Biểu đồ Spread

Định nghĩa

Định nghĩa cơ bản nhất của biểu đồ chênh lệch là nó là sự so sánh giữa một công cụ tài chính (chẳng hạn như cổ phiếu) và một biến số bổ sung (chẳng hạn như một công cụ tài chính khác hoặc một giá trị số). Giao dịch bằng cách sử dụng chênh lệch đã trở nên phổ biến vì chúng cung cấp một góc nhìn mới về giá trị công cụ tài chính và cũng có thể giúp giảm bớt một số rủi ro. Có một số cách khác nhau để sử dụng biểu đồ chênh lệch. Một số cách phổ biến hơn bao gồm đảo ngược giá, chuyển đổi tiền tệ, so sánh công cụ tài chính và giao dịch theo cặp.

Người vận hành và thiết lập

Để tạo biểu đồ chênh lệch tùy chỉnh của riêng bạn trong TradingView, hãy làm theo các bước sau:

Nhập biến đầu tiên (ký hiệu, số, v.v.) vào cửa sổ nhập ký hiệu ở góc trên bên trái và theo sau nó với một khoảng trắng.

Nhập một trong bốn toán tử; (-) cho phép trừ, (+) cho phép cộng, (*) cho phép nhân hoặc (/) cho phép chia và theo sau nó là một khoảng trắng.

Nhập biến thứ hai (ký hiệu, số, v.v.) vào cửa sổ nhập ký hiệu ở góc trên bên trái và nhấn phím enter.

Ví dụ: Nhập AAPL / XAUUSD sẽ tạo ra so sánh giữa Apple và Gold bằng cách chia giá Apple cho giá Gold.

Chênh lệch cho biểu đồ trong ngày được tính bằng cách lấy Mở, Cao, Thấp và Đóng của mỗi thanh 1 phút và sau đó tính toán lại chúng vào khoảng thời gian đã chọn. Cách tiếp cận này là phương pháp duy nhất dẫn đến biểu đồ chênh lệch giá chính xác. Chúng tôi xử lý tất cả các tính toán cần thiết trên máy chủ của mình và hiển thị biểu đồ chênh lệch đã hoàn thành trong trình duyệt của bạn.

Sơn lại biểu đồ chênh lệch

Xin lưu ý rằng biểu đồ chênh lệch có thể được sơn lại. Lý do cho điều này là các thanh thời gian thực được xây dựng dựa trên dữ liệu đánh dấu, trong khi các thanh lịch sử được xây dựng dựa trên dữ liệu phút. Dữ liệu đánh dấu về biến động giá trong một thanh không được bao gồm trong các thanh lịch sử. Chuỗi chuyển động giá trong thanh đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng thanh chênh lệch trong thời gian thực, do đó, dữ liệu lịch sử và thời gian thực trong biểu đồ chênh lệch có thể khác nhau. Mỗi khi bạn làm mới biểu đồ, dữ liệu có thể được tính toán trên các máy chủ khác nhau và mọi máy chủ đều có thể sử dụng dữ liệu lịch sử, dữ liệu thời gian thực hoặc kết hợp cả hai. Do đó, các thanh được xây dựng trên các máy chủ khác nhau có thể không khớp và bạn có thể thấy các thanh hơi khác nhau sau khi làm mới biểu đồ chênh lệch. Tính chất đặc biệt này cũng ảnh hưởng đến các cảnh báo được đặt trên biểu đồ lây lan vì máy chủ cảnh báo chỉ xử lý dữ liệu nhận được trong thời gian thực, do đó, các thanh được xây dựng trên máy chủ cảnh báo và máy chủ biểu đồ đôi khi có thể không khớp.

Các loại spread phổ biến

Đảo ngược biểu đồ

Đảo ngược biểu đồ là một cách tốt để lập biểu đồ trực quan về mối tương quan giữa hai công cụ. Ví dụ: với hai công cụ có độ tương quan rất thấp, việc đảo ngược một trong các công cụ bằng phương pháp này sẽ làm cho chúng có thể xem được di chuyển theo cùng một hướng.

Ví dụ, một sự đảo ngược đối với EURUSD: 1 / EURUSD

Chuyển đổi tiền tệ

Nhân hoặc chia một công cụ theo một cặp tiền tệ sẽ cho phép bạn xem giá của công cụ đó bằng một loại tiền tệ khác.

Ví dụ: Mua tốt nhất được hiển thị bằng Euro: BBY / EURUSD

Công cụ so sánh

Một cách phổ biến để sử dụng spread là chia một công cụ này cho một công cụ khác. Điều này sẽ cung cấp cho bạn giá trị chênh lệch có thể được theo dõi như một công cụ duy nhất.

