Bắt đầu

Directional Movement (DMI)

Định nghĩa

Directional Movement (DMI) thực chất là một tập hợp của ba chỉ số riêng biệt kết hợp thành một. Chuyển động theo hướng bao gồm Chỉ số hướng trung bình (ADX), Chỉ báo định hướng cộng (+ DI) và Chỉ báo hướng trừ (-DI). Mục đích của ADX là xác định xem có hay không một xu hướng hiện tại. Nó không tính đến phương hướng nào cả. Hai chỉ báo khác (+ DI và -DI) được sử dụng để khen ngợi ADX. Chúng phục vụ mục đích xác định hướng xu hướng. Bằng cách kết hợp cả ba, một nhà phân tích kỹ thuật có cách xác định và đo lường sức mạnh cũng như hướng của xu hướng.

Lịch sử

J. Welles Wilder đã tạo ra DMI và giới thiệu nó trong cuốn sách Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật của ông. Cuốn sách được xuất bản vào năm 1978 và cũng giới thiệu một số chỉ số kinh điển hiện nay của ông như; Chỉ số Sức mạnh Tương đối, Phạm vi Đúng Trung bình (ATR) và Parabolic SAR. Giống như các chỉ báo đã đề cập, DMI vẫn được sử dụng rộng rãi và có tầm quan trọng lớn trong thế giới phân tích kỹ thuật.

Phép tính

Tính toán DMI thực sự có thể được chia thành hai phần. Đầu tiên, tính + DI và -DI, và thứ hai, tính ADX. Để tính + DI và -DI, bạn cần tìm + DM và -DM (Chuyển động có hướng). + DM và -DM được tính bằng cách sử dụng Cao, Thấp và Đóng cho mỗi thời kỳ. Sau đó, bạn có thể tính toán như sau:

Current High - Previous High = UpMove
Previous Low - Current Low = DownMove

If UpMove > DownMove and UpMove > 0, then +DM = UpMove, else +DM = 0
If DownMove > Upmove and Downmove > 0, then -DM = DownMove, else -DM = 0

Khi bạn đã tính toán + DM và -DM hiện tại, các đường + DM và -DM có thể được tính toán và vẽ biểu đồ dựa trên số khoảng thời gian do người dùng xác định.

+DI = 100 times Exponential Moving Average of (+DM / Average True Range)
-DI = 100 times Exponential Moving Average of (-DM / Average True Range)

Now that -+DX and -DX have been calculated, the last step is calculating the ADX.

ADX = 100 times the Exponential Moving Average of the Absolute Value of (+DI - -DI) / (+DI + -DI)

Những thứ cơ bản

DMI có giá trị từ 0 đến 100 và được sử dụng để đo sức mạnh của xu hướng hiện tại. + DI và -DI sau đó được sử dụng để đo hướng. Khi được kết hợp, chỉ báo có thể cung cấp một số thông tin chi tiết có giá trị. Một cách giải thích chung sẽ là trong một xu hướng mạnh (ADX trên 25 nhưng phụ thuộc vào cách giải thích của nhà phân tích), khi + DI nằm trên -DI, thì Thị trường tăng giá được xác định. Khi -DI nằm trên + DI, thì Thị trường giảm giá đang ở trong tầm tay.

Một điều cần được xem xét là những gì giá trị DMI xác định, sức mạnh hoặc một tín hiệu tiềm năng, là tùy thuộc vào cách giải thích của nhà giao dịch. Giá trị có thể chấp nhận được có thể thay đổi tùy thuộc vào công cụ tài chính đang được kiểm tra, do đó, một số phân tích lịch sử của công cụ được đề cập sẽ cần thận trọng. Một nhà phân tích kỹ thuật có thể đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên những gì đã xảy ra trong các ví dụ lịch sử.

