Khối lượng Giao dịch

Định nghĩa

Khối lượng Giao dịch (Volume Profile - VP) là chỉ báo vẽ biểu đồ nâng cao hiển thị hoạt động giao dịch trong một khoảng thời gian xác định ở các mức giá xác định. Chỉ báo xem xét các tham số do người dùng xác định, chẳng hạn như số lượng hàng và khoảng thời gian, đồng thời vẽ biểu đồ tần suất trên biểu đồ nhằm tiết lộ mức giá chi phối và/hoặc đáng kể dựa trên khối lượng. Về cơ bản, Khối lượng Giao dịch lấy tổng khối lượng được giao dịch ở một mức giá cụ thể trong khoảng thời gian cụ thể rồi chia tổng khối lượng thành khối lượng tăng (giao dịch làm giá tăng) hoặc khối lượng giảm (giao dịch làm giá giảm) và sau đó thực hiện thông tin đó dễ dàng nhìn thấy cho nhà giao dịch.

Bạn có thể sử dụng các loại Khối lượng Giao dịch sau:

Khái niệm cơ bản

Thuật toán tính toán

Các chỉ báo Khối lượng Giao dịch được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu cho cùng một mã giao dịch từ các khung thời gian thấp hơn. Ví dụ: để tính Khối lượng Giao dịch cho một phiên hàng ngày, chúng tôi tải tất cả 1 triệu thanh đã được giao dịch trong phiên hàng ngày đó, phân tích các mức giá giao dịch và hướng giá di chuyển – nếu thanh này đóng cửa trên hoặc bằng so với khi mở cửa, thì đó là thanh Lên, nếu không thì đó là thanh Xuống. Sau khi phân tích, dữ liệu này sẽ được thêm vào biểu đồ Khối lượng Giao dịch.

Logic cụ thể được sử dụng để quyết định nên sử dụng khung thời gian thấp hơn nào để tính toán sẽ khác nhau với từng chỉ báo.

Khối lượng sử dụng trong tính toán

Khối lượng Giao dịch sử dụng các loại khối lượng sau:

khối lượng giao dịch - đối với cổ phiếu.
khối lượng thay đổi giá* - đối với chỉ số/ngoại hối và cfd tiền điện tử
khối lượng cơ sở hoặc báo giá - đối với tiền điện tử

* khối lượng thay đổi giá cho biết số lượng các lần cập nhật giá.

Chúng tôi sử dụng khối lượng tăng/giảm thay vì khối lượng mua/bán và tính toán VP dựa trên hướng giá bên trong các thanh: nếu đóng >= mở, chúng tôi coi đó là Khối lượng tăng, nếu đóng < mở, đó là Khối lượng giảm.

Ý nghĩa thống kê tiêu biểu

Điểm kiểm soát (POC) - Mức giá trong khoảng thời gian có khối lượng giao dịch cao nhất.

Khối lượng mức giá cao - Mức giá đạt cao nhất trong khoảng thời gian được chỉ định.

Khối lượng mức giá thấp - Mức giá thấp nhất đạt được trong khoảng thời gian được chỉ định.

Vùng giá trị (VA) - Phạm vi các mức giá trong đó tỷ lệ phần trăm cụ thể của tất cả khối lượng được giao dịch trong khoảng thời gian. Thông thường, tỷ lệ phần trăm này được đặt thành 70% tuy nhiên tùy theo quyết định của người giao dịch.

Vùng giá trị mức giá cao (VAH) - Mức giá cao nhất trong vùng giá trị.

Vùng giá trị mức giá thấp (VAL) - Mức giá thấp nhất trong vùng giá trị.

Cách tính Vùng giá trị (VA)

Xác định tổng khối lượng giao dịch trong hồ sơ (tổng số mua và bán).
Lấy số lượng tổng số lần mua và bán và nhân với 0,7 để xác định con số nào là 70% trong tổng số lần mua và bán. (70% là một ví dụ điển hình tuy nhiên bất kỳ tỷ lệ nào có thể được sử dụng bởi nhà giao dịch).
Bắt đầu tại POC (Hàng trong hồ sơ có tổng âm lượng lớn nhất) và ghi lại tổng số âm lượng của nó. POC sẽ là hàng hồ sơ đầu tiên được thêm vào Vùng giá trị.
Bây giờ hãy nhìn vào hai hàng phía trên POC (vùng giá trị ban đầu) và thêm tổng khối lượng của cả hai.
Bây giờ hãy nhìn vào hai hàng bên dưới POC (vùng giá trị ban đầu) và thêm tổng khối lượng của cả hai.
Xác định số nào trong tổng số âm lượng lớn hơn và thêm nó vào tổng số âm lượng của POC được tìm thấy trong bước 3.
Lặp lại bước 4 và 5 thêm số lớn hơn của hai số vào Vùng giá trị.
Khi tổng khối lượng của Vùng giá trị của bạn khớp hoặc vượt quá số lượng được tìm thấy trong bước 2, Vùng giá trị đã được xác định.
Hàng cao nhất trong Vùng giá trị sẽ là Vùng giá trị mức giá cao (VAH) và hàng thấp nhất trong Vùng giá trị sẽ là Vùng giá trị mức giá thấp (VAL) của bạn.