Ví dụ, Apple so với Vàng: AAPL / XAUUSD

Giao dịch chênh lệch giá

Chênh lệch cũng có thể được sử dụng để xem sự khác biệt về giá giữa cùng một công cụ được giao dịch trên hai sàn giao dịch khác nhau. Bạn sẽ cần trừ biểu tượng cho một sàn giao dịch với biểu tượng từ một sàn giao dịch khác.

Ví dụ: BATS: FB-NASDAQ: FB

Kinh doanh chênh lệch giá bitcoin

Với sự gia tăng phổ biến của Bitcoin, giao dịch chênh lệch giá giữa BTC (Bitcoin) bằng các loại tiền tệ khác nhau cũng trở thành một cơ hội giao dịch phổ biến.

Ví dụ: BTCUSD-BTCEUR * EURUSD

Giao dịch theo cặp

Giao dịch theo cặp bao gồm việc giao dịch đồng thời hai công cụ riêng biệt để thực hiện một giao dịch duy nhất. Giao dịch theo cặp là một cách phổ biến để giảm bớt một số rủi ro trong giao dịch. Ý tưởng là bạn tìm thấy hai biểu tượng có tương quan cao (hoặc hai biểu tượng có tương quan rất thấp) và nhập một vị trí trong cả hai biểu tượng. Nếu cặp tiền có tương quan cao, chúng nên di chuyển theo cùng một hướng. Thông thường, cơ hội tự xuất hiện khi tỷ lệ cặp vượt qua ngưỡng là một số độ lệch chuẩn nhất định khác với độ lệch chuẩn trung bình của chúng. Sau đó, bạn sẽ chọn ký hiệu hoạt động kém và rút ngắn biểu tượng hoạt động quá mức. Khi cặp tiền quay trở lại độ lệch trung bình của nó, thì bạn sẽ đóng cả hai vị trí. Nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng chỉ báo Bollinger Bands để xác định các cơ hội giao dịch theo cặp. Như trong ví dụ dưới đây, Dải Bollinger được đặt là 2,2 Độ lệch Chuẩn so với mức trung bình.

Điều quan trọng cần lưu ý là một số điều liên quan đến giao dịch theo cặp.

1. Giao dịch theo cặp được thiết kế để trung lập với thị trường. Điều này có nghĩa là vì các vị trí mà bạn thực hiện trong hai công cụ riêng biệt, hướng của thị trường sẽ không ảnh hưởng đến vị thế. Giao dịch được thiết kế để thu lợi nhuận từ mối quan hệ giữa hai công cụ, không phải hướng của thị trường.

2. Sự tương quan di chuyển theo thang điểm từ -1 đến 1 với 1 có nghĩa là các công cụ có tương quan hoàn hảo. Hãy nhớ rằng các giao dịch theo cặp cũng có thể hoạt động với các cặp có tương quan cực kỳ tiêu cực (gần -1). Khi thiết lập một cặp giao dịch với các công cụ có tương quan nghịch, bạn thường muốn vào các vị trí khi hai hợp đồng gần nhau hơn bình thường, với dự đoán rằng chúng sẽ di chuyển ra xa nhau theo các hướng ngược nhau. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhập các vị trí theo cùng một hướng cho cả hai, thay vì đi dài ở một và ngắn ở bên kia.

3. Một phần quan trọng khác của câu đố là kích thước vị trí. Toàn bộ ý tưởng là trung lập với thị trường. Do đó, bạn sẽ không chỉ nhập số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng giống nhau cho mỗi công cụ. Bạn sẽ muốn tạo ra cùng một giá trị đô la thực tế ở cả hai vị trí. Nếu bạn sử dụng một cách nghiêm ngặt số lượng cổ phiếu bằng nhau của cả hai bên và giá trị đô la của hai công cụ là rất khác nhau, thì bên nào có giá trị đô la cao hơn sẽ có quá nhiều trọng lượng trong giao dịch.

Bạn sẽ nhận thấy trong ví dụ bên dưới rằng chỉ cần sử dụng cùng một số lượng cổ phiếu cho cả hai công cụ sẽ dẫn đến một giao dịch cực kỳ mất cân bằng, về giá trị đồng đô la.

Số lượng cổ phiếu nên được sửa đổi để có được giá trị đô la gần nhất có thể. Nó sẽ hiếm khi chính xác, nhưng càng gần càng tốt là điều quan trọng.

Chìa khóa để giao dịch theo cặp là mối tương quan giữa hai công cụ. Một điều mà nhiều nhà giao dịch không nhận ra là mối tương quan giữa các công cụ luôn thay đổi. Ngay cả trong quá trình giao dịch, mối tương quan của chúng có thể thay đổi. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải liên tục theo dõi mối tương quan khi giao dịch theo cặp. Hãy tinh ý và siêng năng. Nhà giao dịch nên chuẩn bị sẵn sàng để thoát khỏi bất kỳ giao dịch nào có sự thay đổi mạnh mẽ trong mối tương quan.