Bạn cần tìm gì

Sức mạnh của xu hướng

Phân tích sức mạnh xu hướng là cách sử dụng cơ bản nhất cho DMI. Để phân tích sức mạnh của xu hướng, trọng tâm phải là đường ADX chứ không phải đường + DI hoặc -DI. Wilder tin rằng việc đọc DMI trên 25 cho thấy một xu hướng mạnh, trong khi việc đọc dưới 20 cho thấy một xu hướng yếu hoặc không tồn tại. Số đọc giữa hai giá trị đó, sẽ được coi là không thể xác định được. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đây, một nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ không lấy các giá trị 25 và 20 và áp dụng chúng trong mọi tình huống. Xu hướng mạnh hay yếu thực sự là gì phụ thuộc vào công cụ tài chính đang được kiểm tra. Phân tích lịch sử có thể hỗ trợ xác định các giá trị thích hợp.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng Wilder đã phát triển dmi để sử dụng với tiền tệ và hàng hóa thường dễ biến động hơn chứng khoán và có xu hướng mạnh hơn. Điều này sẽ dẫn đến việc xác định giá trị nào phù hợp không chỉ để phân tích sức mạnh của xu hướng mà còn cho bất kỳ tín hiệu nào được tạo ra.

Thập tự giá

DI Crossover là tín hiệu giao dịch quan trọng do DMI tạo ra. Có một tập hợp các điều kiện cụ thể cho mỗi chữ thập.

Bullish DI Cross

  1. ADX phải trên 25 (xu hướng mạnh. Giá trị được xác định bởi nhà giao dịch)
  2. + DI cắt trên -DI.
  3. Cắt lỗ nên được đặt ở mức thấp nhất của ngày hiện tại. Không nên bỏ qua tín hiệu, nếu mức thấp không bị phá vỡ, ngay cả khi -DI cắt trên + DI
  4. Tín hiệu mạnh lên nếu ADX tăng.
  5. Nếu ADX mạnh lên, nhà giao dịch nên sử dụng một điểm dừng.

Bearish DI Cross

  1. ADX phải trên 25 (xu hướng mạnh. Giá trị được xác định bởi nhà giao dịch)
  2. -DI cắt trên + DI.
  3. Cắt lỗ nên được đặt ở mức cao nhất trong ngày hiện tại. Không nên bỏ qua tín hiệu, nếu mức cao không bị phá vỡ, ngay cả khi + DI cắt trên -DI
  4. Tín hiệu mạnh lên nếu ADX tăng.
  5. Nếu ADX mạnh lên, nhà giao dịch nên sử dụng một điểm dừng.

Tóm lược

Phong trào định hướng (DMI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật khá có giá trị khác được cung cấp bởi Wilder. Nó đưa chủ đề rất phức tạp về sức mạnh và hướng của xu hướng và tính toán nó thành một hình ảnh rất đơn giản và dễ hiểu. Điểm mấu chốt khi sử dụng DMI là mặc dù nó có thể cung cấp thông tin chất lượng và thậm chí cả các tín hiệu giao dịch, nhưng nó không phải là một chỉ báo dễ dàng để nắm vững. Để thực sự tận dụng tối đa DMI, một nhà phân tích kỹ thuật sẽ phải liên tục nghiên cứu và điều chỉnh việc sử dụng chỉ báo của họ. Kết hợp kiến thức về cách thức hoạt động của DMI và khả năng của nó, cùng với một lượng kinh nghiệm và phân tích lịch sử phong phú, sẽ giúp nhà giao dịch biến DMI trở thành một bổ sung tốt, có thể cho chiến lược giao dịch tổng thể của họ.

Đầu vào

ADX

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán ADX có thành phần làm mịn (14 là Mặc định).

Chiều dài DI

Khoảng thời gian được sử dụng để tính DI (14 là Mặc định).

Phong cách

ADX

Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của Đường ADX cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của ADX. Cũng có thể chọn màu, độ dày đường và kiểu trực quan của Đường ADX (Đường là Mặc định).

+ DI

Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của Đường + DI cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của + DI. Cũng có thể chọn màu, độ dày đường và kiểu trực quan của Đường + DI (Đường là Mặc định).

-DI

Có thể chuyển đổi khả năng hiển thị của Đường -DI cũng như khả năng hiển thị của đường giá hiển thị giá trị hiện tại thực tế của -DI. Cũng có thể chọn màu, độ dày của đường và kiểu trực quan của -DI Line (Đường là Mặc định).

Độ chính xác

Đặt số vị trí thập phân còn lại trên giá trị của chỉ báo trước khi làm tròn. Con số này càng cao thì càng có nhiều dấu thập phân trên giá trị của chỉ số.