Tính toán trên các loại biểu đồ không tiêu chuẩn (Heikin Ashi, Renko, v.v.)

Nếu bạn đang sử dụng các chỉ báo khối lượng giao dịch trên loại biểu đồ này, thì cần lưu ý là dữ liệu trên biểu đồ là dữ liệu tổng hợp (tức là không đại diện cho giá thực tế) và dữ liệu khối lượng cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. Ví dụ: nến hàng ngày duy nhất đóng trên mức mở cửa có thể trở thành N viên gạch Renko riêng biệt tăng theo trình tự, khối lượng hàng ngày của nến đó sẽ được chia cho N và giá trị kết quả sẽ được trao cho mỗi viên gạch trong chuỗi. Không cân nhắc nội dung này có thể dẫn đến dự đoán không chính xác và ảnh hưởng đến hiệu quả chiến lược giao dịch của bạn.

Kiểu

Khối lượng giao dịch

Bật/tắt việc hiển thị biểu đồ khối lượng.

Giá trị

Chuyển đổi xem các giá trị số có được hiển thị trên chính biểu đồ khối lượng hay không và điều chỉnh màu của văn bản. Những giá trị này biểu thị điều gì tùy thuộc vào đầu vào Khối lượng trong tab Đầu vào của chỉ báo: khi chọn "Tổng cộng", giá trị này hiển thị tổng khối lượng cho hàng này, "Lên/Xuống" hiển thị cả khối lượng Tăng và Giảm theo trình tự và "Delta" hiển thị mức chênh lệch, tức là, chênh lệch giữa khối lượng Tăng và Giảm cho mức giá này.

Chiều rộng (% của hộp)

Thay đổi chiều rộng của các hàng trong biểu đồ. Hàng dài nhất được chia tỷ lệ theo cài đặt này và tất cả các hàng khác dựa trên tỷ lệ của hàng dài nhất: ví dụ: nếu chỉ báo hiển thị 3 hàng có khối lượng là 20K, 40K và 100K và Chiều rộng được đặt thành 40, thì hàng 100K sẽ mở rộng 40% của chiều rộng của biểu đồ, 40K sẽ mở rộng 40% của 40% (16% tổng số) và 20K sẽ mở rộng 20% của 40% (8% trong tổng số).

Vị trí

Vị trí các hàng bên trái hoặc bên phải.

Khối lượng tăng

Xác định màu sắc cũng như độ mờ cho Khối lượng tăng (Mua).

Khối lượng giảm

Xác định màu sắc cũng như độ mờ cho Khối lượng giảm (Bán).

Vùng giá trị tăng

Xác định màu sắc cũng như độ mờ cho Vùng Giá trị tăng.

Vùng giá trị giảm

Xác định màu cũng như độ mờ cho Vùng Giá trị giảm.

VAH

Bật/tắt việc hiển thị Vùng Giá trị mức giá Cao.

VAL

Bật/tắt việc hiển thị Vùng Giá trị mức giá Thấp.

POC

Bật/tắt việc hiển thị Điểm kiểm soát.

Phát triển POC

Bật/tắt việc hiển thị Điểm kiểm soát đang phát triển, cho bạn thấy POC đã thay đổi như thế nào khi thị trường đang trong phiên.

Phát triển Vùng giá trị

Bật/tắt việc hiển thị Vùng Giá trị đang phát triển, cho bạn thấy Vùng giá trị đã thay đổi như thế nào khi thị trường đang trong phiên.

Hộp biểu đồ (không khả dụng cho Khối lượng Giao dịch trong phạm vi có thể nhìn thấy)

Xác định màu nền cũng như độ mờ cho vùng Khối lượng Giao dịch.

Bạn cần tìm gì

Mức hỗ trợ và kháng cự

Điều đầu tiên mà hầu hết các nhà giao dịch sẽ sử dụng hồ sơ khối lượng cho việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cơ bản. Điều quan trọng cần lưu ý là sử dụng Khối lượng Giao dịch làm định danh cho các mức hỗ trợ và kháng cự là một phương pháp phản ứng. Điều này có nghĩa là không giống như các phương pháp chủ động (như đường xu hướng và đường trung bình động) dựa trên hành động và phân tích giá hiện tại để dự đoán biến động giá trong tương lai, phương pháp phản ứng dựa vào biến động giá trong quá khứ và hành vi khối lượng. Phương pháp phản ứng có thể hữu ích trong việc áp dụng ý nghĩa hoặc tầm quan trọng đối với các mức giá mà thị trường đã truy cập. Phân tích kỹ thuật cơ bản đã chỉ ra rằng mức hỗ trợ là mức giá sẽ hỗ trợ giá giảm và mức kháng cự là mức giá sẽ chống lại giá trên đường tăng. Do đó, người ta có thể kết luận rằng một mức giá gần dưới cùng của hồ sơ, vốn rất ủng hộ phía mua về mặt khối lượng là một dấu hiệu tốt về mức hỗ trợ. Điều ngược lại cũng đúng. Một mức giá gần đỉnh của hồ sơ mà rất thích khối lượng bên bán là một dấu hiệu tốt về mức kháng cự.

