thấp nhất trong vùng giá trị.

Tính toán

Cách tính diện tích giá trị (VA)

1. Xác định tổng khối lượng giao dịch trong hồ sơ (tổng số mua và bán). 2
2. Lấy số lượng tổng số lần mua và bán và nhân nó với 0,7 để xác định con số nào là 70% trong tổng số lần mua và bán. (70% là một ví dụ điển hình tuy nhiên bất kỳ tỷ lệ nào có thể được sử dụng bởi nhà giao dịch).
3. Bắt đầu tại POC (Hàng trong hồ sơ có tổng âm lượng lớn nhất) và ghi lại tổng số âm lượng của nó. POC sẽ là hàng hồ sơ đầu tiên được thêm vào Vùng giá trị.
4. Bây giờ hãy nhìn vào hai hàng phía trên POC (vùng giá trị ban đầu) và thêm tổng khối lượng của cả hai.
5. Bây giờ hãy nhìn vào hai hàng bên dưới POC (vùng giá trị ban đầu) và thêm tổng khối lượng của cả hai.
6. Xác định số nào trong tổng số âm lượng lớn hơn và thêm nó vào tổng số âm lượng của POC được tìm thấy trong bước 3.
7. Lặp lại bước 4 và 5 thêm số lớn hơn của hai số vào Vùng giá trị.
8. Khi tổng khối lượng của Vùng giá trị của bạn khớp hoặc vượt quá số lượng được tìm thấy trong bước 2, Vùng giá trị đã được xác định.
9. Hàng cao nhất trong Vùng giá trị sẽ là Vùng giá trị cao (VAH) và hàng thấp nhất trong Vùng giá trị sẽ là Vùng giá trị thấp (VAL) của bạn.

Tùy thuộc vào độ phân giải thời gian của biểu đồ, dữ liệu từ các độ phân giải khác nhau có thể được sử dụng trong các tính toán của Hồ sơ khối lượng. Khi tính Phạm vi cố định và Phạm vi có thể nhìn thấy, chúng tôi luân phiên thử các độ phân giải từ 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D, cho đến khi số lượng thanh trong khoảng thời gian, theo đó VP được tính, sẽ nhỏ hơn 5000 Đối với Khối lượng phiên, sự phụ thuộc sau vào độ phân giải biểu đồ được thông qua:

Bận cần tìm gì

Mức hỗ trợ và kháng cự

Điều đầu tiên mà hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng hồ sơ khối lượng cho việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cơ bản. Điều quan trọng cần lưu ý là sử dụng Volume Profile làm định danh cho các mức hỗ trợ và kháng cự là một phương pháp phản ứng. Điều này có nghĩa là không giống như các phương pháp chủ động (như đường xu hướng và đường trung bình động) dựa trên hành động và phân tích giá hiện tại để dự đoán biến động giá trong tương lai, phương pháp phản ứng dựa vào biến động giá trong quá khứ và hành vi khối lượng. Phương pháp phản ứng có thể hữu ích trong việc áp dụng ý nghĩa hoặc tầm quan trọng đối với các mức giá mà thị trường đã truy cập. Phân tích kỹ thuật cơ bản đã chỉ ra rằng mức hỗ trợ là mức giá sẽ hỗ trợ giá giảm và mức kháng cự là mức giá sẽ chống lại giá trên đường tăng. Do đó, người ta có thể kết luận rằng một mức giá gần dưới cùng của hồ sơ, vốn rất ủng hộ phía mua về mặt khối lượng là một dấu hiệu tốt về mức hỗ trợ. Điều ngược lại cũng đúng. Một mức giá gần đỉnh của hồ sơ mà rất thích khối lượng bên bán là một dấu hiệu tốt về mức kháng cự.

Volume Nodes

Nút âm lượng cao (HVN) là các đỉnh có âm lượng ở mức hoặc xung quanh mức giá. HVN có thể được coi là một chỉ báo về thời kỳ hợp nhất. Thông thường có rất nhiều hoạt động ở cả bên mua và bên bán và thị trường vẫn ở mức giá đó trong một khoảng thời gian lớn so với các mức khác trong hồ sơ. Điều này có thể ám chỉ một khu vực giá trị hợp lý của người dùng cho tài sản. Khi giá tiếp cận với một HVN trước đó (hoặc khu vực giá trị hợp lý), một giai đoạn kéo dài của chuyển động ngang được dự kiến. Thị trường ít có khả năng ngay lập tức vượt qua mức giá đó.

Nút âm lượng thấp (LVN) thì ngược lại. Chúng là các thung lũng (hoặc giảm đáng kể) về khối lượng ở mức hoặc xung quanh một mức giá. Các nút âm lượng thấp thường là kết quả của một đợt tăng đột phá hoặc sự cố. Trong một cuộc biểu tình hoặc sự cố, thường sẽ có một đợt bùng nổ âm lượng ban đầu và sau đó giảm đáng kể. Việc thả ra có thể ám chỉ một khu vực giá trị không công bằng của người Viking đối với tài sản. Khi giá tiếp cận một LVN trước đó (hoặc khu vực giá trị không công bằng), thị trường có nhiều khả năng tăng hoặc vượt qua mức giá đó. Bởi vì nó được coi là một khu vực giá trị không công bằng, thị trường sẽ không dành nhiều thời gian ở đó so với một số cấp độ khác trong hồ sơ.