Nút khối lượng

Nút khối lượng cao (HVN) là các đỉnh có khối lượng ở mức hoặc xung quanh mức giá. HVN có thể được coi là một chỉ báo về thời kỳ hợp nhất. Thông thường có rất nhiều hoạt động ở cả bên mua và bên bán và thị trường vẫn ở mức giá đó trong một khoảng thời gian lớn so với các mức khác trong hồ sơ. Điều này có thể ám chỉ một khu vực giá trị hợp lý của người dùng cho tài sản. Khi giá tiếp cận với một HVN trước đó (hoặc khu vực giá trị hợp lý), một giai đoạn kéo dài của chuyển động ngang được dự kiến. Thị trường ít có khả năng ngay lập tức vượt qua mức giá đó.

Nút khối lượng thấp (LVN) thì ngược lại. Đây là các thung lũng (hoặc giảm đáng kể) về khối lượng ở mức hoặc xung quanh một mức giá. Các nút khối lượng thấp thường là kết quả của một đợt tăng đột phá hoặc sự cố. Trong đợt tăng giá hoặc sự cố, thường ban đầu sẽ có đợt bùng nổ khối lượng và sau đó giảm đáng kể. Khối lượng giảm có thể ám chỉ tài sản đó có "vùng giá trị không công bằng". Khi giá tiếp cận LVN trước đó (hoặc vùng giá trị không công bằng), thị trường có nhiều khả năng tăng hoặc vượt qua mức giá đó. Bởi vì được coi là vùng giá trị không công bằng, thị trường sẽ không dành nhiều thời gian ở đó so với một số cấp độ khác trong khối lượng giao dịch.

Chiến lược ví dụ

Cũng giống như hầu hết các công cụ hoặc nghiên cứu khác, Khối lượng Giao dịch có một số cách sử dụng. Có nhiều chiến lược giao dịch ngoài kia bằng cách sử dụng Khối lượng Giao dịch làm thành phần chính. Dưới đây là những điều cơ bản của một chiến lược như vậy dựa trên việc so sánh giá mở cửa của ngày hiện tại với Khối lượng Giao dịch ngày hôm trước.

Nếu ngày hiện tại mở trên khu vực giá trị ngày trước (nhưng vẫn ở dưới Giao dịch cao), hãy tìm giá để quay trở lại Điểm kiểm soát và sau đó tiến hành tăng (hướng của mức giá Mở cửa trong ngày). Do đó, trong quá trình thoái lui đến Điểm kiểm soát, có một cơ hội mua.
Nếu ngày hiện tại mở bên dưới khu vực giá trị của ngày trước (nhưng vẫn ở trên Giao dịch thấp), hãy tìm giá để quay trở lại Điểm kiểm soát và sau đó tiến hành giảm (hướng của mức giá mở cửa trong ngày). Do đó, trong quá trình thoái lui đến Điểm kiểm soát, có một cơ hội bán hàng.
Nếu giá mở cửa của ngày hiện tại hoàn toàn nằm ngoài khối lượng giao dịch của ngày trước (cao hơn Giao dịch cao hoặc thấp hơn Giao dịch thấp) thì đây có thể được xem là một mức tăng có thể theo hướng của giá mở so với phạm vi khối lượng giao dịch của ngày trước.

Tóm lược

Khối lượng Giao dịch là công cụ phân tích kỹ thuật cực kỳ giá trị được sử dụng bởi các nhà giao dịch ở khắp mọi nơi. Chìa khóa để hồ sơ khối lượng liên tục liên quan là tính linh hoạt. Đây là công cụ vẽ biểu đồ thực sự có nhiều ứng dụng. Không giống như nhiều nghiên cứu khác, có rất ít tranh luận về tính hữu dụng của khối lượng giao dịch. Dữ liệu được cung cấp bởi khối lượng giao dịch có ý nghĩa không thể chối cãi, khiến các nhà giao dịch tìm cách sử dụng dữ liệu này một cách mới và sáng tạo. Mặc dù ở dạng đơn giản nhất, chỉ báo khối lượng giao dịch là phương pháp phản ứng tuyệt vời để khám phá các vùng hỗ trợ và kháng cự truyền thống, các nhà giao dịch vẫn đang tìm ra cách để lập biểu đồ chỉ báo theo các cách dự đoán hoặc chủ động. Hãy xem xét ví dụ chiến lược giao dịch được đưa ra trước đó trong bài viết. Có thể so sánh sự kiện theo thời gian thực (mức giá mở của ngày hiện tại) với các sự kiện lịch sử (khối lượng giao dịch của ngày hôm trước) và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mối quan hệ đó.