Chiến lược ví dụ

Cũng giống như hầu hết các công cụ hoặc nghiên cứu khác, Volume Profile có một số cách sử dụng. Có nhiều chiến lược giao dịch ngoài kia bằng cách sử dụng Volume Profile làm thành phần chính. Dưới đây là những điều cơ bản của một chiến lược như vậy dựa trên việc so sánh giá mở cửa của ngày hiện tại với Hồ sơ khối lượng ngày hôm trước.

• Nếu ngày hiện tại mở trên khu vực giá trị ngày trước (nhưng vẫn ở dưới Hồ sơ cao), hãy tìm giá để quay trở lại Điểm kiểm soát và sau đó tiến hành tăng (hướng của ngày Mở mở). Do đó, trong quá trình thoái lui đến Điểm kiểm soát, có một cơ hội mua.
• Nếu ngày hiện tại mở bên dưới khu vực giá trị của ngày trước (nhưng vẫn ở trên Hồ sơ thấp), hãy tìm giá để quay trở lại Điểm kiểm soát và sau đó tiến hành giảm (hướng của ngày Mở mở). Do đó, trong quá trình thoái lui đến Điểm kiểm soát, có một cơ hội bán hàng.
• Nếu giá mở cửa của ngày hiện tại hoàn toàn nằm ngoài hồ sơ của ngày trước (cao hơn Hồ sơ cao hoặc thấp hơn Hồ sơ thấp) thì đây có thể được xem là một mức tăng có thể theo hướng của giá mở so với phạm vi hồ sơ của ngày trước.

Tóm lược

Volume Profile là một công cụ phân tích kỹ thuật cực kỳ giá trị được sử dụng bởi các nhà giao dịch ở khắp mọi nơi. Chìa khóa để Volume Profile liên tục liên quan là tính linh hoạt của nó. Nó là một công cụ biểu đồ thực sự có một loạt các sử dụng. Không giống như nhiều nghiên cứu khác, có rất ít tranh luận về tính hữu dụng của Volume Profile. Dữ liệu được cung cấp bởi Volume Profile là không thể chối cãi, để lại cho người giao dịch tìm các cách mới và sáng tạo để sử dụng nó. Mặc dù ở dạng đơn giản nhất, nó là một phương pháp phản ứng tuyệt vời để khám phá các vùng hỗ trợ và kháng cự truyền thống, các nhà giao dịch vẫn đang tìm ra cách để lập biểu đồ chỉ báo theo các cách dự đoán hoặc chủ động. Hãy xem xét ví dụ chiến lược giao dịch được đưa ra trước đó trong bài viết. Có thể so sánh một sự kiện thời gian thực (ngày hiện tại mở) với các sự kiện lịch sử (hồ sơ khối lượng ngày hôm trước) và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mối quan hệ là một ví dụ tuyệt vời về điều này.

Đầu vào

Bố trí hàng

Số lượng hàng cho phép bạn đặt một số hàng cụ thể mà chỉ báo sẽ hiển thị. Cài đặt Ticks Per Row thiết lập số lượng tick tối thiểu phải có trong mỗi hàng.

Kích thước hàng

Số lượng hàng được tính toán và hiển thị.

Khối lượng

Chuyển giữa hiển thị tổng khối lượng cho mỗi hàng hoặc tách từng hàng thành mua và bán.

Khối lượng diện tích

Đặt phạm vi các mức giá trong đó tỷ lệ phần trăm cụ thể của tất cả khối lượng được giao dịch trong khoảng thời gian (70% theo mặc định).

Kiểu

Hồ sơ khối lượng

Giảm độ hiển thị của chỉ báo.

Hiển thị giá trị

Bật hiển thị các giá trị số trên chính chỉ báo (mua / bán hoặc tổng, tùy thuộc vào cài đặt 'Âm lượng' trong Đầu vào)

Chiều rộng (% của hộp)

Thay đổi chiều rộng của các hàng.

Vị trí

Đặt hàng hoặc trái hoặc phải.

Văn bản màu

Xác định màu văn bản.

Tăng âm lượng

Xác định màu sắc cũng như độ mờ đục cho Âm lượng tăng (Mua).

Giảm âm lượng

Xác định màu sắc cũng như độ mờ đục cho Âm lượng giảm (Bán).

Giá trị tăng

Xác định màu sắc cũng như độ mờ cho Giá trị vùng tăng.

Khu vực giá trị xuống

Xác định màu sắc cũng như độ mờ cho Vùng giá trị xuống.

POC

Điều chỉnh khả năng hiển thị của Điểm kiểm soát.

Phát triển POC

Điều chỉnh khả năng hiển thị của Điểm phát triển kiểm soát, cho bạn thấy POC đã thay đổi như thế nào khi thị trường đang diễn ra.

Phát triển VA

Điều chỉnh mức độ hiển thị của Khu vực giá trị đang phát triển, cho bạn thấy VA đã thay đổi như thế nào khi thị trường đang diễn ra.